股指期货日度数据跟踪2024-05-17

股指期货日度数据跟踪 2024-05-17 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 05月16日，上证综指涨跌幅0.08%，收于3122.4点，成交额3775.03亿元，深成指数涨跌幅0.21%，收于9604.13点，成交额4702.85亿元。 中证1000指数涨跌幅-0.15%，成交额1637.26亿元，其中开盘价5508.95，收盘价5488.95，当日最高价5539.92，最低价5474.28； 中证500指数涨跌幅-0.4%，成交额1331.49亿元，其中开盘价5461.11，收盘价5424.67，当日最高价5475.37，最低价5408.13； 沪深300指数涨跌幅0.39%，成交额2402.89亿元，其中开盘价3636.6，收盘价3640.36，当日最高价3657.48，最低价3626.33； 上证50指数涨跌幅0.49%，成交额682.82亿元，其中开盘价2484.27，收盘价2489.41，当日最高价2498.89，最低价2475.84。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-8.28点，房地产,计算机,建筑材料等板块对指数向上拉动明显，有色金属,电力设备,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-21.99点，银行,房地产,通信等板块对指数向上拉动明显，有色金属,汽车,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨14.3点，银行,非银金融,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，有色金属,家用电器等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨12.02点，银行,非银金融,建筑装饰等板块对指数向上拉动明显，煤炭,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8109:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证5001020304050[-7,-6][-6,-5][-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0,1][1,2][2,3][3,4][4,5][5,6][6,7][7,8][8,9][9,10]zz1000zz500hs300sz503.752.312.021.591.441.321.30.940.890.740.550.470.220.160.090.08-0.07-0.22-0.28-0.47-0.51-0.56-0.68-0.78-0.78-1.62-1.87-2.74-3.07-3.13-9.36-12-10-8-6-4-202463.172.782.272.121.820.90.620.390.370.36-0.09-0.29-0.42-0.48-0.6-0.62-0.72-0.79-0.91-1.03-1.68-2.03-2.07-2.14-2.26-2.36-2.38-4-4.25-7.67-10-8-6-4-20248.714.052.292.051.451.451.371.010.370.280.190.130.080.030.02-0.02-0.09-0.19-0.26-0.26-0.37-0.39-0.44-0.77-0.98-1.19-1.25-1.48-1.48-202468108.246.261.550.960.820.480.260.140.080.03-0.23-0.29-0.33-0.42-0.48-0.49-0.51-0.61-0.63-1.34-1.46-20246810 股指期货日度数据跟踪 2024-05-17 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差1.99，IM01日均基差-57.31，IM02日均基差-159.73，IM03日均基差-234.26; IC00日均基差-2.47，IC01日均基差-38.82，IC02日均基差-87.75，IC03日均基差-120.27; IF00日均基差-0.92，IF01日均基差-13.26，IF02日均基差-49.02，IF03日均基差-46.57; IH00日均基差0.02，IH01日均基差-11.16，IH02日均基差-44.12，IH03日均基差-39.34; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -30-25-20-15-10-505105460548055005520554055605580560056205640566009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff024681012141609:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-20-15-10-5055400542054405460548055005520554055605580560009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-10-8-6-4-202468103600361036203630364036503660367036803690370009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-10123456709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-5-4-3-2-101234524602470248024902500251025202530254009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-4-20246809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost