金融工程动态跟踪：华柏沪深300ETF规模破2000亿，公募REITs发行再现“一日售罄”

华柏沪深300ETF规模破2000亿，公募REITs发行再现“一日售罄” 研究结论 基金市场热点跟踪：1.华泰柏瑞沪深300ETF规模破2000亿:上交所最新数据显示，截至3月12日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF总规模正式超过2000亿元，达到2002.81亿元，成为国内第一只规模突破2000亿元的股票ETF，也是目前资产规模最大的权益类基金。数据显示，自去年10月中央汇金投资有限责任公司宣布增持ETF以来，股票ETF规模快速增长，期间资金净流入达到4771亿元。千亿级别的 股票ETF队伍也扩容，合计达到5只（含华泰柏瑞沪深300ETF）。2.公募REITs 发行市场再现“一日售罄”:3月12日，嘉实中国电建清洁能源REIT公告称，由于 又一只沙特ETF上报，百亿债券ETF市场再添新成员 2024-03-10 ETF市场再掀“费率战”，多只中证 2024-03-03 A50ETF提前结募联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞 2024-02-19 信沪深300ETF降费 公众投资者认购踊跃，3月11日发行首日公众投资者认购总量便已超过公众发售总量，因此，此部分提前结募。嘉实中国电建清洁能源REIT发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售公告称，本基金原定的公众投资者募集期限为2024年 3月11日至3月15日（含）。由于公众投资者认购踊跃，截至3月11日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。经协商，决定提前结束公众投资者的募集，并对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共27只，较上期减少7只，股票型基金12只，混合型基金3只，债券型基金9只，FOF基金1只，REITs2只。新基金共募集400.66亿元，较上期减少8.87亿元。其中，由李君管理的安信长鑫增强A持有募集规模最大，为80.00亿元。本期，国内新发行基金一共30只，较上期减少8只。其中，股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金13只，FOF基金3只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。上周共有62只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（8只）、汇添富基金（5只）、天弘基金（4只）、东证资管（4只）和大成基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.24%，混合型基金为1.57%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.01%，量化对冲产品为-0.09%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.68%，混合型基金为-0.93%，债券型基金为0.88%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.87%，量化对冲产品为0.46%。 场内基金动态：截止2024年3月15日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模5720亿元，其次为科创50规模1386亿元、中证500规模1226亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多42亿元，证券公司、CS创新药其次，创业板指净流出最多47亿元；年初至今，沪深300净流入最多2586亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多43亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年03月17日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【华泰柏瑞沪深300ETF规模破2000亿】上交所最新数据显示，截至3月12日收盘，华泰 柏瑞沪深300ETF总规模正式超过2000亿元，达到2002.81亿元，成为国内第一只规模突破2000亿元的股票ETF，也是目前资产规模最大的权益类基金。数据显示，自去年10月中央汇金投资有限责任公司宣布增持ETF以来，股票ETF规模快速增长，期间资金净流入达到4771亿元。千亿级别的股票ETF队伍也扩容，合计达到5只（含华泰柏瑞沪深300ETF）。 【公募REITs发行市场再现“一日售罄”】3月12日，嘉实中国电建清洁能源REIT公告称，由于公众投资者认购踊跃，3月11日发行首日公众投资者认购总量便已超过公众发售总量，因此，此部分提前结募。嘉实中国电建清洁能源REIT发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售公告称，本基金原定的公众投资者募集期限为2024年3月11日至3月15日（含）。 由于公众投资者认购踊跃，截至3月11日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。经协商，决定提前结束公众投资者的募集，并对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1286只，共募集1.15万亿元；其中股票型基金新 成立385只，共募集1470.13亿元；混合型基金新成立339只，共募集1216.45亿元；债券型基 金新成立390只，共募集8269.83亿元；FOF基金共成立103只，共募集170.40亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集342.53亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/03/19 23/04/19 23/05/19 23/06/19 23/07/19 23/08/19 23/09/19 23/10/19 23/11/19 23/12/19 0 24/01/1924/02/19 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/03/1923/04/1923/05/1923/06/1923/07/1923/08/1923/09/1923/10/1923/11/1923/12/1924/01/1924/02/19 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/03/1923/04/1923/05/1923/06/1923/07/1923/08/1923/09/1923/10/1923/11/1923/12/1924/01/1924/02/19 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 单位(只) 10 8 6 4 2 0 23/03/19 23/04/19 23/05/19 23/06/19 23/07/19 23/08/19 23/09/19 23/10/19 23/11/19 23/12/1924/01/19 0 24/02/19 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共27只，较上期减少7只，股票型基金12只，混合型基金3只，债 券型基金9只，FOF基金1只，REITs2只。新基金共募集400.66亿元，较上期减少8.87亿元。其中，由李君管理的安信长鑫增强A持有募集规模最大，为80.00亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了12只，共募集34.70亿元，9只被动指数型基金，3只普通股票型基金。混合型基金成立了3只，共募集4.40亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立了9只，共募集314.60亿元，其中3只被动指数型债券基金，3只混合债券型二级基金，3只中长期纯债型基金。 FOF基金成立了1只，共募集15.78亿元，均为混合型FOF基金。 REITs成立了2只，共募集31.18亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 020785.OF 安信长鑫增强A 80.00 2024-03-11 债券型基金 李君 2 020731.OF 国投瑞银启源利率债 79.91 2024-03-13 债券型基金 敬夏玺 3 020309.OF 海富通中债0-2年政策性金融债A 66.30 2024-03-14 债券型基金 何谦 4 020248.OF 惠升中债7-10年政金债指数 54.00 2024-03-13 债券型基金 沈亚峰 5 508033.SH 易方达深高速公路REIT 20.48 2024-03-12 REITs 韩蕴哲,李俊毅,王洋 6 020739.OF 鹏华稳益180天持有A 17.46 2024-03-12 债券型基金 方昶 7 020333.OF 华夏聚安优选三个月持有A 15.78 2024-03-12 FOF基金 卢少强,孟清扬 8 508026.SH 嘉实中国电建清洁能源REIT 10.70 2024-03-15 REITs 曹昶,李国庆,乔良 9 020156.OF 交银中证红利低波动100指数A 10.19 2024-03-15 股票型基金 邵文婷 10 560150.OF 泰康中证红利低波动ETF 9.01 2024-03-15 股票型基金 魏军 11 159589.OF 广发中证红利ETF 5.11 2024-03-14 股票型基金 刘杰 12 018808.OF 财通同业存单指数7天持有 4.92 2024-03-12 债券型基金 张婉玉 13 019798.OF 富安达睿选增利A 4.48 2024-03-12 债券型基金 康佳燕,栾庆帅 14 020787.OF 国寿安保泰裕A 4.05 2024-03-13 债券型基金 李谦,陶尹斌 15 019916.OF 富国医药创新A 3.64 2024-03-12 股票型基金 赵伟 16 020602.OF 易方达中证红利低波动联接A 3.61 2024-03-12 股票型基金 鲍杰 17 020716.OF 景顺长城60天持有A 3.48 2024-03-14 债券型基金 陈威霖 18 019997.OF 长信优势行业A 2.29 2024-03-13 混合型基金 许望伟 19 018882.OF 海富通ESG领先A 2.19 2024-03-12 股票型基金 杜晓海 20 020653.OF 恒生前海兴泰A 2.01 2024-03-15 混合型基金 胡启聪 21 020607.OF 南方中证机器人指数A 0.35 2024-03-13 股票型基金 潘水洋 2