股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 07月09日，上证综指涨跌幅1.26%，收于2959.37点，成交额3203.61亿元，深成指数涨跌幅1.68%，收于8705.94点，成交额4040.66亿元。中证1000指数涨跌幅2.2%，成交额1396.61亿元，其中开盘价4689.27，收盘价4797.06，当日最高价4810.32，最低价4645.2； 中证500指数涨跌幅1.95%，成交额1267.05亿元，其中开盘价4775.31，收盘价4876.9，当日最高价4888.48，最低价4745.32；沪深300指数涨跌幅1.12%，成交额2150.49亿元，其中开盘价3396.8，收盘价3439.81，当日最高价3448.93，最低价3384.81；上证50指数涨跌幅0.75%，成交额625.67亿元，其中开盘价2365.93，收盘价2389.38，当日最高价2396.18，最低价2352.77。 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9, -5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]10] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨103.1点，电子等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨93.28点，电子,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨38.05点，电子,非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨17.69点，非银金融,银行,电子等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 3531.83 30 25 20 15 10 5 0 -5 8.268.256.885.815.63 5.164.69 3.463.223.142.852.732.111.41.281.171.151.11.060.88 0.620.470.330.330.260.20.190.1 -0.16-1.3 数据来源：Wind，光期研究所 3024.45 25 20 15 10 5 0 -5 9.4 9.1 7.136.735.824.45 4.113.773.143.1 2.82.33 1.651.541.511.091.010.60.390.350.340.150.130.120.08 -0.07-0.4-0.73-0.84 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 1210.85 10 8 6 4 2 0 -2 -4 5.134.35 3.182.962.82.312.27 1.281.130.890.610.570.520.48 0.230.140.140.130.110.070.070.050.040.04 -0.02-0.18-0.37 -1.76 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 4 3.72 3.43 3.1 2.82 3 2 1.541.52 1 0.6 0.390.38 0.28 0.230.20.17 0.080.06 0.020.01 0 -1 -0.02-0.13-0.33 -0.4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-20.45，IM01日均基差-62.39，IM02日均基差-105.62，IM03日均基差-200.19;IC00日均基差-14.24，IC01日均基差-39.58，IC02日均基差-64.84，IC03日均基差-114.46;IF00日均基差-19.06，IF01日均基差-31.61，IF02日均基差-37.77，IF03日均基差-44.85; IH00日均基差-22.38，IH01日均基差-28.68，IH02日均基差-29.4，IH03日均基差-26.7; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 4850 4800 4750 4700 4650 4600 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 4900 4880 4860 4840 4820 4800 4780 4760 4740 4720 4700 000905.SH IC00_diff IC01_cost IC02_cost IC03_cost 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 0 12 -5 10 -10 8 -15 6 -20 4 -25 2 -30 0 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost IF00_diff 000300.SH 3480 3470 3460 3450 3440 3430 3420 3410 3400 3390 3380 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） -16 11 -18 9 -20 7 -22 5 -24 3 -26 1 -28 -1 -30 -3 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 28 23 18 13 8 3 -2 IH00_diff 000016.SH -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -16 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 2350 2340 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 00852.SH -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219 -129.978 -39.599 -169.433 -78.8083 -39.2093 11:00 4858.398 4859.596 4854.695 -39.4851-130.815-91.3302 -169.512 -78.1819 -38.6968 10:45 4846.644 -90.8427 -169.078-39.3693 -38.8658-78.2351 10:30 4853.331 -91.6253 -130.018 -130.212 -38.393 -169.479 -77.854 -39.461 10:15 4878.893 -90.8307 -75.9824-166.813-37.0411-127.872 -38.9413 10:00 489