金融工程｜动态跟踪：科创50ETF期权周一上市交易，沪深300ETF规模突破1500亿

科创50ETF期权周一上市交易，沪深 300ETF规模突破1500亿 研究结论 基金市场热点跟踪：1.年内首只央企红利ETF上市，首批3只央企科技引领指数ETF获批：2023年5月30日，年内首只央企主题产品华泰柏瑞央企红利ETF正式在上交所挂牌上市。2023年5月30日，证监会官网显示，南方中证国新央企科技引 领指数ETF、易方达中证国新央企科技引领指数ETF、银华中证国新央企科技引领指数ETF等3只中证国新央企科技引领指数ETF获批，成为首批获批的央企科技引领指数ETF产品。2.科创50ETF期权周一上市交易：2023年6月2日，上交所发 布通知称，经中国证监会同意注册，决定于6月5日上市交易科创50ETF期权，本次上市的两只科创50ETF期权合约品种，分别为华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约。3.摩根士丹利基金正式更名：2023年6月3日，摩根士丹 公募基金管理规模重返27万亿，券商ETF份额增加明显 2023-05-28 首批公募REITs扩募方案获通过，沪深 2023-05-21 300ETF资金持续净流入首批3只央企股东回报ETF周一正式发 2023-05-14 行，科技主题ETF份额增长明显多家公募上报全球半导体方向ETF，科创 2023-05-07 50ETF份额持续增长 利基金公告称，公司名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”（下称“摩根士丹利基金”）。此次更名源于该公司股东和股权比例的调整，摩根士丹利基金由合资公募转为外资独资公募， 由摩根士丹利投资管理全资控股。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金28只，较上期增加2只，股票型基金9只，混合型基金10只，债券型基金5只，FOF基金2只，国际QDII基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集279.86亿元，较上期增加128.81亿元。其中，由邱骏管理的红土创新中证同业存单AAA指数7天持有募集规模最大，为69.18 亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共19只，较上期增加3只。其中，股 票型基金3只，混合型基金9只，债券型基金6只，FOF基金1只，混合型基金发 行数目最多。3.基金经理变更：上周共有104只基金发生基金经理变更，其中变更基 金经理的基金数量较多的基金公司有：德邦基金（10只）、嘉实基金（9只）、万家基金（7只）、国泰基金（7只）和汇安基金（6只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为0.59%，混合型基金为0.68%，债券型基金为0.14%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.41%，量化对冲产品为-0.02%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-0.37%，混合型基金为-0.77%，债券型基金为1.83%，量化产品中主动量化产品平均收益为1.05%，量化对冲产品为0.06%。 场内基金动态：截止2023年6月2日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模1520亿元，其次为科创50规模1024亿元、中证500规模723亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多49亿元，上证50、科创50其次，中证央企红利资金净流出最多5亿元；年初至今，创业板指资金净流入最多222亿，科创50、恒生科技其次，中证500资金净流出最多190亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年06月04日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金5 2.2新发行基金6 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现8 3.1上周业绩8 3.2年初至今业绩9 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【年内首只央企红利ETF上市，首批3只央企科技引领指数ETF获批】2023年5月30日，年内首只央企主题产品——华泰柏瑞央企红利ETF（交易代码561580）正式在上交所挂牌上市。 2023年6月1日，广发、招商和汇添富基金分别发布公告称，旗下新成立的广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF均将于2023年6月6日在上交所上市。 2023年5月30日，证监会官网显示，南方中证国新央企科技引领指数ETF、易方达中证国新央企科技引领指数ETF、银华中证国新央企科技引领指数ETF等3只中证国新央企科技引领指数ETF获批，成为首批获批的央企科技引领指数ETF产品。3只产品均紧密跟踪中证国新央企科技引领指数，公开资料显示，该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。 【科创50ETF期权周一上市交易】2023年6月2日，上交所发布通知称，经中国证监会同意注册，决定于6月5日上市交易科创50ETF期权。科创50ETF期权的推出，可有效满足科创板投资者的风险管理需要。通知显示，本次上市以下两个科创50ETF期权合约品种： 1）华夏科创50ETF期权合约标的为“华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”，合约标的证券简称为“科创50”，证券扩位简称为“科创50ETF”，证券代码为“588000”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。 2）易方达科创50ETF期权合约标的为“易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”，合约标的证券简称为“科创板50”，证券扩位简称为“科创50ETF易方达”，证券代码为“588080”，基金管理人为易方达基金管理有限公司。 【摩根士丹利基金正式更名】2023年6月3日，摩根士丹利基金公告称，公司名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”（下称“摩根士丹利基金”）。此次更名源于该公司股东和股权比例的调整，摩根士丹利基金由合资公募转为外资独资公募，由摩根士丹利投资管理全资控股。 2023年2月3日，证监会批复核准摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（简称“摩根士丹利华鑫基金”）股东摩根士丹利国际控股公司受让原股东华鑫证券有限责任公司与深圳市基石创业投资有限公司持有的全部股权。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1336只，共募集1.46万亿元； 其中股票型基金新成立303只，共募集1789.45亿元； 混合型基金新成立384只，共募集2119.25亿元； 债券型基金新成立449只，共募集9828.82亿元； FOF基金共成立135只，共募集310.89亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立65只，共募集563.80亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 350 300 250 200 150 100 50 0 22/06/1222/07/1222/08/1222/09/1222/10/1222/11/1222/12/1223/01/1223/02/1223/03/1223/04/1223/05/12 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/06/1222/07/1222/08/1222/09/1222/10/1222/11/1222/12/1223/01/1223/02/1223/03/1223/04/1223/05/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 1,000 单位(只) 25 80020 60015 40010 2005 0 22/06/12 22/07/12 22/08/12 22/09/12 22/10/12 22/11/12 22/12/12 23/01/1223/02/12 23/03/12 23/04/12 0 23/05/12 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/06/12 22/07/12 22/08/12 22/09/12 22/10/12 22/11/12 22/12/12 23/01/1223/02/12 23/03/12 23/04/12 0 23/05/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金28只，较上期增加2只，股票型基金9只，混合型基金10只，债券型基金 5只，FOF基金2只，国际QDII基金2只，混合型基金成立数目最多。新基金共募集279.86亿元，较上期增加128.81亿元。其中，由邱骏管理的红土创新中证同业存单AAA指数7天持有募集规模最大，为69.18亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立9只，共募集17.89亿元，均为被动指数型基金，主要跟踪了碳中和、港股通互联网、信息安全、机器人、软件、消费电子、有色金属、家用电器等方向。 混合型基金成立10只，共募集77.97亿元，8只偏股混合型产品，1只偏债混合型基金， 1只平衡混合型基金。 债券型基金成立5只，共募集180.89亿元，1只中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金，2只混合债券型二级基金。 FOF型基金成立2只，均为混合型FOF基金，共募集0.31亿元；国际QDII基金2只，共募集2.79亿元。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 018219.OF 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有 邱骏 债券型基金 69.18 2023/5/30 2 017924.OF 国投瑞银同业存单指数7天持有 颜文浩 债券型基金 49.20 2023/5/31 3 017500.OF 兴业嘉辰一年定开 雷志强 债券型基金 49.10 2023/5/31 4 018329.OF 泉果思源三年持有A 刚登峰 混合型基金 21.33 2023/6/2 5 017011.OF 广发安润一年持有A 张雪 混合型基金 19.92 2023/5/30 6 018294.OF 景顺长城国企价值A 鲍无可 混合型基金 12.31 2023/5/30 7 016917.OF 南方中证上海环交所碳中和联接A 朱恒红 股票型基金 11.93 2023/6/1 8 018393.OF 富国稳健添利A 刘兴旺 债券型基金 10.32 2023/5/30 9 017751.OF 长城创新成长A 韩林 混合型基金 6.29 2023/5/30 10 018338.OF 中融消费精选A 柯海东 混合型基金 4.