金融工程动态跟踪：科创板ETF将纳入基金通平台转让，两只公募REITs获批

科创板ETF将纳入基金通平台转让，两只公募REITs获批 研究结论 基金市场热点跟踪：1.科创板ETF将纳入基金通平台转让:上交所在《上海证券交易所ETF行业发展报告（2024）》中表示，加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让。上交所称，目前公募REITs已在基金通平台试点转让并平稳运行两年多，市场各方反馈积极正面。下一步，将按照“科创板八条”相关部署，推动将科创板ETF纳入基金通平台转让，为投资者配置ETF等上市基金提供便捷渠道，引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域。目前，部分基金公司已开展相关测试工 作。2.两只公募REITs获批:据此前披露的招募说明书申报稿介绍，华夏大悦城购物 沪港通交易信披机制调整，多家公募出手自购 2024-07-29 又一只养老FOF开启降费，个人养老金理 2024-07-21 财产品增至26只多家基金公司ETF新增一级交易商，又一 2024-07-15 只公募REITs实现超募 中心REIT初始投资的基础设施项目为成都大悦城项目。成都大悦城项目属于消费基础设施项目，以购物中心模式经营。购物中心业态涵盖大型综合超市、专业店、专卖店、饮食店、杂品店以及娱乐健身休闲场所等。2024年7月16日，华夏大悦城购物中心REIT对深交所问询函进行了回复。在回复函中，评估基准日更新至2024年3月31日，最新评估值为32.43亿元。另一单获批的中金联东科技创新产业园REIT则是国内首单民企园区公募REIT。据悉，中金联东科技创新产业园REIT的基础设施资产的经营模式主要为将基础设施资产对外出租，并取得经营租赁收入。截至2024年3月31日，基础设施资产整体出租率为97.91%，估值合计16.17亿元。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金7只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集141.50亿元，较上期减少24.45亿元。其中，由李星佑,吴沛文管理的建信鑫益90天持有A规模最大，为 47.70亿元。本期，国内新发行基金共18只，较上期不变。其中股票型基金4只，混合型基金5只，债券型基金6只，FOF基金3只。上周共有60只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：宏利基金（7只）、富国基金（6只）和华泰柏瑞基金（6只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.23%，混合型基金为-0.17%，债券型基金为0.22%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.37%，量化对冲产品为-0.40%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.97%，混合型基金为-6.60%，债券型基金为2.47%，量化产品中主动量化产品平均收益为-9.80%，量化对冲产品为0.26%。 场内基金动态：截止2024年8月2日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7147亿元，其次为科创50规模1297亿元、上证50规模1290亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多179亿元，中证1000、上证50其次，证券公司净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4169亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多81亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年08月04日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【科创板ETF将纳入基金通平台转让】上交所在《上海证券交易所ETF行业发展报告 （2024）》中表示，加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让。上交所称，目前公募REITs已在基金通平台试点转让并平稳运行两年多，市场各方反馈积极正面。下一步，将按照“科创板八条”相关部署，推动将科创板ETF纳入基金通平台转让，为投资者配置ETF等上市基金提供便捷渠道，引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域。目前，部分基金公司已开展相关测试工作。 【两只公募REITs获批】据此前披露的招募说明书申报稿介绍，华夏大悦城购物中心REIT初始投资的基础设施项目为成都大悦城项目。成都大悦城项目属于消费基础设施项目，以购物中心模式经营。购物中心业态涵盖大型综合超市、专业店、专卖店、饮食店、杂品店以及娱乐健身休闲场所等。2024年7月16日，华夏大悦城购物中心REIT对深交所问询函进行了回复。在回 复函中，评估基准日更新至2024年3月31日，最新评估值为32.43亿元。另一单获批的中金联东科技创新产业园REIT则是国内首单民企园区公募REIT。据悉，中金联东科技创新产业园REIT的基础设施资产的经营模式主要为将基础设施资产对外出租，并取得经营租赁收入。截至2024年 3月31日，基础设施资产整体出租率为97.91%，估值合计16.17亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1265只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新 成立427只，共募集1345.14亿元；混合型基金新成立304只，共募集867.03亿元；债券型基 金新成立412只，共募集10096.27亿元；FOF基金共成立67只，共募集160.46亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立55只，共募集322.87亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/08/06 23/09/06 23/10/0623/11/06 23/12/06 24/01/0624/02/0624/03/06 24/04/06 24/05/06 0 24/06/0624/07/06 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/08/0623/09/0623/10/0623/11/0623/12/0624/01/0624/02/0624/03/0624/04/0624/05/0624/06/0624/07/06 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/08/0623/09/0623/10/0623/11/0623/12/0624/01/0624/02/0624/03/0624/04/0624/05/0624/06/0624/07/06 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/08/0623/09/0623/10/0623/11/0623/12/0624/01/0624/02/0624/03/0624/04/0624/05/0624/06/0624/07/06 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金7只，国际 （QDII）基金1只。新基金共募集141.50亿元，较上期减少24.45亿元。其中，由李星佑,吴沛文管理的建信鑫益90天持有A规模最大，为47.70亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了7只，共募集16.34亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了 6只，共募集12.27亿元，均为偏股混合型基金。 债券基金成立了7只，共募集112.80亿元，其中3只中长期纯债型基金，2只被动指数型债券基金，2只混合债券型二级基金。 国际（QDII）基金成立了1只，共募集0.10亿元，均为国际（QDII）股票型基金。具体成立明细如下： 序号基金代码名称合并发行规模(亿元)基金成立日投资类型基金经理 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 1 021578.OF 建信鑫益90天持有A 47.701 2024/7/30 债券型基金 李星佑,吴沛文 2 021684.OF 兴证全球丰德A 25.3187 2024/8/2 债券型基金 朱喆丰 3 020689.OF 贝莱德中债0-3年政策性金融债A 15.5004 2024/7/31 债券型基金 李倩,刘鑫,王洋 4 021241.OF 永赢逸享A 10.3925 2024/7/30 债券型基金 卢丽阳,吴玮 5 021187.OF 摩根红利优选A 9.7084 2024/7/30 股票型基金 韩秀一,何智豪,胡迪 6 020807.OF 泰康悦享60天持有A 8.2636 2024/8/1 债券型基金 任翀 7 018244.OF 嘉实产业精选A 7.0383 2024/7/31 混合型基金 颜伟鹏 8 020950.OF 信澳臻享A 2.9983 2024/7/29 债券型基金 马俊飞,周帅 9 021709.OF 华泰紫金中债-同业存单指数7天持有 2.6247 2024/7/31 债券型基金 陈利,杨义山 10 159330.OF 东财沪深300ETF 2.488 2024/8/1 股票型基金 吴逸 11 021455.OF 农银红利甄选A 2.4633 2024/8/2 混合型基金 姚晨飞 12 020645.OF 南方智弘A 2.3147 2024/8/2 混合型基金 金岚枫 13 588830.OF 鹏华上证科创板新能源ETF 2.1985 2024/7/31 股票型基金 闫冬 14 019911.OF 华安中证红利低波动指数A 1.5898 2024/8/2 股票型基金 顾昕 15 021390.OF 东兴成长优选A 0.192 2024/8/1 混合型基金 胡永杰 16 018726.OF 广发匠心优选三年持有A 0.1567 2024/7/30 混合型基金 李巍 17 021088.OF 鹏华中证港股通医药卫生综合联接A 0.1401 2024/7/30 股票型基金 张羽翔 18 021660.OF 中欧上证科创板100指数A 0.1119 2024/7/31 股票型基金 宋巍巍 19 021714.OF 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A 0.1009 2024/8/2 股票型基金 宋巍巍 20 021633.OF 招商中证香港科技联接A 0.1007 2024/7/30 国际(QDII)基金 苏燕青 21 021910.OF 渤海汇金优选价值A 0.1 2024/7/30 混合型基金 滕祖光,徐中华