股指期货日度数据跟踪

股指期货日度数据跟踪 2024-05-09 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 05月08日，上证综指涨跌幅-0.61%，收于3128.48点，成交额3672.2亿元，深成指数涨跌幅-1.35%，收于9638.82点，成交额4971.63亿元。 中证1000指数涨跌幅-1.58%，成交额1861.81亿元，其中开盘价5605.59，收盘价5536.66，当日最高价5605.59，最低价5529.91； 中证500指数涨跌幅-1.24%，成交额1394.73亿元，其中开盘价5516.45，收盘价5458.76，当日最高价5516.45，最低价5454.87； 沪深300指数涨跌幅-0.79%，成交额1999.23亿元，其中开盘价3650.75，收盘价3630.22，当日最高价3650.94，最低价3628.7； 上证50指数涨跌幅-0.55%，成交额515.51亿元，其中开盘价2495.62，收盘价2486.02，当日最高价2497.15，最低价2484.38。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-88.68点，电子,计算机等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-68.32点，计算机,电力设备,电子等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-28.79点，电子,非银金融,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-13.75点，煤炭等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,医药生物,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -1.8-1.6-1.4-1.2-1-0.8-0.6-0.4-0.2009:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500510152025303540[-7,-6][-6,-5][-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0,1][1,2][2,3][3,4][4,5][5,6][6,7][7,8][9,10][10,11]zz1000zz500hs300sz501.981.95-0.19-0.29-0.37-0.38-0.46-0.52-0.72-1-1.01-1.03-1.04-1.07-1.35-1.37-1.41-1.51-1.71-1.77-2.62-3.32-3.51-3.63-5.08-6.19-7.45-7.66-8-13-14.95-16-14-12-10-8-6-4-20240.360.160.050-0.17-0.2-0.24-0.28-0.33-0.51-0.54-0.66-0.72-1.17-1.18-1.2-1.58-1.66-2.12-2.38-2.9-3.12-3.51-4.2-4.66-5.37-5.71-7.5-8.4-8.57-10-8-6-4-2022.61.910.270.04-0.04-0.1-0.14-0.16-0.24-0.27-0.3-0.4-0.43-0.48-0.53-0.55-0.56-0.64-0.67-0.74-1.12-1.26-1.3-2.46-3.31-3.51-4.26-5.04-5.09-6-5-4-3-2-101233.410.480.320.23-0.01-0.23-0.28-0.31-0.33-0.39-0.45-0.69-0.75-0.76-0.86-0.89-1.2-1.4-2.29-2.41-4.93-6-4-2024 股指期货日度数据跟踪 2024-05-09 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-17.08，IM01日均基差-68.75，IM02日均基差-166.38，IM03日均基差-240.55; IC00日均基差-8.34，IC01日均基差-41.18，IC02日均基差-92.93，IC03日均基差-122.99; IF00日均基差-0.52，IF01日均基差-14.18，IF02日均基差-48.01，IF03日均基差-47.53; IH00日均基差3.07，IH01日均基差-6.72，IH02日均基差-38.39，IH03日均基差-33.38; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -30-25-20-15-10-505548055005520554055605580560056205640566009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff0246810121409:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-15-13-11-9-7-5-3-1135540054205440546054805500552009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-10-8-6-4-202468103600361036203630364036503660367036803690370009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-10123456709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost01234567891024602470248024902500251025202530254009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51000016.SHIH00_diff-6-4-20246809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost