股指期货日度数据跟踪2024-07-17

一、指数走势 07月16日，上证综指涨跌幅0.08%，收于2976.3点，成交额2791.21亿元，深成指数涨跌幅0.86%，收于8877.02点，成交额3615.73亿元。中证1000指数涨跌幅0.19%，成交额1197.09亿元，其中开盘价4815.74，收盘价4836.72，当日最高价4845.35，最低价4786.21； 中证500指数涨跌幅0.3%，成交额1136.48亿元，其中开盘价4877.6，收盘价4898.36，当日最高价4907.83，最低价4850.43；沪深300指数涨跌幅0.63%，成交额2004.56亿元，其中开盘价3466.85，收盘价3498.28，当日最高价3500.29，最低价3464.37；上证50指数涨跌幅0.17%，成交额559.01亿元，其中开盘价2412.26，收盘价2424.76，当日最高价2426.59，最低价2406.25。 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9,[10, -5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]10]11] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨9.12点，电子,计算机,通信等板块对指数向上拉动明显，基础化工,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨14.46点，电子,电力设备,计算机等板块对指数向上拉动明显，机械设备,医药生物,基础化工等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨22.03点，电子,电力设备,计算机等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨4.24点，电子,公用事业,有色金属等板块对指数向上拉动明显，非银金融等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 1412.82 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 3.91 1.630.9 0.630.320.260.20.180.1 0.10.02 -0.07-0.1-0.12-0.15-0.26-0.26-0.3-0.32-0.37-0.38-0.38-0.41-0.46-0.49-0.54-0.63-0.67 -2.69-3.35 数据来源：Wind，光期研究所 1413.05 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 4.44 3.41 2.481.471.01 0.790.590.370.230.060.030.02 -0.07-0.13-0.38-0.45-0.52-0.55-0.57-0.57-0.59-0.59-0.71-0.78-1.01-1.01-1.56 -1.62-2.38 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 129.95 10 8 6 4 2 0 -2 3.82 2.74 1.721.590.86 0.650.630.590.550.480.330.160.1 0.10.090.060.020.01 -0.02-0.03-0.04-0.06-0.08-0.19-0.27-0.44-0.64-0.67 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 1.43 1.08 0.91 0.560.540.49 0.30.290.26 0.110.090.070.050.040.010 -0.01-0.03-0.07-0.15 -1.73 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-16.43，IM01日均基差-63.23，IM02日均基差-105.04，IM03日均基差-199.42;IC00日均基差-13.16，IC01日均基差-38.92，IC02日均基差-67.74，IC03日均基差-121.68;IF00日均基差-9.02，IF01日均基差-24.17，IF02日均基差-32.56，IF03日均基差-41.12; IH00日均基差-6.71，IH01日均基差-16.48，IH02日均基差-18.3，IH03日均基差-16.52; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 4880 4870 4860 4850 4840 4830 4820 4810 4800 4790 4780 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 4920 4910 4900 4890 4880 4870 4860 4850 4840 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 3440 3430 3420 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2440 -1 2430 -3 2420 -5 2410 -7 -9 2400 -11 2390 2380 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -13-3 -15-5 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219 -129.978 -39.599 -169.433 -78.8083 -39.2093 11:00 4858.398 4859.596 4854.695 -39.4851-130.815-91.