股指期货日度数据跟踪2024-06-19

一、指数走势 06月18日，上证综指涨跌幅0.48%，收于3030.25点，成交额3173.2亿元，深成指数涨跌幅0.4%，收于9318.47点，成交额4196.83亿元。中证1000指数涨跌幅0.84%，成交额1398.17亿元，其中开盘价5183.27，收盘价5227.25，当日最高价5237.82，最低价5177.28； 中证500指数涨跌幅0.46%，成交额1203.91亿元，其中开盘价5207.98，收盘价5230.89，当日最高价5243.59，最低价5204.97；沪深300指数涨跌幅0.27%，成交额2088.24亿元，其中开盘价3533.49，收盘价3545.59，当日最高价3551.71，最低价3532.78；上证50指数涨跌幅-0.04%，成交额594.66亿元，其中开盘价2412.55，收盘价2415.43，当日最高价2424.93，最低价2408.29。 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 50 40 30 20 10 0 [-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8,[9, -6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]10] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨43.28点，计算机,汽车,机械设备等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨23.76点，通信,汽车,计算机等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨9.39点，电子,计算机,建筑装饰等板块对指数向上拉动明显，医药生物,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-0.91点，建筑装饰,银行,交通运输等板块对指数向上拉动明显，有色金属,医药生物,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 10 7.99 8 6 4.674.34 4 3.793.323.31 2.82.462.452.091.86 2 1.471.330.980.91 0.70.520.490.430.4 0.30.190.190.060.01 0 -2 -0.12-0.17-0.2-0.51-0.57 -4 -2.22 数据来源：Wind，光期研究所 5 4 3 2 1 0 -1 -2 3.923.85 3.64 3.23 2.152.122.011.84 1.331.270.97 0.650.520.480.440.270.140.06 -0.01-0.05-0.08-0.11-0.2-0.2-0.35-0.37-0.44-0.45 -1.4-1.46 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2.69 1.791.641.631.5 1.41.341.331.16 0.630.610.580.370.360.220.210.210.20.110.030.03 -0.05-0.11-0.14-0.15-0.4-0.58 -2.14 -5.12 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 3.39 2.362.16 1.541.391.261.191.08 0.730.56 0.50.340.320.030.02 -0.3 -0.66-0.72-1.17 -6-3.76 -8 -10 -12 -11.18 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差2.19，IM01日均基差-47.06，IM02日均基差-127.68，IM03日均基差-213.64;IC00日均基差-1.06，IC01日均基差-30.18，IC02日均基差-65.39，IC03日均基差-100.79;IF00日均基差-4.9，IF01日均基差-34.66，IF02日均基差-44.66，IF03日均基差-44.54; IH00日均基差-6.21，IH01日均基差-38.12，IH02日均基差-38.27，IH03日均基差-33.66; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 5280 5230 5180 5130 5080 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 5320 5300 5280 5260 5240 5220 5200 5180 5160 5140 5120 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 3660 3640 3620 3600 3580 3560 3540 3520 3500 3480 3460 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2480 2470 2460 2450 2440 2430 5 3 1 -1 -3 -5 28 23 18 2390 2380 -13 -15-2 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 2420 -7 13 2410 -9 8 2400 -11 3 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 00852.SH 5518.487 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.1137-170.571-73.45765547.57 -74