股指期货日度数据跟踪2024-05-27

一、指数走势 05月27日，上证综指涨跌幅1.14%，收于3124.04点，成交额3453.84亿元，深成指数涨跌幅0.88%，收于9507.75点，成交额4294.23亿元。中证1000指数涨跌幅1.02%，成交额1450.62亿元，其中开盘价5358.08，收盘价5404.62，当日最高价5404.62，最低价5295.09； 中证500指数涨跌幅1.09%，成交额1247.86亿元，其中开盘价5325.85，收盘价5371.37，当日最高价5373.11，最低价5284.51；沪深300指数涨跌幅0.95%，成交额2061.44亿元，其中开盘价3606.64，收盘价3635.71，当日最高价3638.15，最低价3603.71；上证50指数涨跌幅0.94%，成交额607.97亿元，其中开盘价2478.26，收盘价2497.6，当日最高价2500.11，最低价2478.26。 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 35 30 25 20 15 10 5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨54.51点，电子,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨57.92点，电子,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨34.23点，电子,银行等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨23.17点，银行,电子等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 1613.49 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 5.855.29 4.664.173.543.27 2.962.272.2 1.341.251.070.910.870.70.670.590.490.480.20.180.180.16 -0.02-0.03-0.1-0.22-0.26-0.38 -1.28 数据来源：Wind，光期研究所 1210.33 10 8 6 4 2 0 -2 6.99 5.18 3.513.122.82.752.512.49 2.282.111.681.621.321.31.24 1.070.960.830.690.620.610.510.480.370.320.21 0.120.08 -0.18 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 6.62 5.72 3.322.84 2.21.941.91.68 1.411.381.311.110.840.820.780.76 0.630.560.15 0.060.06 -0.01-0.05-0.05-0.15-0.19-0.22-0.37 -0.84 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 4.83 3.52 2.06 2.01 1.91 1.87 1.81 1.21 1.14 1 0.91 0.65 0.56 0.55 0.46 0.42 0.25 -0.09-0.13-0.52 -1.27 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-61.83，IM01日均基差-104.21，IM02日均基差-165.6，IM03日均基差-238.37;IC00日均基差-42.45，IC01日均基差-66.54，IC02日均基差-96.02，IC03日均基差-127.26;IF00日均基差-14.95，IF01日均基差-45.85，IF02日均基差-50.4，IF03日均基差-47.44; IH00日均基差-11.7，IH01日均基差-44.46，IH02日均基差-45.91，IH03日均基差-39.79; 5280 -800 000852.SH IM00_diff IM01_cost IM02_cost IM03_cost 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 5480 10 16 5460 0 14 544054205400 -10-20-30 1210 5380 8 536053405320 -40-50-60 64 5300 -70 2 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH -60 5280 -50 5300 -40 5320 -30 5340 -20 5360 -10 5380 0 5400 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 3700 3690 3680 3670 3660 3650 3640 3630 3620 3610 3600 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 12 10 8 6 4 2 0 -2 IH00_diff 000016.SH 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 2560 2550 2540 2530 2520 2510 2500 2490 2480 2470 2460 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost 5518.487 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.1137-170.571-73.45765547.57 -74.8803 -172.211 -64.0473-161.378 5536.47 5537.281 -74.2028 -171.516 -97.3131 -97.3309 -236.163 -236.259 -161.961 -64.6474 5522.142 -73.5509 -65.5552-164.764-238.314-99.2083-172.759 5503.425 -7