股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 05月13日，上证综指涨跌幅-0.21%，收于3148.02点，成交额4259.63亿元，深成指数涨跌幅-0.6%，收于9673.32点，成交额4837.57亿元。中证1000指数涨跌幅-0.96%，成交额1831.09亿元，其中开盘价5537.93，收盘价5520.8，当日最高价5556.71，最低价5479.95； 中证500指数涨跌幅-0.54%，成交额1461.6亿元，其中开盘价5503.13，收盘价5505.26，当日最高价5527.2，最低价5462.51；沪深300指数涨跌幅-0.04%，成交额2496.88亿元，其中开盘价3646.35，收盘价3664.69，当日最高价3673.62，最低价3634.6；上证50指数涨跌幅-0.08%，成交额740.56亿元，其中开盘价2499.69，收盘价2506.46，当日最高价2512.24，最低价2487.65。 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 35 30 25 20 15 10 5 0 -2 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-53.43点，医药生物,计算机,电子等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-30.14点，医药生物,电子,有色金属等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-1.59点，银行,家用电器,公用事业等板块对指数向上拉动明显，有色金属,电力设备,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。上证50较前收盘价上涨-2.12点，电力设备,家用电器,银行等板块对指数向上拉动明显，有色金属,非银金融,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 42.591.98 20.810.790.780.720.560.230.220.2 0 -2-0.09-0.27-0.44-0.5-0.54-0.88 -1.1-1.11-1.12-1.18 -4 -1.9-2.07 -2.62 -3.41 -6 -4.7-5.18-5.35-5.39 -8 -6.17 -10 -9.14-9.14 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2.051.751.54 1.091.050.770.610.52 0.290.02 -0.14-0.22-0.37-0.53-0.73-0.78 -0.91-0.99-1.11-1.11-1.11 -1.85-2 -2.46 -2.72 -3.86-4.21 -4.615.01-5.13 - 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2.852.22 1.521.341.251.170.84 0.560.310.260.20.150.120.120.02 -0.08-0.09-0.11-0.11-0.11-0.12-0.14-0.38-0.63-0.82-1.01 -1.34-1.93 -7.65 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 4 2 0 3.06 2.32.18 1.85 1.3 0.830.81 0.350.29 0.10.09 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -0.05-0.23-0.35-0.36-0.43-0.52 -1.1-1.12 -1.51 -9.58 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-16.34，IM01日均基差-81.76，IM02日均基差-180.75，IM03日均基差-255.26;IC00日均基差-8.27，IC01日均基差-42.32，IC02日均基差-97.3，IC03日均基差-128.15; IF00日均基差-2.51，IF01日均基差-17.59，IF02日均基差-53.2，IF03日均基差-51.6;IH00日均基差1.25，IH01日均基差-9.4，IH02日均基差-42.39，IH03日均基差-39.74; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 5660 5640 5620 5600 5580 5560 5540 5520 5500 5480 5460 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 5 0 -5 -10 -15 -20 5600 5580 5560 5540 5520 5500 5480 5460 5440 5420 5400 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 IF00_diff 000300.SH 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 3700 3690 3680 3670 3660 3650 3640 3630 3620 3610 3600 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IH00_diff 000016.SH 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 2540 2530 2520 2510 2500 2490 2480 2470 2460 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 -74.8456 -167.799-242.644-100.718-175.564 -67.0804 15:00 -74.7899 -166.647-241.437-100.242-175.032 -66.4047 14:45 5510.485 5508.444 -241.97-100.546-175.799-75.253 -166.717 -66.1711 14:30 5528.477 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime 00852.SH 5518.487 IM00-03_cost IM02-03_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-01_cost IM01-02_cost 14 12 10 8 6 4 2 0 -75.1248 -167.507-242.632-100.775-175.9 -66.732 5533.076 -99.8972-174.852-74.9543 -242.298 -67.4466-167.344 5542.831 -74.8601 -173.9 -99.0398 -239.957 -165.097 -66.0571 5534.349 -173.095 -98.4747 -238.599 -163.979 -65.5041 5544.742 -74.6634 -74.6201 -237.614-98.7899 -162.95 -64.1603 5538.899 -74.8903 -173.099 -173.453 -236.97-98.2086 -162.08 -63.871 5536.478 -74.7911 -172.287 -97.4962 -236.141 -63.8536-161.35 -63.6498-160.763-234.221-97.1137-170.571-73.45765547.57 -74.8803 -172.211 -64.0473-161.378 5536.47 5537.281 -74.2028 -171.516 -97.3131 -9