ETF市场跟踪周报（2024.6.11）

上海证券基金评价研究中心 分析师：孙桂平 执业证书编号：S0870519040001邮箱：sunguiping@shzq.com电话：021-53686102 日期：2024年6月11日 1）基础市场 本期A股继续调整，港股小幅反弹。从申万一级行业来看，本期仅公用事业和交通运输等行业上涨；从主题板块来看，高频PCB、ETC和煤电重组等主题本期表现较好，煤电重组、陆股通日买入前二十和挖掘机等主题本年表现较好。 2）ETF市场 本期ETF发行有所降温，共发行2只ETF，合计规模为4.30亿元。截止6/10，今年共发行74只ETF，发行规模为414亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期，其中除债券ETF外，其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期，较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等，发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。 本期除权益ETF下跌外，其他类型ETF不同程度上涨，其中跨境ETF涨幅1.91%，商品ETF涨幅0.75%。今年来商品ETF收益仍保持大幅领先优势，涨幅超14%，其次为跨境ETF、风格ETF和债券ETF，保持小幅上涨，而主题ETF和宽基ETF今年来跌幅继续扩大。本期除主题ETF和宽基ETF规模微降外，其他类型ETF规模不同程度增加，其中商品ETF和债券ETF规模增加较多，有明显资金流入，此外其他类型ETF本期也有不同程度的资金流入。本期ETF整体活跃度提升，其中债券ETF、主题ETF和宽基ETF等提升幅度较大。 本期少数热门行业主题ETF上涨，其中电力、半导体和科技等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增，成交额较上期明显增加，其中软件、5G和军工等主题ETF成交额大幅提升。 宏观数据点评 ETF市场跟踪周报（2024.6.11） 报告摘要： 证券投资基金研究报告/基金市场周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 一、基础市场表现 本期A股继续调整，港股小幅反弹。从申万一级行业来看，本期仅公用事业和交通运输等行业上涨；从主题板块来看，高频PCB、ETC和煤电重组等主题本期表现较好，煤电重组、陆股通日买入前二十和挖掘机等主题本年表现较好。 1、大类资产表现 资产类别 指数代码 指数名称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 权益资产 000001.SH 上证综指 -1.15% 2.57% 399001.SZ 深证成指 -1.16% -2.82% 399006.SZ 创业板指 -1.33% -5.83% HSI.HI 恒生指数 1.59% 7.74% 全球资产 990100.MI MSCI发达市场 0.97% 9.77% 891800.MI MSCI新兴市场 2.30% 4.83% 债券资产 CBA00601.CS 中债-国债总财富指数 0.25% 3.43% CBA02701.CS 中债-信用债总财富指数 0.14% 2.38% 商品资产 CL.NYM NYMEX原油 -2.33% 5.68% GC.CMX COMEX黄金 -1.56% 11.55% 基金指数 CN6070.CNI 中国股基指数 -0.53% -2.21% CN6071.CNI 中国混基指数 -0.27% -0.26% CN6072.CNI 中国债基指数 0.09% 1.94% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指 6/3至6/7，上期时间段指5/27至5/31，今年截止时间为6/7，以下类同。 2、申万一级行业表现 30% 今年涨跌幅 本期涨跌幅 20% 10% 0% -10% -20% -30% 公交煤家电银国医房农汽建通商石非有建食美钢基电纺机传计环社轻综用通炭用子行防药地林车筑信贸油银色筑品容铁础力织械媒算保会工合事运电军生产牧装零石金金材饮护化设服设机服制业输器工物渔饰售化融属料料理工备饰备务造 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 3、本期和本年涨跌幅前五名板块 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 高频PCB指数 5.94% 6.21% 煤电重组指数 1.80% 22.70% ETC指数 4.56% -7.38% 陆股通日买入前二十指数 -0.25% 19.61% 煤电重组指数 1.80% 22.70% 挖掘机指数 -0.97% 19.18% 大央企重组指数 1.57% 15.82% 系统重要性金融机构指数 -0.81% 18.74% 陆股通周买入前二十指数 1.50% 12.27% 火电指数 0.55% 17.73% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 二、ETF市场总体状况 1、发行市场 本期ETF发行有所降温，共发行2只ETF，合计规模为4.30亿元。截止6/10，今年共发行74只ETF，发行规模为414亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期，其中除债券ETF外，其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期，较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等，发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。 本期ETF发行情况 ETF大类 基金代码 名称 成立日 期 发行规模（亿元） 基金公司 管理费 率 跟踪指数 跨境 159322.OF 平安中证沪深港黄 金产业股票ETF 6-5 2.14 平安基金 0.50% 中证沪深港黄金产业股票指数收益率 主题 159558.OF 易方达中证半导体 材料设备主题ETF 6-6 2.16 易方达基 金 0.50% 中证半导体材料设备主题指数收益率 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 本年ETF发行情况 ETF大类 2024年新 发数量 数量同比增速 2024年新发规 模（亿元） 规模同比增速 权益-行业主题 26 8.33% 72.27 -66.05% 权益-宽基 15 同期未发行 188.25 同期未发行 权益-风格 15 36.36% 60.65 -30.59% 货币 0 - 0 - 跨境 17 30.77% 45.06 -12.94% 商品 0 - 0 - 债券 1 0.00% 48.12 1548.98% 合计 74 51.02% 414.34 16.74% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 2、二级市场 本期除权益ETF下跌外，其他类型ETF不同程度上涨，其中跨境ETF涨幅1.91%，商品ETF涨幅0.75%。今年来商品ETF收益仍保持大幅领先优势，涨幅超14%，其次为跨境ETF、风格ETF和债券ETF，保持小幅上涨，而主题ETF和宽基ETF今年来跌幅继续扩大。本期除主题ETF和宽基ETF规模微降外，其他类型ETF规模不同程度增加，其中商品ETF和债券ETF规模增加较多，有明显资金流入，此外其他类型ETF本期也有不同程度的资金流入。本期ETF整体活跃度提升，其中债券ETF、主题ETF和宽基ETF等提升幅度较大。 ETF大类 数量 本期收 益率 今年以来 收益率 规模（亿元） 规模增 速 资金净流 入幅度 本期日均成交 额（亿元） 日均成交 额增速 权益-行业主题 451 -0.95% -4.04% 4999.46 -0.11% 0.84% 154.56 10.22% 权益-宽基 178 -1.26% -3.29% 11900.04 -0.37% 0.89% 196.84 13.24% 权益-风格 82 -0.93% 3.60% 794.89 0.93% 1.86% 16.77 1.88% 货币 27 0.02% 0.80% 1869.55 1.94% 1.92% 209.97 1.39% 跨境 107 1.91% 4.92% 3037.79 1.97% 0.06% 200.82 -7.10% 商品 17 0.75% 14.47% 520.93 3.44% 2.69% 21.78 -5.40% 债券 19 0.10% 2.76% 1062.95 3.28% 3.17% 264.31 11.43% 合计 881 - - 24185.61 0.43% 1.02% 1065.05 5.04% 注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比；4）资金净流入幅度=规模增速 -本期收益率 三、行业主题ETF本期表现 本期少数热门行业主题ETF上涨，其中电力、半导体和科技等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增，成交额较上期明显增加，其中软件、5G和军工等主题ETF成交额大幅提升。 1、本期各类主题ETF的收益率 主题ETF 样本数量(只) 本期涨跌 幅 今年涨跌 幅 份额(亿份) 份额变化 日成交额 (亿元) 成交额变化 电力 1 3.69% 21.56% 22.40 2.15% 1.47 -32.12% 半导体 7 1.79% -12.03% 879.07 1.07% 30.24 13.39% 科技 1 1.18% -8.10% 25.35 -0.39% 0.61 22.09% 5G 1 0.90% 1.51% 75.61 -0.92% 0.88 83.94% 央国企 2 0.75% 0.51% 56.88 -2.14% 1.25 19.24% 中药 1 0.49% -1.74% 17.42 -1.33% 0.55 8.76% 军工 4 0.00% -7.42% 208.01 -1.25% 6.44 40.26% 人工智能 3 -0.26% -5.59% 131.94 -2.93% 4.39 9.50% 基建 1 -0.73% 6.33% 32.07 -1.67% 0.55 2.73% 医药医疗 6 -0.74% -19.76% 1461.40 0.70% 10.99 16.54% 周期 1 -1.06% 13.01% 21.38 -1.54% 1.35 -22.06% 大数据 1 -1.18% -9.92% 15.47 -2.27% 0.66 2.18% 农业 1 -1.25% -2.46% 22.95 0.79% 0.58 21.11% 化工 1 -1.33% 1.21% 30.23 1.48% 0.52 -47.42% 消费 4 -1.41% 1.09% 306.51 1.81% 5.27 9.78% 电池 2 -1.54% -5.79% 76.46 -3.10% 1.73 14.74% TMT 3 -1.72% -6.59% 97.21 -2.88% 4.14 11.80% 旅游 1 -1.79% -3.81% 43.72 3.79% 0.80 14.48% 金融 9 -1.97% 0.34% 918.60 3.16% 20.81 27.76% 有色金属 1 -2.03% 10.32% 43.11 0.74% 2.01 -22.22% 房地产 1 -2.08% -9.26% 88.23 -0.28% 3.10 2.45% 畜牧养殖 1 -2.16% -5.17% 79.15 1.76% 1.63 -1.42% 新能源车 2 -2.38% -10.63% 76.41 -0.65% 1.50 7.36% 建筑材料 1 -2.74% -7.24% 13.71 8.21% 0.52 15.67% 新能源 1 -2.93% -10.07% 94.56 1.22% 1.25 6.81% 软件 2 -3.53% -24.46% 30.56 14.76% 1.35 86.26% 光伏 2 -4.25% -14.60% 164.03 2.65% 5.88 -18.52% 动漫游戏 2 -4.98% -19.00% 110.16 3.78% 4.31 17.45% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）统计样本选取本期日均成交额大于5000万元的ETF，且2024年前上市ETF；3）份额统计截止时间为20