ETF市场跟踪周报

上海证券基金评价研究中心 分析师：孙桂平 执业证书编号：S0870519040001邮箱：sunguiping@shzq.com电话：021-53686102 日期：2024年2月5日 报告编号： 相关报告： 1）基础市场 本期A股和港股迎来调整行情，其中港股跌幅相对较小。从申万一级行业来看，本期所有行业都不同程度下跌，其中银行、家用电器和煤炭等行业跌幅较小；从主题板块来看，系统重要性金融机构、触板和汇金概念等主题本期表现较好，系统重要性金融机构、大基建央企和陆股通50等主题本年表现较好。 2）ETF市场 本期发行2只ETF，发行规模为5.04亿元，相比上期发行数量和规模有所下降，其中国证新能源电池指数首次发行ETF。相比去年同期发行数量明显增加，而发行规模有所下降。 本期权益ETF大幅调整，跌幅在8%左右，其中风格ETF跌幅相对较小，跨境ETF跌幅超3%，商品ETF和债券ETF本期表现较好。今年来债券ETF和货币ETF取得正收益，商品ETF跌幅缩小，其他类型ETF都有明显下跌，其中主题ETF和宽基ETF跌幅较大。本期ETF整体规模下滑，其中主题ETF和跨境ETF下降较多，债券ETF和风格ETF规模增加较多。本期ETF整体资金流入，其中宽基ETF和风格ETF资金流入较多，其次为债券ETF。本期ETF整体成交活跃度较上期明显下降，其中跨境ETF、货币ETF和主题ETF等日均成交额下降较多，而商品ETF有明显提升。 本期主要热门行业主题ETF收益为负，其中电力、周期和消费等主题ETF跌幅相对较小。本期主题ETF整体份额较上期微跌，整体成交额较上期明显下滑，其中电力、大数据和基建等主题ETF成交额有所提升。 宏观数据点评 ETF市场跟踪周报（2024.2.5） 报告摘要： 证券投资基金研究报告/基金市场周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 一、基础市场表现 本期A股和港股迎来调整行情，其中港股跌幅相对较小。从申万一级行业来看，本期所有行业都不同程度下跌，其中银行、家用电器和煤炭等行业跌幅较小；从主题板块来看，系统重要性金融机构、触板和汇金概念等主题本期表现较好，系统重要性金融机构、大基建央企和陆股通50等主题本年表现较好。 1、大类资产表现 资产类别 指数代码 指数名称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 权益资产 000001.SH 上证综指 -6.19% -8.23% 399001.SZ 深证成指 -8.06% -15.42% 399006.SZ 创业板指 -7.85% -18.03% HSI.HI 恒生指数 -2.62% -8.88% 全球资产 990100.MI MSCI发达市场 0.98% 2.48% 891800.MI MSCI新兴市场 0.32% -3.47% 债券资产 CBA00601.CS 中债-国债总财富指数 0.56% 1.33% CBA02701.CS 中债-信用债总财富指数 0.19% 0.61% 商品资产 CL.NYM NYMEX原油 -7.44% 1.51% GC.CMX COMEX黄金 1.93% -0.71% 基金指数 CN6070.CNI 中国股基指数 -5.71% -14.10% CN6071.CNI 中国混基指数 -4.56% -11.54% CN6072.CNI 中国债基指数 -0.02% 0.05% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）本期时间段指 2024/1/29至2024/2/2，今年截止时间为2024/2/2，以下类同。 2、申万一级行业表现 10% 今年涨跌幅 本期涨跌幅 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 银家煤食公非农石钢交建建有汽美通纺机房医传电基国商电环轻计社综行用炭品用银林油铁通筑筑色车容信织械地药媒力础防贸子保工算会合电饮事金牧石运材装金护服设产生设化军零制机服 器料业融渔化输料饰属理饰备物备工工售造务 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 3、本期和本年涨跌幅前五名板块 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 板块简称 本期涨跌幅 今年涨跌幅 系统重要性金融机构指数 0.01% 6.72% 系统重要性金融机构指数 0.01% 6.72% 触板指数 0.00% 0.00% 大基建央企指数 -3.23% 3.33% 汇金概念指数 -0.97% 1.11% 陆股通50指数 -1.21% 3.30% 陆股通50指数 -1.21% 3.30% 沪伦通指数 -2.31% 1.84% 沪伦通指数 -2.31% 1.84% 汇金概念指数 -0.97% 1.11% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 二、ETF市场总体状况 1、发行市场 本期发行2只ETF，发行规模为5.04亿元，相比上期发行数量和规模有所下降，其中国证新能源电池指数首次发行ETF。相比去年同期发行数量明显增加，而发行规模有所下降。 本期ETF发行情况 ETF大类 基金代码 名称 成立日 期 发行规模（亿元） 基金公司 管理费 率 跟踪指数 主题 159566.OF 易方达国证新能源电池ETF 1-31 2.21 易方达基 金 0.50% 国证新能源电池指数收益率 宽基 159563.OF 华夏创业板综合 ETF 2-1 2.83 华夏基金 0.50% 创业板综合指数收益率 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 本年ETF发行情况 ETF大类 2024年新 发数量 数量同比增速 2024年新发规 模（亿元） 规模同比增速 权益-行业主题 3 50.00% 7.22 -64.73% 权益-宽基 1 - 2.83 - 权益-风格 1 - 3.05 - 货币 0 - 0 - 跨境 4 100.00% 10.03 -11.48% 商品 0 - 0 - 债券 0 - 0 - 合计 9 125.00% 23.14 -27.26% 数据来源：wind资讯、上海证券基金评价研究中心 2、二级市场 本期权益ETF大幅调整，跌幅在8%左右，其中风格ETF跌幅相对较小，跨境ETF跌幅超3%，商品ETF和债券ETF本期表现较好。今年来债券ETF和货币ETF取得正收益，商品ETF跌幅缩 小，其他类型ETF都有明显下跌，其中主题ETF和宽基ETF跌幅较大。本期ETF整体规模下滑，其中主题ETF和跨境ETF下降较多，债券ETF和风格ETF规模增加较多。本期ETF整体资金流 入，其中宽基ETF和风格ETF资金流入较多，其次为债券ETF。本期ETF整体成交活跃度较上期明显下降，其中跨境ETF、货币ETF和主题ETF等日均成交额下降较多，而商品ETF有明显提升。 ETF大类 数量 本期收 益率 今年以来 收益率 规模（亿元） 规模增 速 资金净流 入幅度 本期日均成交 额（亿元） 日均成交 额增速 权益-行业主题 456 -8.32% -14.86% 4679.82 -9.15% -0.83% 173.24 -10.08% 权益-宽基 180 -7.93% -14.56% 8974.58 -0.78% 7.15% 389.46 -7.40% 权益-风格 82 -6.33% -9.00% 653.80 2.68% 9.02% 29.10 4.29% 货币 27 0.03% 0.19% 2262.06 -0.21% -0.24% 290.09 -17.08% 跨境 107 -3.51% -10.16% 2609.21 -3.32% 0.19% 312.50 -19.59% 商品 17 0.59% -0.20% 317.26 1.32% 0.72% 11.24 11.75% 债券 19 0.20% 0.51% 765.91 2.38% 2.18% 150.98 2.45% 合计 888 - - 20262.65 -2.86% - 1356.61 -11.74% 注：1）数据来源于wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）收益率为算术平均收益率；3）增速数据为本期与上一期对比；4）资金净流入幅度=规模增速 -本期收益率 三、行业主题ETF本期表现 本期主要热门行业主题ETF收益为负，其中电力、周期和消费等主题ETF跌幅相对较小。本期主题ETF整体份额较上期微跌，整体成交额较上期明显下滑，其中电力、大数据和基建等主题ETF成交额有所提升。 1、本期各类主题ETF的收益率 主题ETF 样本数量(只) 本期涨跌 幅 今年涨跌 幅 份额(亿份) 份额变化 日成交额 (亿元) 成交额变化 电力 1 -2.26% 0.70% 21.73 -0.73% 0.88 34.94% 周期 1 -2.98% 2.53% 7.71 -0.84% 1.30 2.71% 消费 5 -3.22% -9.15% 353.97 -1.08% 6.14 -7.96% 央国企 7 -4.00% -1.80% 138.14 1.74% 6.64 2.55% 金融 10 -4.06% -2.42% 988.94 0.20% 24.49 -24.26% 基建 2 -5.19% -1.00% 50.01 1.03% 2.54 8.16% 汽车 1 -6.45% -13.98% 11.10 -2.38% 0.58 -14.42% 畜牧养殖 1 -6.67% -15.70% 66.96 -1.69% 0.85 1.07% 环保 1 -7.83% -11.14% 47.28 -3.59% 0.68 -8.07% 有色金属 1 -8.86% -13.17% 38.91 -1.36% 0.62 -24.13% 科技 1 -9.34% -20.30% 27.48 0.11% 0.72 0.89% 旅游 1 -9.98% -6.66% 37.62 1.14% 1.16 0.20% TMT 3 -9.98% -18.28% 91.28 -2.71% 3.65 -1.34% 5G 1 -10.42% -22.28% 83.25 0.51% 0.64 1.10% 医药医疗 9 -10.72% -21.62% 1592.80 -0.21% 18.69 -6.71% 人工智能 2 -10.78% -22.15% 78.27 -1.90% 2.89 -27.77% 电池 2 -10.79% -21.05% 83.52 0.76% 1.68 -4.60% 新能源车 3 -11.30% -22.62% 105.02 -2.18% 3.25 -3.61% 房地产 1 -11.33% -10.55% 68.05 -6.13% 1.52 -6.70% 半导体 7 -11.39% -24.92% 937.56 -1.54% 24.35 -4.48% 军工 4 -11.46% -23.75% 227.04 0.11% 4.85 -17.31% 新能源 3 -11.79% -17.06% 155.10 -1.73% 3.25 -11.11% 大数据 2 -12.35% -23.50% 31.36 3.88% 1.42 8.46% 光伏 2 -12.72% -16.72% 158.67 -6.28% 7.93 -18.33% 软件 2 -12.99% -27.84% 26.55 -2.50% 1.28 -3.27% 动漫游戏 2 -13.16% -16.38% 78.66 3.21% 5.49 -12.84% 注：1）数据来源，wind资讯、上海证券基金评价研究中心；2）统计样本选取本期日均成交额大于5000万元的ETF，且2024年前上市ETF；3）份额统计截止时间为2024/2/2，份额变化为与截止时间一周前份额对比，以下类同；4）日成交额为本期日均成交额，成交额变化为本期日均成交额与上期日均成交额相比，以下类同。 2、本期收益率较好的ETF 基金简称 最新规模（亿元） 本期收益率 （%） 基金简称 最新规模（亿元） 最近