股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 06月24日，上证综指涨跌幅-1.17%，收于2963.1点，成交额3185.96亿元，深成指数涨跌幅-1.55%，收于8924.17点，成交额3770.0亿元。中证1000指数涨跌幅-3.31%，成交额1336.43亿元，其中开盘价5025.52，收盘价4887.78，当日最高价5029.73，最低价4884.5； 中证500指数涨跌幅-2.14%，成交额1131.08亿元，其中开盘价5072.8，收盘价4992.91，当日最高价5078.96，最低价4986.77；沪深300指数涨跌幅-0.54%，成交额1957.88亿元，其中开盘价3473.64，收盘价3476.81，当日最高价3505.78，最低价3471.22；上证50指数涨跌幅0.21%，成交额622.52亿元，其中开盘价2383.87，收盘价2404.08，当日最高价2418.92，最低价2381.28。 1 0 -1 -2 -3 -4 35 30 25 20 15 10 5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-167.55点，医药生物,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-109.42点，电子,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-18.81点，公用事业,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨5.12点，银行,公用事业,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，交通运输,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 0 -5 -0.36-0.59-0.66-0.8-1.11-1.23-1.34-1.63-1.7-1.89 -2.01-2.24-2.58-2.59-2.59-2.73-2.89-2.99 -4.21-4.27 -10 -5.72-6.79-6.91 -7.95-8.59 -9.7-10.41 -15 -11.63 -20 -15.83 -19.55 -25 -24.09 -30 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 0.03 -0.32-0.35-0.64-0.71-0.78-0.91-1.12-1.22-1.25-1.49 -1.88-1.88-1.94-2.14-2.17-2.49-2.9 -3.53 -4.58-4.83-5.09-5.66 -6.23-6.59-7.02 -9.25-9.63 -11.11 -11.72 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 2.262.231.83 1.19 0.070.01 -0.08-0.1-0.1-0.13-0.14-0.14-0.2-0.58-0.76 -0.85-0.89-0.99-1 -1-1.19-1.38-1.39-1.41-1.44-1.64 -1.79 -3.43 -5.77 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 54.55 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 2.95 2.63 0.840.73 0.65 0.390.35 0.15 0.08 -0.07-0.11-0.12-0.21-0.43-0.43 -0.5-0.51 -0.95-1.43 -3.44 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-52.63，IM01日均基差-90.45，IM02日均基差-127.15，IM03日均基差-214.31;IC00日均基差-35.03，IC01日均基差-51.25，IC02日均基差-67.41，IC03日均基差-103.88;IF00日均基差-29.64，IF01日均基差-37.52，IF02日均基差-39.6，IF03日均基差-40.07; IH00日均基差-31.7，IH01日均基差-36.07，IH02日均基差-34.87，IH03日均基差-29.57; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 5100 5050 5000 4950 4900 4850 4800 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 5160 5140 5120 5100 5080 5060 5040 5020 5000 4980 4960 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH -40 3440 3420 -35 3460 -30 3480 -25 3520 3500 -20 3540 -15 3560 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 28 23 18 13 8 3 -2 IH00_diff 000016.SH -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 5518.487 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.1137-170.571-73.45765547.57 -74.8803 -172.211 -64.0473-161.3