股指期货日度数据跟踪

股指期货日度数据跟踪 2024-05-22 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 05月21日，上证综指涨跌幅-0.42%，收于3157.97点，成交额3465.84亿元，深成指数涨跌幅-0.71%，收于9681.66点，成交额4526.61亿元。 中证1000指数涨跌幅-1.07%，成交额1643.85亿元，其中开盘价5586.01，收盘价5536.74，当日最高价5586.01，最低价5517.39； 中证500指数涨跌幅-0.81%，成交额1238.32亿元，其中开盘价5511.48，收盘价5478.91，当日最高价5513.42，最低价5460.98； 沪深300指数涨跌幅-0.4%，成交额1965.75亿元，其中开盘价3682.29，收盘价3676.16，当日最高价3684.61，最低价3665.15； 上证50指数涨跌幅-0.3%，成交额546.45亿元，其中开盘价2526.94，收盘价2525.23，当日最高价2531.63，最低价2518.27。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-60.04点，，有色金属,基础化工,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-44.59点，国防军工,电力设备,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-14.8点，银行等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电力设备,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-7.59点，煤炭,银行等板块对指数向上拉动明显，医药生物,电力设备,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -1.6-1.4-1.2-1-0.8-0.6-0.4-0.2009:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证5005101520253035[-8,-7][-7,-6][-6,-5][-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0,1][1,2][2,3][3,4][4,5][5,6][6,7][8,9][19,20]zz1000zz500hs300sz500.960.240.080.0700-0.03-0.27-0.28-0.29-0.35-0.54-0.61-0.61-0.64-0.79-0.81-0.95-1.07-1.62-1.68-2.07-3.21-3.63-3.74-4.59-5.21-5.66-7.29-7.38-8.06-9-8-7-6-5-4-3-2-10121.840.670.590.550.370.30.230.18-0.04-0.16-0.16-0.37-0.41-0.5-0.51-0.61-0.63-0.91-1.17-1.49-1.55-1.69-1.7-2.58-2.75-4.69-4.81-4.96-5.35-12.26-14-12-10-8-6-4-20243.141.290.360.060.040.030-0.02-0.05-0.07-0.07-0.08-0.13-0.15-0.17-0.18-0.3-0.33-0.35-0.49-0.79-0.86-0.91-1.26-1.31-1.33-1.93-3.34-5.59-8-6-4-20242.261.520.340.290.280.260.020.01-0.01-0.11-0.16-0.31-0.33-0.48-0.64-0.75-0.78-0.86-0.9-1.75-5.5-6-5-4-3-2-10123 股指期货日度数据跟踪 2024-05-22 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-65.12，IM01日均基差-103.13，IM02日均基差-167.66，IM03日均基差-239.29; IC00日均基差-43.18，IC01日均基差-66.94，IC02日均基差-94.52，IC03日均基差-125.83; IF00日均基差-13.68，IF01日均基差-42.15，IF02日均基差-48.19，IF03日均基差-45.16; IH00日均基差-8.47，IH01日均基差-37.85，IH02日均基差-41.14，IH03日均基差-35.28; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -80-70-60-50-40-30-20-100105460548055005520554055605580560056205640566009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff024681012141609:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-60-50-40-30-20-1005400542054405460548055005520554055605580560009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-20-15-10-5053640365036603670368036903700371037203730374009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-11357909:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-15-13-11-9-7-5-3-11352500251025202530254025502560257025802590260009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-202468101209:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost