ETF市场跟踪周报

上海证券基金评价研究中心 分析师：孙桂平 执业证书编号：S0870519040001邮箱：sunguiping@shzq.com电话：021-53686102 日期：2023年10月23日 报告编号： 相关报告： 1）基础市场 本期海内外权益市场表现欠佳，A股延续前期调整行情，跌幅较大。从申万一级行业来看，本期全部行业均不同程度下跌，其中煤炭、非银金融和纺织服饰等行业跌幅较小；从主题板块来看，页岩气、海航系和新能源整车等主题本期收益率领先，光模块、光通信和小基站等主题本年收益率居前。 2）ETF市场 本期共发行3只ETF，合计发行规模为10.27亿元，其中工程机械主题为首次发行ETF。截至2023/10/22，今年共发行112只ETF，合计发行规模769.50亿元，相比去年同期数量下降4.27%，发行数量已经非常接近去年同期水平，规模同比下滑39.56%，其中风格ETF发行数量和发行规模都较去年大幅增长，宽基ETF发行数量明显超过去年同期。 本期商品ETF迎来大幅反弹行情，涨幅为3.76%，权益ETF和跨境ETF表现较差，跌幅在4%左右，风格ETF跌幅相对较小，本期债券ETF也明显下跌，跌幅为0.38%。今年来商品ETF表现最好，涨幅超13%，其次为债券ETF、货币ETF仍取得上涨，而宽基ETF、主题ETF、跨境ETF和风格ETF表现欠佳，其中风格ETF跌幅较小。本期ETF整体规模较上期下滑，其中主题ETF、宽基ETF和跨境ETF下滑较大，而商品ETF和货币ETF规模上升。本期风格ETF、货币ETF和商品ETF资金流入。本期ETF整体活跃度下降，其中商品ETF和债券ETF下滑较多，而宽基ETF和风格ETF活跃度明显上升。 本期热门行业主题ETF收益为负，其中金融和周期等主题ETF跌幅较小。本期主题ETF整体份额较上期持平，整体成交额较上期下滑，其中金融、央国企和中药等主题ETF成交额提升。 宏观数据点评 ETF市场跟踪周报（2023.10.23） 报告摘要： 证券投资基金研究报告/基金市场周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 一、基础市场表现 本期海内外权益市场表现欠佳，A股延续前期调整行情，跌幅较大。从申万一级行业来看，本期全部行业均不同程度下跌，其中煤炭、非银金融和纺织服饰等行业跌幅较小；从主题板块来看，页岩气、海航系和新能源整车等主题本期收益率领先，光模块、光通信和小基站等主题本年收益率居前。 1、大类资产表现 资产类别 指数代码 指数名称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 权益资产 000001.SH 上证综指 -3.40% -3.44% 399001.SZ 深证成指 -4.95% -13.12% 399006.SZ 创业板指 -4.99% -19.17% HSI.HI 恒生指数 -3.60% -13.19% 全球资产 990100.MI MSCI发达市场 -2.48% 7.24% 891800.MI MSCI新兴市场 -2.70% -3.22% 债券资产 CBA00601.CS 中债-国债总财富指数 -0.11% 3.30% CBA02701.CS 中债-信用债总财富指数 -0.04% 3.55% 商品资产 CL.NYM NYMEX原油 0.66% 9.68% GC.CMX COMEX黄金 2.43% 8.91% 基金指数 CN6070.CNI 中国股基指数 -4.25% -13.38% CN6071.CNI 中国混基指数 -3.71% -12.00% CN6072.CNI 中国债基指数 -0.25% 2.32% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指 2023/10/16至2023/10/20，今年截止时间为2023/10/20，以下类同。 2、申万一级行业表现 30% 今年涨跌幅 本期涨跌幅 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 煤非纺石公银轻家汽建钢交电商环综有建基房国农美机社食传电计医通炭银织油用行工用车筑铁通力贸保合色筑础地防林容械会品媒子算药信金服石事制电装运设零金材化产军牧护设服饮机生 融饰化业造器饰输备售属料工工渔理备务料物 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 3、本期和本年涨跌幅前五名板块 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 页岩气指数 0.43% 16.13% 光模块指数 -13.17% 117.16% 海航系指数 0.22% -17.04% 光通信指数 -10.39% 63.28% 新能源整车指数 0.22% 14.41% 小基站指数 -12.09% 54.23% LNG指数 0.16% 3.90% 基站指数 -10.26% 52.83% 黄金珠宝指数 0.08% 3.63% 4G指数 -7.84% 47.50% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 二、ETF市场总体状况 1、发行市场 本期共发行3只ETF，合计发行规模为10.27亿元，其中工程机械主题为首次发行ETF。截至2023/10/22，今年共发行112只ETF，合计发行规模769.50亿元，相比去年同期数量下降4.27%，发行数量已经非常接近去年同期水平，规模同比下滑39.56%，其中风格ETF发行数量和发行规模都较去年大幅增长，宽基ETF发行数量明显超过去年同期。 本期ETF发行情况 ETF大类 基金代码 名称 成立日 期 发行规模（亿元） 基金公司 管理费 率 跟踪指数 主题 560280.OF 广发中证工程机 械ETF 10-18 4.53 广发基金 0.50% 中证工程机械主题指数收益率 宽基 159541.OF 万家创业板综合 ETF 10-18 3.21 万家基金 0.50% 创业板综合指数收益率 主题 159520.OF 工银中证消费龙 头ETF 10-19 2.53 工银瑞信基金 0.50% 中证消费龙头指数收益率 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 本年ETF发行情况 ETF大类 2023年新 发数量 数量同比增速 2023年新发规 模（亿元） 规模同比增速 权益-行业主题 51 -21.54% 402.82 -22.50% 权益-宽基 18 63.64% 147.65 -54.51% 权益-风格 24 200.00% 148.09 57.78% 货币 0 - 0 - 跨境 18 -25.00% 68.02 -13.95% 商品 0 - 0 - 债券 1 -80.00% 2.92 -98.80% 合计 112 -4.27% 769.50 -39.56% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 2、二级市场 本期商品ETF迎来大幅反弹行情，涨幅为3.76%，权益ETF和跨境ETF表现较差，跌幅在4%左右，风格ETF跌幅相对较小，本期债券ETF也明显下跌，跌幅为0.38%。今年来商品ETF表现最好，涨幅超13%，其次为债券ETF、货币ETF仍取得上涨，而宽基ETF、主题ETF、跨境ETF和风格ETF表现欠佳，其中风格ETF跌幅较小。本期ETF整体规模较上期下滑，其中主题ETF、宽基ETF和跨境ETF下滑较大，而商品ETF和货币ETF规模上升。本期风格ETF、货币ETF和商品ETF资金流入。本期ETF整体活跃度下降，其中商品ETF和债券ETF下滑较多，而宽基ETF和风格ETF活跃度明显上升。 ETF大类 数量 本期收 益率 今年以来 收益率 规模（亿元） 规模增 速 资金净流 入幅度 本期日均成交 额（亿元） 日均成交 额增速 权益-行业主题 395 -4.50% -8.23% 5485.50 -4.09% 0.41% 152.63 -3.13% 权益-宽基 147 -4.27% -10.02% 7106.81 -4.78% -0.51% 237.06 11.83% 权益-风格 52 -3.84% -3.26% 473.91 -1.27% 2.57% 13.20 9.94% 货币 27 0.02% 1.47% 2492.26 3.90% 3.88% 256.72 -7.07% 跨境 76 -4.10% -5.67% 2500.46 -3.46% 0.64% 138.80 -3.91% 商品 17 3.76% 13.09% 293.95 5.27% 1.51% 14.51 -12.14% 债券 17 -0.38% 2.23% 676.95 -1.26% -0.88% 183.50 -23.45% 合计 731 - - 19029.85 -2.99% - 996.41 -5.86% 注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比；4）资金净流入幅度=规模增速 -本期收益率 三、行业主题ETF本期表现 本期热门行业主题ETF收益为负，其中金融和周期等主题ETF跌幅较小。本期主题ETF整体份额较上期持平，整体成交额较上期下滑，其中金融、央国企和中药等主题ETF成交额提升。 1、本期各类主题ETF的收益率 主题ETF 样本数量(只) 本期涨跌 幅 今年涨跌 幅 份额(亿份) 份额变化 日成交额 (亿元) 成交额变化 金融 7 -1.09% 5.05% 844.95 0.57% 19.07 17.81% 周期 2 -1.85% -0.06% 22.45 -0.42% 1.52 -19.13% 电池 2 -3.19% -26.23% 80.36 1.79% 1.90 -25.10% 化工 1 -3.24% -19.06% 37.03 -0.22% 0.51 -46.23% 央国企 2 -3.38% 5.76% 79.01 -0.78% 1.35 8.01% 汽车 1 -3.50% 6.08% 14.47 -5.98% 1.19 -31.07% 新能源 2 -3.57% -30.24% 115.62 0.93% 2.38 2.76% 基建 1 -3.59% -2.06% 45.89 -3.12% 0.81 -9.51% 农业 1 -3.72% -19.21% 39.65 0.51% 0.66 6.15% 半导体 6 -3.79% -0.96% 937.75 -0.60% 26.11 6.25% 有色金属 1 -3.97% -10.61% 44.14 -0.80% 0.79 -21.86% 光伏 2 -4.03% -30.78% 165.83 0.71% 4.25 -10.91% 消费 4 -4.05% -11.65% 352.17 -1.14% 7.64 -10.55% 房地产 1 -4.15% -20.39% 70.84 -4.30% 1.36 -12.03% 畜牧养殖 1 -4.31% -20.87% 85.14 0.14% 0.96 1.73% 军工 4 -4.35% -16.78% 248.42 1.31% 4.77 -7.02% 新能源车 3 -4.36% -14.04% 110.83 -0.34% 3.11 -6.16% 稀有金属 1 -4.51% -23.16% 22.74 2.02% 0.53 -22.67% 旅游 1 -4.89% -35.87% 44.23 -2.61% 1.15 -40.16% 科技 1 -5.40% -1.50% 25.98 0.00% 0.60 5.64% 电子 1 -5.58% 2.73% 19.46 -0.21% 0.51 -0.29% 动漫游戏 2 -6.04% 28.03% 73.49 -0.15% 2.91 3.59% TMT 6 -6.30% 7.64% 167.79 -2.61% 4.75 -3.46% 医药医疗 9 -6.57% -16.01% 1552.18 2.19% 19.45 -9.79% 软件 1 -6.99% -7.16% 13.36 12