ETF市场跟踪周报

上海证券基金评价研究中心 分析师：孙桂平 执业证书编号：S0870519040001邮箱：sunguiping@shzq.com电话：021-53686102 日期：2023年11月13日 报告编号： 相关报告： 1）基础市场 本期港股下跌，A股继续小幅上涨，深市涨幅相对较高。从申万一级行业来看，本期大多数行业取得上涨，其中传媒、计算机和通信等行业涨幅领先；从主题板块来看，超硬材料、光模块和光刻胶等主题本期收益率领先，光模块、光通信和基站等主题本年收益率居前。 2）ETF市场 本期ETF发行大幅增加，共发行7只ETF，合计发行规模为66.34亿元，其中科创板100ETF为今年来第二次集中发行。截至2023/11/12，今年共发行125只ETF，合计发行规模855.80亿元，发行数量相比去年同期略有上升，规模同比下滑34.95%，其中风格ETF发行数量和发行规模都较去年大幅增长，宽基ETF发行数量明显超过去年同期，跨境ETF发行已经非常接近去年同期水平。 本期除商品ETF和跨境ETF下跌外，其他类型ETF不同程度上涨，其中主题ETF涨幅最高。今年来商品ETF表现最好，涨幅12.50%，其次为债券ETF和货币ETF，而宽基ETF、主题ETF、跨境ETF和风格ETF今年来不同程度下跌，其中风格ETF跌幅较小。本期ETF整体规模较上期略降，其中商品ETF和货币ETF规模下降较多，有明显资金流出。本期ETF活跃度整体较上期略升，其中商品ETF和主题ETF等日均成交额大幅提升，而货币ETF活跃度有所下降。 本期大多数热门行业主题ETF收益为正，其中动漫游戏、大数据和人工智能等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略减，整体成交额较上期提升，其中周期、房地产和有色金属等主题ETF成交额大幅度提升。 宏观数据点评 ETF市场跟踪周报（2023.11.13） 报告摘要： 证券投资基金研究报告/基金市场周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 一、基础市场表现 本期港股下跌，A股继续小幅上涨，深市涨幅相对较高。从申万一级行业来看，本期大多数行业取得上涨，其中传媒、计算机和通信等行业涨幅领先；从主题板块来看，超硬材料、光模块和光刻胶等主题本期收益率领先，光模块、光通信和基站等主题本年收益率居前。 1、大类资产表现 资产类别 指数代码 指数名称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 权益资产 000001.SH 上证综指 0.27% -1.63% 399001.SZ 深证成指 1.27% -9.42% 399006.SZ 创业板指 1.88% -14.55% HSI.HI 恒生指数 -2.61% -13.03% 全球资产 990100.MI MSCI发达市场 0.59% 11.45% 891800.MI MSCI新兴市场 0.01% -0.84% 债券资产 CBA00601.CS 中债-国债总财富指数 0.15% 3.83% CBA02701.CS 中债-信用债总财富指数 0.11% 3.88% 商品资产 CL.NYM NYMEX原油 -4.38% -3.92% GC.CMX COMEX黄金 -2.86% 6.15% 基金指数 CN6070.CNI 中国股基指数 1.38% -9.43% CN6071.CNI 中国混基指数 1.09% -8.80% CN6072.CNI 中国债基指数 0.07% 2.68% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指 2023/11/6至2023/11/10，今年截止时间为2023/11/10，以下类同。 2、申万一级行业表现 40% 今年涨跌幅 本期涨跌幅 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 传计通煤电房电医机社国美商轻家环综建基非建公交农纺汽有银钢石食媒算信炭力地子药械会防容贸工用保合筑础银筑用通林织车色行铁油品机设产生设服军护零制电装化金材事运牧服金石饮备物备务工理售造器饰工融料业输渔饰属化料 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 3、本期和本年涨跌幅前五名板块 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 超硬材料指数 12.54% -7.57% 光模块指数 10.09% 131.64% 光模块指数 10.09% 131.64% 光通信指数 7.59% 70.89% 光刻胶指数 7.84% 28.67% 基站指数 4.77% 60.24% 光通信指数 7.59% 70.89% 小基站指数 4.76% 59.17% 电子竞技指数 6.79% 44.37% 网络优化指数 4.17% 56.99% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 二、ETF市场总体状况 1、发行市场 本期ETF发行大幅增加，共发行7只ETF，合计发行规模为 66.34亿元，其中科创板100ETF为今年来第二次集中发行。截至2023/11/12，今年共发行125只ETF，合计发行规模855.80亿元，发行数量相比去年同期略有上升，规模同比下滑34.95%，其中风格ETF发行数量和发行规模都较去年大幅增长，宽基ETF发行数量明显超过去年同期，跨境ETF发行已经非常接近去年同期水平。 本期ETF发行情况 ETF大类 基金代码 名称 成立日 期 发行规模（亿元） 基金公司 管理费 率 跟踪指数 跨境 513850.OF 易方达MSCI美国50ETF 11-6 2.33 易方达基金 0.50% MSCI美国50指数收益率(使用估值汇 率折算) 宽基 588880.OF 华泰柏瑞上证科 创板100ETF 11-8 10.59 华泰柏瑞基金 0.50% 上证科创板100指数收益率 宽基 588800.OF 华夏上证科创板 100ETF 11-8 38.95 华夏基金 0.50% 上证科创板100指数收益率 宽基 588210.OF 易方达上证科创 板100ETF 11-8 5.53 易方达基 金 0.50% 上证科创板100指数收益率 宽基 159543.OF 工银国证 2000ETF 11-9 2.18 工银瑞信基金 0.45% 国证2000指数收益率 主题 159560.OF 景顺长城中证芯片产业ETF 11-9 4.41 景顺长城基金 0.50% 中证芯片产业指数收益率 跨境 513750.OF 广发中证港股通非银行金融主题 ETF 11-10 2.34 广发基金 0.50% 中证港股通非银行金融主题指数收益率 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 本年ETF发行情况 ETF大类 2023年新 发数量 数量同比增速 2023年新发规 模（亿元） 规模同比增速 权益-行业主题 53 -19.70% 410.00 -21.73% 权益-宽基 23 64.29% 211.26 -41.22% 权益-风格 25 212.50% 150.82 60.69% 货币 0 - 0 - 跨境 23 -8.00% 80.80 -2.18% 商品 0 - 0 - 债券 1 -80.00% 2.92 -98.80% 合计 125 2.46% 855.80 -34.95% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 2、二级市场 本期除商品ETF和跨境ETF下跌外，其他类型ETF不同程度上涨，其中主题ETF涨幅最高。今年来商品ETF表现最好，涨幅12.50%，其次为债券ETF和货币ETF，而宽基ETF、主题ETF、跨境ETF和风格ETF今年来不同程度下跌，其中风格ETF跌幅较小。本期ETF整体规模较上期略降，其中商品ETF和货币ETF规模下降较多，有明显资金流出。本期ETF活跃度整体较上期略升，其中商品ETF和主题ETF等日均成交额大幅提升，而货币ETF活跃度有所下降。 ETF大类 数量 本期收 益率 今年以来 收益率 规模（亿元） 规模增 速 资金净流 入幅度 本期日均成交 额（亿元） 日均成交 额增速 权益-行业主题 395 1.44% -4.59% 5667.48 0.59% -0.85% 188.27 8.09% 权益-宽基 147 0.80% -7.13% 7364.47 -0.16% -0.96% 213.13 2.25% 权益-风格 52 0.38% -1.55% 485.90 0.79% 0.42% 14.29 4.05% 货币 27 0.02% 1.57% 2342.60 -2.85% -2.88% 261.32 -6.09% 跨境 76 -0.31% -1.80% 2660.45 -0.17% 0.14% 188.13 0.58% 商品 17 -1.05% 12.50% 280.72 -4.55% -3.50% 17.08 49.21% 债券 17 0.10% 2.58% 655.57 -0.45% -0.54% 234.45 -1.85% 合计 731 - - 19457.19 -0.33% - 1116.67 0.42% 注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比；4）资金净流入幅度=规模增速 -本期收益率 三、行业主题ETF本期表现 本期大多数热门行业主题ETF收益为正，其中动漫游戏、大数据和人工智能等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略减，整体成交额较上期提升，其中周期、房地产和有色金属等主题ETF成交额大幅度提升。 1、本期各类主题ETF的收益率 主题ETF 样本数量(只) 本期涨跌 幅 今年涨跌 幅 份额(亿份) 份额变化 日成交额 (亿元) 成交额变化 动漫游戏 2 6.40% 44.43% 72.58 0.69% 6.00 23.50% 大数据 2 5.23% 11.44% 28.66 7.38% 1.94 34.23% 人工智能 1 4.66% 14.87% 51.11 1.61% 2.35 30.65% 软件 2 4.19% -0.75% 29.12 -1.42% 1.59 38.09% TMT 5 3.91% 14.42% 163.22 1.60% 6.47 46.81% 光伏 2 3.90% -31.43% 168.58 1.60% 6.93 34.81% 5G 1 3.15% 17.78% 81.43 -0.56% 0.62 27.56% 新能源 2 2.78% -29.80% 119.58 -0.15% 2.82 7.38% 房地产 2 2.18% -20.75% 83.37 4.98% 3.12 48.65% 机器人 1 2.18% 10.83% 9.19 2.68% 0.61 26.61% 电池 2 2.18% -23.96% 81.92 2.98% 2.50 33.20% 科技 1 1.89% 4.89% 25.58 -1.16% 0.79 4.46% 医药医疗 11 1.85% -9.18% 1593.54 -1.39% 23.74 -6.47% 电子 1 1.64% 10.40% 21.57 3.70% 0.93 25.71% 新能源车 3 1.41% -10.50% 110.85 -0.40% 3.51 -2.14% 半导体 7 1.21% 5.81% 955.45 -2.00% 30.92 -2.55% 稀土 1 1.11% -11.74% 20.82 -1.77% 0.58 10.46% 金融 12 1.03% 6.54% 966.74 -2.47% 32.25 35.69% 军工 4 0.97% -13.35% 249.41 0.12% 4.38 -4.78% 周期 2 0.84% 1.20% 22.63 4.26% 2.31 53.60% 畜牧养殖 1 -0.23% -16.39% 77.87 0.00% 1.06 11.74% 基建 1 -0.40% -3.59% 4