金融工程动态跟踪：安联基金推出首只公募产品，多只QDII基金放宽限购

安联基金推出首只公募产品，多只 QDII基金放宽限购 研究结论 基金市场热点跟踪：1.安联基金推出首只公募产品：资管巨头安联投资旗下的安联基金，近期推出了首只面向中国市场投资者的公募产品——安联中国精选混合型证券投资基金（以下简称安联中国精选），将从下周一（8月12日）开始公开发售。该基金由拥有15年资管行业经验的老将程彧担当基金经理。据了解，安联中国精选是一只偏股混合型基金，股票投资占基金资产的比例为60%—95%，其中，港股通标的股票投资不超过股票资产的20%。从投资策略来看，该基金采取增强GARP策略（AllianzGIGARPInvestment），既布局高股息、低波红利的标的，也买进成长股；通过深度的ROE研究，力争达到全市场均衡配置，并适时配合A+H股策略， 长期投资优质公司。2.多只QDII基金放宽限购：8月8日，华宝纳斯达克精选股票 科创板ETF将纳入基金通平台转让，两只 2024-08-04 公募REITs获批沪港通交易信披机制调整，多家公募出手 2024-07-29 自购又一只养老FOF开启降费，个人养老金理 2024-07-21 财产品增至26只 （QDII）发布调整大额申购（含定投）金额上限的公告，8月9日起将A类基金份额大额申购上限从2万元放宽至10万元。同日，建信基金也发布公告表示，自8月9 日起，建信富时100指数基金（QDII）恢复申购、定投业务，同时对人民币份额投 资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100元的申购、定期定额投资业务进行 限制；对美元份额投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于14美元的申购、定期定额投资业务进行限制。此外，景顺长城纳斯达克科技ETF联接基金宣布，从8月8日开始，此前暂停申购的人民币份额申购上限调整为100元及以下。同样在8 月8日，摩根海外稳健配置混合（QDII-FOF）宣布，自8月9日起，人民币份额大 额申购上限由100元放宽至50000元，美元份额大额申购上限由10美元放宽至5000 美元。摩根日本精选股票（QDII）自8月9日起，大额申购限额由100元调整为10000元。近期已有多只QDII基金放宽大额申购如，华夏全球科技先锋QDII基金、诺安全球收益不动产基金、鹏华香港美国互联网基金的人民币份额等。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共14只，股票型基金5只，混合型基金5只，债券型基金4只。新基金共募集97.49亿元，较上期减少44.01亿元。其中，由黄婧丽管理的博远增汇纯债A规模最大，为62.30亿元。本期，国内新发行基金共17只，较上期减少1只。其中股票型基金5只，混合型基金4只，债券型基金4只，FOF基金2只，REITs基金2只。上周共有61只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：富国基金（10只）、德邦基金（6只）和汇安基金（6只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-1.17%，混合型基金为-1.10%，债券型基金为-0.15%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.34%，量化对冲产品为-0.01%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.05%，混合型基金为-7.62%，债券型基金为2.32%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.03%，量化对冲产品为0.26%。 场内基金动态：截止2024年8月9日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7158亿元，其次为上证50规模1318亿元、科创50规模1278亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多121亿元，上证50、中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数其次，中证1000净流出最多16亿元；年初至今，沪深300净流入最多4290亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多81亿元。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年08月11日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【安联基金推出首只公募产品】资管巨头安联投资旗下的安联基金，近期推出了首只面向中国市场投资者的公募产品——安联中国精选混合型证券投资基金（以下简称安联中国精选），将从下周一（8月12日）开始公开发售。该基金由拥有15年资管行业经验的老将程彧担当基金经理。据了解，安联中国精选是一只偏股混合型基金，股票投资占基金资产的比例为60%—95%，其中，港股通标的股票投资不超过股票资产的20%。从投资策略来看，该基金采取增强GARP策略（AllianzGIGARPInvestment），既布局高股息、低波红利的标的，也买进成长股；通过深度的ROE研究，力争达到全市场均衡配置，并适时配合A+H股策略，长期投资优质公司。 【多只QDII基金放宽限购】8月8日，华宝纳斯达克精选股票（QDII）发布调整大额申购 （含定投）金额上限的公告，8月9日起将A类基金份额大额申购上限从2万元放宽至10万元。同日，建信基金也发布公告表示，自8月9日起，建信富时100指数基金（QDII）恢复申购、定 投业务，同时对人民币份额投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100元的申购、定期定 额投资业务进行限制；对美元份额投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于14美元的申购、定期定额投资业务进行限制。此外，景顺长城纳斯达克科技ETF联接基金宣布，从8月8日开始，此前暂停申购的人民币份额申购上限调整为100元及以下。同样在8月8日，摩根海外稳健 配置混合（QDII-FOF）宣布，自8月9日起，人民币份额大额申购上限由100元放宽至50000 元，美元份额大额申购上限由10美元放宽至5000美元。摩根日本精选股票（QDII）自8月9日起，大额申购限额由100元调整为10000元。近期已有多只QDII基金放宽大额申购如，华夏全球科技先锋QDII基金、诺安全球收益不动产基金、鹏华香港美国互联网基金的人民币份额等。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1262只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新 成立427只，共募集1333.71亿元；混合型基金新成立305只，共募集859.85亿元；债券型基 金新成立413只，共募集10073.29亿元；FOF基金共成立62只，共募集155.47亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立55只，共募集322.87亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 150 100 50 0 23/08/1323/09/1323/10/1323/11/1323/12/1324/01/1324/02/1324/03/1324/04/1324/05/1324/06/1324/07/13 单位(只) 20 15 10 5 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/08/1323/09/1323/10/1323/11/1323/12/1324/01/1324/02/1324/03/1324/04/1324/05/1324/06/1324/07/13 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/08/1323/09/1323/10/1323/11/1323/12/1324/01/1324/02/1324/03/1324/04/1324/05/1324/06/1324/07/13 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/08/1323/09/1323/10/1323/11/1323/12/1324/01/1324/02/1324/03/1324/04/1324/05/1324/06/1324/07/13 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共14只，股票型基金5只，混合型基金5只，债券型基金4只。新基金共募集97.49亿元，较上期减少44.01亿元。其中，由黄婧丽管理的博远增汇纯债A规模最大，为62.30亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了5只，共募集10.19亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了 5只，共募集11.30亿元，均为偏股混合型基金。 债券基金成立了4只，共募集76.00亿元，其中3只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021544.OF 博远增汇纯债A 62.3007 45511 债券型基金 黄婧丽 2 020993.OF 红土创新添益A 9.6876 45510 债券型基金 陈若劲 3 020922.OF 汇泉智享量化选股A 4.8672 45510 混合型基金 杨宇 4 021145.OF 银华甄选价值成长A 3.0601 45511 混合型基金 张腾 5 021889.OF 中欧中证A50指数A 3.0391 45512 股票型基金 宋巍巍 6 588860.OF 工银上证科创板生物医药ETF 2.5244 45512 股票型基金 史宝珖 7 159587.OF 广发国证粮食产业ETF 2.2745 45512 股票型基金 陆志明 8 017655.OF 嘉实价值丰裕A 2.2718 45511 混合型基金 吴悠 9 588990.OF 博时上证科创板芯片ETF 2.2175 45512 股票型基金 李庆阳 10 020506.OF 中银证券鸿安A 2.0101 45509 债券型基金 余亮 11 021803.OF 华商鸿信纯债 2.0017 45511 债券型基金 杜磊,吴毓灵 12 021369.OF 华夏智胜优选A 0.8783 45510 混合型基金 孙蒙 13 021593.OF 上银数字经济A 0.2227 45510 混合型基金 赵治烨 14 020293.OF 易方达上证科创板100联接A 0.1312 45510 股票型基金 刘文魁 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共17只，较上期减少1只。其中股票型基金5只，混