股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 09月11日，上证综指涨跌幅0.84%，收于3142.78点，成交额3518.84亿元，深成指数涨跌幅0.98%，收于10382.38点，成交额4892.76亿元。中证1000指数涨跌幅1.31%，成交额1725.89亿元，其中开盘价6114.07，收盘价6182.64，当日最高价6204.43，最低价6083.39； 中证500指数涨跌幅1.16%，成交额1324.26亿元，其中开盘价5723.02，收盘价5774.73，当日最高价5802.21，最低价5704.7；沪深300指数涨跌幅0.74%，成交额1868.72亿元，其中开盘价3740.58，收盘价3767.54，当日最高价3788.32，最低价3734.72；上证50指数涨跌幅0.64%，成交额425.17亿元，其中开盘价2519.3，收盘价2536.17，当日最高价2550.01，最低价2519.3。 2 60 1.5 50 40 1 30 0.5 20 0 10 -0.5 0 [-10,[-8,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,1][1,2][2,3][3,4][4,5] -9]-7]-5]-4]-3]-2]-1]0] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨80.15点，医药生物等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨66.11点，医药生物等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨27.54点，医药生物,非银金融,计算机等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨16.2点，医药生物,非银金融,食品饮料等板块对指数向上拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 30 24.91 25 20 15 10 7.756.615.5 5 4.474.464.443.913.093.022.67 1.871.451.441.310.820.790.780.590.560.550.540.450.330.250.240.210.20.14 0 -5-0.42-2.68 数据来源：Wind，光期研究所 2015.79 15 10 5 0 -5 -4.67 -10 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 6.025.654.424.134.043.633.54 3.293.142.912.792.11.87 0.950.880.820.820.820.760.640.640.620.610.470.280.1 -0.45-0.5 数据来源：Wind，光期研究所 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 5.35 4.333.97 2.79 2.4 1.571.221.171.04 0.570.560.5 0.50.480.460.430.380.370.370.350.350.110.09 -0.03-0.08-0.13-0.23-0.37 -0.99 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 65.33 5 4 3 2 1 0 -1 -2 2.38 2.25 1.9 1.131.091.09 0.70.650.550.54 0.31 0.310.29 0.13 0.1200 -0.18-0.35-0.61 -1.41 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-14.1，IM01日均基差-22.07，IM02日均基差-34.09，IM03日均基差-53.69;IC00日均基差-2.42，IC01日均基差-0.84，IC02日均基差-9.89，IC03日均基差-30.74;IF00日均基差3.27，IF01日均基差11.4，IF02日均基差28.33，IF03日均基差50.54; IH00日均基差1.46，IH01日均基差6.87，IH02日均基差17.07，IH03日均基差38.83; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 IM00_diff 000852.SH 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 6240 6220 6200 6180 6160 6140 6120 6100 6080 6060 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 IC00_diff 000905.SH 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 5820 5800 5780 5760 5740 5720 5700 5680 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 IF00_diff 000300.SH 15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 3840 3830 3820 3810 3800 3790 3780 3770 3760 3750 3740 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 IH00_diff 000016.SH 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 2600 2590 2580 2570 2560 2550 2540 2530 2520 2510 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 00852.SH 6191.844 -26.2398 -10.2836 -27.4553 -11.4991 15:00 -15.9317 -15.9562 -28.3394 -12.4078 -29.4998 -13.5681 -1.16033 -1.21556 14:45 6182.01 6184.885 14:30 6175.602 -17.2531 -17.2501 -12.4966-29.7497-11.1509-28.404 -12.7027-29.9528-11.3819-28.632 -1.34567 -1.32078 14:15 6162.637 -17.7074 -11.8363 -13.0163 -1.18 14:00 -29.3016 -29.5438 -10.7574 -12.2819 -1.52444 13:45 -18.7172 -18.5441 -28.8519 -30.6379 -30.826 -30.7238 -11.9207 -1.786 13:30 6150.652 6152.928 6151.574 -28.3058 -10.0737 -10.1347 -29.5073 -1.20156-11.2753 13:15 -18.2059 -18.232 -8.84856 -28.6699 -10.464 -1.61544 11:30 6144.878 6146.49 -18.4508 -26.8017 -27.0544 -8.35089 -27.9981 -9.54733 -1.19644 11:15 6154.931 -17.8216 -25.2428 -7.42122 -27.5914 -9.76989 -2.34867 11:00 6164.18 -16.1958 -24.4404 -8.24467 -10.3149-26.5107 -2.07022 10:45 6144.424 -15.8583 -25.4332 -9.57489 -25.9516 -10.0932 -0.51833 10:30 6136.032 -15.49 -24.3352 -8.84522 -25.2896 -9.79956 -0.95433 10:15 6116.702 -15.3038 -25.4027 -10.0989 -26.5041 -11.2003 10:00 6125.613 -25.0401-15.8763 -9.16378 -26.09 -1