金融工程动态跟踪：博时可转债ETF规模破百亿，两只公募REITs新获批

博时可转债ETF规模破百亿，两只公募REITs新获批 研究结论 基金市场热点跟踪：1.博时可转债ETF规模破百亿：截至6月18日，博时中证可转债及可交换债券ETF（以下简称博时可转债ETF）规模首次突破百亿元大关，最新规模达到100.28亿元，年内规模增长接近6%，成为继富国政金债券ETF、平安 公司债ETF之后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。2.两只公募REITs 新获批：6月21日，又有两只公募REITs获批，分别为中信建投明阳智能新能源 REIT、中航易商仓储物流REIT。其中，中信建投明阳智能新能源REIT，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为15年，准予募集份额总额为2亿份；中航易商仓储物流REIT为契约型封闭式，基金合同期限为33年，准予募集份额总额为8亿份。监管要求，自批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额 发售之日起不得超过3个月。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共31只，股票型基金8只，混合型基金8 只，债券型基金12只，REITs基金2只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集 578.82亿元，较上期增加180.45亿元。其中，由许佳管理的上银慧臻利率债规模最大，为79.71亿元。本期，国内新发行基金共20只，较上期增加4只。其中股票型基金13只，混合型基金3只，债券型基金2只，REITs基金1只，国际（QDII）基金1只。上周共有45只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：华润元大基金（7只）、南方基金（7只）和永赢基金（6只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.99%，混合型基金为-0.74%，债券型基金为-0.04%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.13%，量化对冲产品为0.04%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-3.39%，混合型基金为-1.99%，债券型基金为2.04%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.40%，量化对冲产品为0.97%。 场内基金动态：截止2024年6月21日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5700亿元，其次为科创50规模1334亿元、上证50规模1188亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)、恒生互联网科技业规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多79亿元，中债-7-10年政策性金融债全价（总值）指数，科创50、中证A50其次，中证短融净流出最多15亿元；年初至今，沪深300净流入最多2636亿，中证500、上证50其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多85亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年06月23日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 内地首批沙特ETF正式获批，国投瑞银白 银期货限购升级 逾百只短债基金启动限购，首单水利设施公募REITs申报 基金公司密集调整ETF流动性服务商，首 批绿债基金全部提前结募 2024-06-16 2024-06-10 2024-06-03 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【博时可转债ETF规模破百亿】截至6月18日，博时中证可转债及可交换债券ETF（以下简称博时可转债ETF）规模首次突破百亿元大关，最新规模达到100.28亿元，年内规模增长接近6%，成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF之后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。 【两只公募REITs新获批】6月21日，又有两只公募REITs获批，分别为中信建投明阳智能新能源REIT、中航易商仓储物流REIT。其中，中信建投明阳智能新能源REIT，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为15年，准予募集份额总额为2亿份；中航易商仓储物流REIT为契约型封闭式，基金合同期限为33年，准予募集份额总额为8亿份。监管要求，自批复下发之日起 6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1290只，共募集1.30万亿元；其中股票型基金新 成立421只，共募集1448.92亿元；混合型基金新成立311只，共募集923.10亿元；债券型基 金新成立421只，共募集10215.14亿元；FOF基金共成立80只，共募集141.57亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立57只，共募集314.06亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/06/25 23/07/25 23/08/25 23/09/25 23/10/25 23/11/25 23/12/2524/01/25 24/02/25 24/03/2524/04/25 0 24/05/25 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/06/2523/07/2523/08/2523/09/2523/10/2523/11/2523/12/2524/01/2524/02/2524/03/2524/04/2524/05/25 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 23/06/2523/07/2523/08/2523/09/2523/10/2523/11/2523/12/2524/01/2524/02/2524/03/2524/04/2524/05/25 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 0 单位(只) 7 6 5 4 3 2 1 0 23/06/2523/07/2523/08/2523/09/2523/10/2523/11/2523/12/2524/01/2524/02/2524/03/2524/04/2524/05/25 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共31只，股票型基金8只，混合型基金8只，债券型基金12只， REITs基金2只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集578.82亿元，较上期增加180.45亿元。 其中，由许佳管理的上银慧臻利率债规模最大，为79.71亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了8只，共募集7.09亿元，其中被动指数型基金5只，普通股票型基金1只，增强指数型基金2只。混合型基金成立了8只，共募集29.99亿元，其中7只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。 债券型基金成立了12只，共募集470.92亿元，其中混合债券型二级基金2只，中长期纯债型基金7只，被动指数型债券基金3只。 REITs基金成立了2只，共募集68.62亿元。国际（QDII）基金成立了1只，共募集 2.21亿元，均为国际（QDII）股票型基金。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021468.OF 上银慧臻利率债 79.71 2024-06-20 债券型基金 许佳 2 020844.OF 英大CFETS0-3年政策性金融债A 74.90 2024-06-18 债券型基金 吕一楠 3 020905.OF 建信中债0-5年政金债指数A 63.81 2024-06-17 债券型基金 闫晗 4 021063.OF 工银瑞升A 60.21 2024-06-20 债券型基金 李娜 5 021563.OF 富安达上清所0-3年政金债指数A 59.40 2024-06-20 债券型基金 郑良海 6 508086.SH 工银河北高速集团高速公路REIT 56.98 2024-06-18 REITs 曹连鸽,辜玉璞,刘明轩 7 021289.OF 中金金辰 41.50 2024-06-17 债券型基金 尹海峰 8 020736.OF 国新国证汇铭A 40.00 2024-06-19 债券型基金 王铭扬,张蕊 9 020946.OF 东方享誉30天滚动持有A 28.74 2024-06-18 债券型基金 吴萍萍 10 021247.OF 兴证全球红利A 13.98 2024-06-18 混合型基金 张晓峰 11 020241.OF 国投瑞银和宜A 12.99 2024-06-19 债券型基金 王侃 12 508089.SH 华夏特变电工新能源REIT 11.64 2024-06-19 REITs 陈昂,吴青伟,左晶 13 020799.OF 天弘红利智选A 11.28 2024-06-20 混合型基金 杨超 14 021338.OF 中信保诚60天持有A 4.99 2024-06-18 债券型基金 席行懿 15 021305.OF 中欧品质精选A 3.51 2024-06-18 混合型基金 张学明 16 021332.OF 安信60天滚动持有A 2.99 2024-06-18 债券型基金 黄晓宾 17 020458.OF 平安医药精选A 2.21 2024-06-18 股票型基金 周思聪 18 159303.OF 大成恒生医疗保健ETF 2.21 2024-06-18 国际(QDII)基金 冉凌浩 19 021185.OF 中信保诚中证500指数增强A 2.19 2024-06-21 股票型基金 王颖 20 159552.OF 招商中证2000增强策略ETF 2.18 2024-06-19 股票型基金 王岩 21 021112.OF 渤海汇金2个月滚动持有A 1.67 2024-06-18 债券型基金 张旭东 22 020864.OF 银华嘉选平衡A 0.70 2024-06-19 混合型基金 万鑫,王斌 23 021489.OF 中航趋势领航A 0.21 2024-06-18 混合型基金 王森 24 019722.OF 中银量化选股A 0.11 2024-06-17 混合型基金 赵志华 25 021602.OF 汇添富中证信息技术应用创新产业联接A 0.10 2024-06-20 股票型基金 孙浩 26 021420.OF 广发国证信创联接A 0.10 2024-06-21 股票型基金 曹世宇 27 021621.OF 天弘中证汽车零部件主题指数A 0.10 2024-06-21