股指期货数据日报

股指期货数据日报 2024年7月24日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 收盘价+/-成交量+/-成交额+/-持仓量+/-持仓 350,000 沪深300 3418.17 -0.63% 12,704 -1% 1,849 -9% 250,000 IF2408 3402.40 -1.07% 56,522 16% 579 200,000 300,000 IF2409 IF2412IF2503 3395.20 3387.80 -1.09% -1.11 28,096 150,000 100,000 50,000 0 10/911/612/4 1/2 1/303/64/35/86/57/4 250,000 200,000 150,000 IF主力合约下跌1.07%，报收3402.4点。 IF四合约总成交99812手，较前日增加11476手；总持仓237392手，较前日增加8037手。 IF主力合约贴水15.77点，较前日下降5.69点；年化基差率为-7.05%。 IF四合约分红影响分别为9.94点、13.84点、20.8点和22.28点。 单位：点 3,460 3,440 3,420 3,400 3,380 3,360 3,340 3,320 IF成交IF持仓（右轴） IF日内走势 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 -(20.00) (40.00) (60.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 50 0 -50 -100 -150 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 -100 -150 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,418.17 当月 3,402.40 2024-08-16 23 9.94 -15.77 -0.5% -7.0% 下月 3,395.20 2024-09-20 58 13.84 -22.97 -0.7% -4.2% 季一 3,387.80 2024-12-20 149 20.80 -30.37 -0.9% -2.2% 季二 3,384.40 2025-03-21 240 22.28 -33.77 -1.0% -1.5% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IF净空头持仓占比 IF2408主要席位 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货17,8733,2981国泰君安9,4337841国泰君安11,461 2国泰君安16,6743,4622中信期货8,2128242中信期货 3东证期货7,6005493海通期货3,856-593东证期货 4海通期货7,2071,7684华泰期货3,819333 5国信期货4,5325355东证期货3,411 6华泰期货3,5152706银河期货2,665 7广发期货3,4957617国信期货 8中泰期货3,2666898浙商 9银河期货3,147473 10光大期货2,220 前五席位53,8前十席 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IF2409主要席位 IF2412主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 3,101 962 1 国泰君安 5,207 605 1 海通期货 8,823 -298 2 东证期货 2,657 261 2 国投安信 4,941 -409 2 中信期货 7,723 26 3 海通期货 2,519 391 3 中信期货 3,928 -100 3 国泰君安 6,039 774 4 中信期货 2,384 -96 4 中金期货 2,094 71 4 瑞银期货 4,935 92 5 国信期货 1,735 503 5 宝城期货 1,783 1 5 东证期货 3,046 -77 6 国投安信 769 114 6 东证期货 1,726 -96 6 华泰期货 2,012 2 7 五矿期货 590 -919 7 银河期货 1,586 2 7 广发期货 1,876 -28 8 弘业期货 585 503 8 国信期货 1,403 7 8 国信期货 1,537 10 9 中信建投 473 28 9 海通期货 1,333 35 9 国投安信 1,413 -220 10 广发期货 409 134 10 申银万国 1,288 19 10 银河期货 910 46 前五席位 12,396 2,021 前五席位 17,953 168 前五席位 30,566 517 前十席位 15,222 1,881 前十席位 25,289 135 前十席位 38,314 327 前二十席 17,928 2,589 前二十席 34,598 579 前二十席 43,588 465 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货8,3881,1071国泰君安22,6306401中信期货26,615 2国泰君安7,9695462中信期货7,7214612国泰君安 3海通期货4,9161,0583国投安信4,362-413广发期货 4东证期货4,4701,1844东证期货4,29279 5国信期货3,3864805海通期货3,557 6华闻期货1,623-2926永安期货3,121 7浙商期货1,4736017华泰期货 8银河期货1,3931168银河 9光大期货1,006368 10华泰期货926 前五席位29,1前十席 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 400,000350,000 300,000 200,000 100,000 300,000 250,000 IC主力合约下跌1.78%，报收4631.4点。 IC四合约总成交91226手，较前日增加9824手；总持仓254874手，较前日增加3882手。 IC主力合约贴水36.66点，较前日下降4.86点；年化基差率为-12.04%。 IC四合约分红影响分别为5.49点、6.19点、6.19点和7.15点。 0 10/911/612/41/21/303/64/35/86/5 IC日内走势 IC成交IC持仓（右轴） 单位：点 中证500IC当月IC季月 4,800 4,750 4,700 4,650 4,600 4,550 4,500 4,450 4,400 200,000 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 -(10.00) (20.00) (30.00) (40.00) (50.00) (60.00) (70.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) -(50.00) (100.00) (150.00) (200.00) 100 0 -100 -200 -300 -400 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 100 0 -100 -200 -300 -400 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 4,668.06 当月 4,631.40 2024-08-16 23 5.49 -36.66 -0.8% -12.0% 下月 4,605.20 2024-09-20 58 6.19 -62.86 -1.3% -8.4% 季一 4,543.40 2024-12-20 149 6.19 -124.66 -2.7% -6.7% 季二 4,495.40 2025-03-21 240 7.15 -172.66 -3.7% -5.8% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -5.0% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2408主要席位 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货19,7942国泰君安15,9663海通期货8,1614东证期货7,3935国信期货3,7626广发期货2,8147银河期货2,6988华泰期货2,1799光大期货1,981 10中泰期货1,701 4,287 1中信期货10,1142国泰君安9,0473国投安信4,5044海通期货3,7785中金期货3,6536永安期货3,4517东证期货3,0548华泰期货2,932 774 1中信期货14,1872国泰君安9,3683东证期货6,6774海通期货4,1935银河期货2,5626广发期货2,4107华泰期货2,1008中泰期货1,979 596 2, 757 ,436 -162-368 -20-60-47143103 17024 2437618814432-752857 569 91 497 -72-48 9国信期货2,770-139 9光大期货1,91280 10国富期货2,045 50 3 10永安期货1,723 267 前五席位55,0769,978前十席位66,44911,040前二十席78,55313,519 前五席位31,096164前十席位45,348727前二十席56,8712,227 前五席位36,9871,450前十席位47,1112,174前二十席56,7512,499 15% 10% 5% 0% -5% 10/911/612/41/21/303/64/35/86/57/4 IC前五持仓IC前十持仓IC前二十持仓 IC2409主要席位 IC2412主要席位 单位：手单位：手 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1中信期货9,1341中信期货19,5261中信期货 2国泰君安7,7132国泰君安8,8902国泰君安 3海通期货6,1901,3183国投安信8,2143海通期货 4东证期货4,35054海通期货6,6994东证期货 5国信期货2,4335135中信建投5,560-165国信期货 6华闻期货1,4952436华泰期货4,3531066国投安信 7东兴期货1,2155837中泰期货4,302187招商期货 8光大期货1,0101258兴证期货4,14678银河期货 9中信建投731159东证期货4,1133689华泰期货 10银河期货7131310宝城期货2,350-8510瑞银期货 前五席位4