股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 06月17日，上证综指涨跌幅-0.55%，收于3015.89点，成交额3381.47亿元，深成指数涨跌幅0.31%，收于9281.25点，成交额4134.26亿元。中证1000指数涨跌幅0.06%，成交额1401.85亿元，其中开盘价5158.98，收盘价5183.97，当日最高价5211.39，最低价5151.28； 中证500指数涨跌幅-0.11%，成交额1357.04亿元，其中开盘价5189.28，收盘价5207.13，当日最高价5223.59，最低价5184.6；沪深300指数涨跌幅-0.15%，成交额2322.94亿元，其中开盘价3521.44，收盘价3536.2，当日最高价3540.79，最低价3520.74；上证50指数涨跌幅-0.42%，成交额618.42亿元，其中开盘价2412.09，收盘价2416.34，当日最高价2418.94，最低价2408.87。 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 50 40 30 20 10 0 [-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[5,[6,[7,[8, -7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨3.32点，电子,电力设备,机械设备等板块对指数向上拉动明显，公用事业,煤炭,传媒等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-5.96点，电子,电力设备,汽车等板块对指数向上拉动明显，钢铁,煤炭,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-5.33点，电子,电力设备,汽车等板块对指数向上拉动明显，计算机,食品饮料,银行等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-10.17点，电子等板块对指数向上拉动明显，石油石化,银行,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 5.88 2.15 1.31 0.680.510.38 0.140.120.120.1 -0.08-0.1-0.11-0.13-0.17-0.19-0.26-0.37-0.42-0.42-0.43-0.48-0.5 -0.83-0.85-1.11-1.17-1.5 -1.72-1.84-2.06 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 8067.15 60 40 31.94 15.98 20 4.273.012.9 0.70.66 0 -20 -0.25-0.74-0.8-1.33-1.7-1.9-2.85-2.86-3.47-3.56-3.77-3.94-3.95-4.33-4.43-4.81-5.4 -7.51-10.5-510.8-314.36 -40-27.31 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 9.02 3.9 1.060.410.360.20.04 -0.04-0.04-0.06-0.1-0.13-0.25-0.32-0.39-0.51-0.52-0.63-0.67-0.89-0.99-1-1.04 -1.51-1.61-1.88-1.94-2.17 -3.62 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 32.18 2 1 0 -1 -2 -3 -4 0.96 0.85 0.36 0.14 -0.07-0.16-0.28-0.37-0.37-0.39-0.41-0.44-0.5 -0.7 -0.85-1.09 -1.35 -1.8 -2.52 -3.37 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-5.9，IM01日均基差-56.12，IM02日均基差-138.1，IM03日均基差-224.32;IC00日均基差-4.79，IC01日均基差-34.37，IC02日均基差-71.91，IC03日均基差-109.89;IF00日均基差-4.78，IF01日均基差-34.07，IF02日均基差-44.13，IF03日均基差-45.61;IH00日均基差-4.74，IH01日均基差-36.7，IH02日均基差-37.04，IH03日均基差-33.0; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 5280 5230 5180 5130 5080 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 5320 5300 5280 5260 5240 5220 5200 5180 5160 5140 5120 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 3660 3640 3620 3600 3580 3560 3540 3520 3500 3480 3460 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 2480 2470 2460 2450 2440 2430 5 3 1 -1 -3 -5 28 23 18 2390 2380 -13 -15-2 000016.SH IH00_diff IH01_cost IH02_cost IH03_cost 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 2420 -7 13 2410 -9 8 2400 -11 3 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 5518.487 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.14