金融工程动态跟踪：中金印力REIT正式上市，虚拟资产现货ETF在港上市

中金印力REIT正式上市，虚拟资产现货ETF在港上市 研究结论 基金市场热点跟踪：1.中金印力REIT正式上市：4月30日，万科旗下中金印力REIT将正式上市交易。随着这只REIT上市，首批4只消费基础设施REITs全部成功上市。中金印力消费REIT发行规模为32.6亿。REIT成功发行所筹集的资金除用于归还22.3亿的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4亿至5亿用于未来的发展。这支REIT得到了大股东深圳地铁和国内领先金融机构的支持，包括国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海 港人寿、上海信托等。2.虚拟资产现货ETF在港上市：香港证监会批准的华夏香 港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF，4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。具体来看，这6只产品分别属于华夏（香港）、博时国际及嘉实国际，每家均是比特币现货ETF和以太币现货ETF两只产品。这些产品运作看，投资目标是紧贴比特币/以太币表现（以芝商所CF比特币指数或以太币指数（亚太收市价）表现衡量的投资结果（扣除费用及开支前）。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共17只，较上期减少17只，股票型基金6 只，混合型基金5只，债券型基金6只。新基金共募集202.17亿元，较上期减少 139.70亿元。其中，由吴斯泓管理的泰康中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为79.91亿元。本期，国内新发行基金共6只，较上期减少20只。其中混合型基金3只，债券型基金3只。上周共有57只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：汇添富基金（5只）、中银基金（5只）和永赢基金 （5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.11%，混合型基金为0.77%，债券型基金为0.00%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.03%，量化对冲产品为-0.18%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-0.99%，混合型基金为-0.24%，债券型基金为1.54%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.02%，量化对冲产品为0.60%。 场内基金动态：截止2024年4月30日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5845亿元，其次为科创50规模1294亿元、中证500规模1235亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多37亿元，中证1000、中证500指数其次，恒生互联网科技业净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多2653亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多88亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年05月05日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公 募开业 中证A500指数即将发布，年内公募自购 16亿 首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额 2024-04-28 2024-04-21 2024-04-14 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【中金印力REIT正式上市】4月30日，万科旗下中金印力REIT将正式上市交易。随着这只REIT上市，首批4只消费基础设施REITs全部成功上市。中金印力消费REIT发行规模为32.6亿。REIT成功发行所筹集的资金除用于归还22.3亿的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4亿至5亿用于未来的发展。这支REIT得到了大股东深圳地铁和国内领先金融机构的支持，包括国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信托等。 【虚拟资产现货ETF在港上市】香港证监会批准的华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF，4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。具体来看，这6只产品分别属于华夏（香港）、博时国际及嘉实国际，每家均是比特币现货ETF和以太币现货ETF两只产品。这些产品运作看，投资目标是紧贴比特币/以太币表现（以芝商所CF比特币指数或以太币指数（亚太收市价）表现衡量的投资结果（扣除费用及开支前）。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1263只，共募集1.21亿元；其中股票型基金新成 立394只，共募集1450.36亿元；混合型基金新成立318只，共募集1030.12亿元；债券型基金 新成立395只，共募集8901.67亿元；FOF基金共成立97只，共募集165.53亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立59只，共募集249.13亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 150 100 50 0 23/05/0723/06/0723/07/0723/08/0723/09/0723/10/0723/11/0723/12/0724/01/0724/02/0724/03/0724/04/07 单位(只) 20 15 10 5 0 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/05/0723/06/0723/07/0723/08/0723/09/0723/10/0723/11/0723/12/0724/01/0724/02/0724/03/0724/04/07 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 23/05/0723/06/0723/07/0723/08/0723/09/0723/10/0723/11/0723/12/0724/01/0724/02/0724/03/0724/04/07 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 单位(只) 10 8 6 4 2 0 23/05/07 23/06/07 23/07/07 23/08/07 23/09/07 23/10/0723/11/07 23/12/07 24/01/07 24/02/07 24/03/07 0 24/04/07 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共17只，较上期减少17只，股票型基金6只，混合型基金5只，债 券型基金6只。新基金共募集202.17亿元，较上期减少139.70亿元。其中，由吴斯泓管理的泰康中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为79.91亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了6只，共募集13.18亿元，其中4只被动指数型基金，普通股票型基金1只，增强指数型基金1只。混合型基金成立了5只，共募集21.21亿元，其中偏股混合型基金4只，偏债混合型基金1只。 债券型基金成立了6只，共募集167.77亿元，其中混合债券型二级基金2只，混合债券型一级基金1只，被动指数型债券基金1只，中长期纯债型基金2只。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021065.OF 泰康中债0-3年政策性金融债A 79.91 2024-04-29 债券型基金 吴斯泓 2 020055.OF 永赢悦享A 60.01 2024-04-29 债券型基金 刘星宇 3 020329.OF 大成聚鑫A 15.76 2024-04-29 债券型基金 冯佳 4 020493.OF 富达悦享红利优选A 9.25 2024-04-30 混合型基金 周文群 5 019715.OF 嘉实双季欣享6个月持有A 6.59 2024-04-29 债券型基金 李金灿,王亚洲 6 019347.OF 富国匠心成长A 4.22 2024-04-30 混合型基金 徐智翔 7 019402.OF 财通资管中证1000指数增强A 3.67 2024-04-29 股票型基金 辛晨晨 8 021214.OF 嘉实中证A50联接A 3.66 2024-04-29 股票型基金 何如,尚可 9 020815.OF 圆信永丰瑞盈A 3.50 2024-04-30 债券型基金 陈臣,许燕 10 510720.OF 国泰上证国有企业红利ETF 3.03 2024-04-30 股票型基金 麻绎文 11 020358.OF 东方红慧鑫甄选6个月持有A 2.99 2024-04-30 混合型基金 余剑峰 12 019085.OF 工银价值精选A 2.58 2024-04-29 混合型基金 尤宏业 13 159306.OF 平安中证汽车零部件主题ETF 2.50 2024-04-29 股票型基金 钱晶 14 020442.OF 易米远见价值一年定开A 2.17 2024-04-30 混合型基金 孙会东 15 019056.OF 百嘉百川30天持有纯债A 2.00 2024-04-29 债券型基金 马洪娟 16 020553.OF 南方半导体产业A 0.22 2024-04-30 股票型基金 郑晓曦 17 021250.OF 华夏中证全指医疗器械联接A 0.11 2024-04-30 股票型基金 华龙 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共6只，较上期减少20只。其中混合型基金3只，债券型基金3只。 新发行3只混合型基金中1只偏债混合型基金，2只偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金中1只为中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，4只被动指数型债券基金，1只混合债券型一级基金。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 认购起始日期 投资类型 基金经理 1 014732.OF 德邦锐升A 2024-04-30 债券型基金 张铮烁 2 017669.OF 大成卓远视野A 2024-04-30 混合型基金 徐彦 3 018024.OF 国寿安保盛恒平衡A 2024-04-30 混合型基金 黄力,姜绍政 4 020789.OF 银华季季鑫90天持有A 2024-04-30 债券型基金 魏昕宇 5 020062.OF 格林宏观回报A 2024-04-29 混合型基金 刘赞,郑中华 6 020521.OF 华商安恒A 2024-04-29 债券型基金 胡中原 数据来源：