金融工程｜动态跟踪：公募基金管理规模重回27万亿，创业板ETF份额增长显著

公募基金管理规模重回27万亿，创业板 ETF份额增长显著 研究结论 基金市场热点跟踪：1.中基协发布最新数据，公募基金管理规模重回27万亿之上：2月24日，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据，受A股市场整体回暖及农历新年日历效应影响，公募基金管理规模再回27万亿元以上。2.中基协发 布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引：2月24日，中国证券投资 基金业协会发布了修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引，将从今年5 月1日起施行。内容包括：一是适度完善登记规范标准，对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范， 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2023年02月26日 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 摩根士丹利华鑫基金转外资控股获批，首 2023-02-05 基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，较上期减少3只，股票型基金4 只，混合型基金9只，债券型基金6只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。 批混合估值法债基募集发行FOF专业买手偏好哪些基金？：——2022 2023-01-31 新基金共募集232.68亿元，较上期减少57.16亿元。其中，由李家辉管理的招商恒 年四季报FOF持仓分析 鑫30个月募集规模最大，为79.26亿元。本期，国内新发行基金一共30只，较上期减少9只。其中，股票型基金5只，混合型基金12只，债券型基金9只，国际 (QDII)基金3只，FOF基金1只，混合型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为0.19%，混合型基金为0.30%， 债券型基金为0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.85%，量化对冲产品为0.22%。年初至今，普通股票型基金平均收益为4.61%，混合型基金为3.56%，债券型基金为0.72%。量化产品中主动量化产品平均收益为5.81%，量化对冲产品 为0.65%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增加3.96亿，华夏上证 50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.28亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额赎回8.24亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.31亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额赎回12.38亿，南方中证500ETF交易活跃度最高，上周日均成交额19.43亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回25.54亿，南方中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额16.00亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额增加13.53亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.15亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长1.24亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.22亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增加5.23亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.09亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回3.64亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额3.26亿元。9.非宽基ETF：上周易方达沪深300医药卫生ETF份额增长最多10.62亿，国泰中 证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.52亿元。 把握募、投、管、退等关键环节，强化行业合规运作。三是健全制度机制，强化穿透式核查，加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理，落实扶优限劣理念，增加行业获得感。五是完善自律手段，加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理，遏制行业乱象，净化行业生态。 证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定，半导体ETF份额增长明显证监会发布基金E账户公开试运行通知，中证1000ETF成交活跃 2023-02-19 2023-02-12 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现3 3.1上周业绩5 3.2年初至今业绩6 四、场内基金动态7 风险提示10 一、基金市场热点跟踪 【中基协发布最新数据，公募基金管理规模重回27万亿之上】2月24日，中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据，受A股市场整体回暖及农历新年日历效应影响，公募基金管理规模再回27万亿元以上。具体来看，协会公示的数据显示，截至2023年1月31日，公募 基金管理总净值规模为27.25万亿元，与上月相比，环比增涨1.22万亿元，距离去年8月底27.29 万亿元的历史新高仅一步之遥。 【中基协发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引】2月24日，中国证券 投资基金业协会发布了修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引，将从今年5月1日起施行。一是适度完善登记规范标准，对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范，把握募、投、管、退等关键环节，强化行业合规运作。三是健全制度机制，强化穿透式核查，加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理，落实扶优限劣理念，增加行业获得感。五是完善自律手段，加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理，遏制行业乱象，净化行业生态。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1328只，共募集1.46万亿元；其中股票型基金新 成立265只，共募集1600.61亿元；混合型基金新成立405只，共募集1926.41亿元；债券型基 金新成立476只，共募集10230.21亿元；FOF基金共成立133只，共募集338.18亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，较上期减少3只，股票型基金4只，混合型基金9只，债券 型基金6只，FOF基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集232.68亿元，较上期减 少57.16亿元。其中，由李家辉管理的招商恒鑫30个月募集规模最大，为79.26亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了4只，共募集26.16亿元，其中指数增强型基金2只，被动指数型2只。混合型基金成立了9只，共募集44.18亿元，7只偏股混合型，2只偏债混合型。债券型基金成立了6只，共募集153.83亿元，其中3只中长期纯债基金，3只混合债券型一级基金。FOF基金成 立2只，共募集8.51亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共30只，较上期减少9只。其中，股票型基金5只，混合型基金 12只，债券型基金9只，国际(QDII)基金3只，FOF基金1只，混合型基金发行数目最多。 新发行的5只股票型基金，其中2只被动指数基金，2只增强指数型基金，1只普通股票型基金。其中2只增强指数型基金分别跟踪中证1000和上证50指数，2只被动指数型基金分别跟踪 绿色电力与疫苗与生物技术。新发行的12只混合型基金中7只为偏股混合型基金，5只偏债混合基金。新发行的9只债券型基金中，2只混合债券型二级基金，3只中长期纯债型基金，4只短期纯债型。1只FOF基金，为混合型FOF。3只国际(QDII)基金，分别为天弘全球高端制造A，景顺长城全球半导体芯片产业A与银华海外数字经济量化选股A。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 代码 名称 基金经理 投资类型 认购起始日期 代码 名称 基金经理 投资类型 认购起始日期 017556.OF招商安凯 蔡振 债券型基金 2023/2/20 016734.OF安信永泽一年定开 张睿,王涛 债券型基金 2023/2/21 016810.OF信澳博见成长一年定开A 李博 混合型基金 2023/2/20 017878.OF华安匠心甄选A 刘潇 混合型基金 2023/2/21 017083.OF鹏华安锦一年持有A 汤志彦 混合型基金 2023/2/20 017139.OF国投瑞银顺立纯债 敬夏玺 债券型基金 2023/2/22 017201.OF山西证券丰盈180天滚动持有中短 刘凌云 债券型基金 2023/2/20 016664.OF天弘全球高端制造A 陈国光,刘冬 国际(QDII)基金 2023/2/22 017693.OF国泰君安安平一年定开 朱莹,施纵舟 债券型基金 2023/2/20 017079.OF格林鑫利六个月持有A 刘赞,杜钧天 混合型基金 2023/2/22 017857.OF西藏东财时代优选A 罗擎 混合型基金 2023/2/20 016641.OF华商稳健泓利一年持有A 张永志 混合型基金 2023/2/23 562553.OF华夏中证绿色电力ETF 严筱娴 股票型基金 2023/2/20 016748.OF申万菱信稳鑫60天持有中短债 叶瑜珍 债券型基金 2023/2/23 017919.OF中欧中证1000指数增强A 钱亚婷 股票型基金 2023/2/20 016654.OF鹏扬景泽一年持有A 李沁,吴西燕 混合型基金 2023/2/23 014790.OF景顺长城产业臻选一年持有A 詹成 混合型基金 2023/2/20 501225.OF景顺长城全球半导体芯片产业 张晓南 国际(QDII)基金 2023/2/23 012350.OF万家元贞量化选股A 乔亮 股票型基金 2023/2/20 017876.OF汇添富新能源精选A 刘昇 混合型基金 2023/2/23 016883.OF山西证券裕鑫180天持有A 刘凌云 债券型基金 2023/2/20 015368.OF国泰君安领航成长一年持有A 陈思靖 混合型基金 2023/2/24 017749.OF国投瑞银景气驱动A 施成,汤龑 混合型基金 2023/2/20 016650.OF易方达优势风华六个月持有 黄亦磊 FOF基金 2023/2/24 561923.OF招商中证疫苗与生物技术ETF 许荣漫 股票型基金 2023/2/20 016701.OF银华海外数字经济量化选股A 马君 国际(QDII)基金 2023/2/24 017619.OF鑫元添鑫回报6个月持有A 李彪,赵慧 混合型基金 2023/2/20 017665.OF兴银稳建90天持有中短债A 李文程 债券型基金 2023/2/24 017659.OF汇添富稳丰中短债7个月A 胡娜 债券型基金 2023/2/20 016697.OF华泰柏瑞上证50指数增强A 盛豪 股票型基金 2023/2/24 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为0.19%，混合型基金为0.30%，债券型基金为0.03%。量化产品中主