金融工程动态跟踪：内地首批沙特ETF正式获批，国投瑞银白银期货限购升级

内地首批沙特ETF正式获批，国投瑞银白银期货限购升级 研究结论 基金市场热点跟踪：1.内地首批沙特ETF正式获批：2024年6月14日，首批2只境内投资沙特阿拉伯市场的ETF获批。证监会网站显示，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）均已获批，这两只产品分别于2023年12月13日、今年3月4日上报，均采取了和南方东英沙特阿拉伯ETF互挂产品的形式，即国内公募通过挂钩南方东英基金产品进行海外投资，预计南方东英基金也将上报挂钩国内指数的ETF产品，方便海外投资者布局A股。不 同的是，华泰柏瑞旗下为沪港产品互挂，南方基金旗下则为深港产品互挂。2.国投 瑞银白银期货限购升级：据国投瑞银基金公告，维护现有基金份额持有人利益，自6 逾百只短债基金启动限购，首单水利设施 2024-06-10 公募REITs申报基金公司密集调整ETF流动性服务商，首 2024-06-03 批绿债基金全部提前结募持有期权益类基金占比创历史新高，公募 2024-05-26 基金规模首次突破30万亿 月11日起，旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（简称“国投瑞银白银期货”）中A类份额申购限额调整为1万元；C类份额申购限额调整为10万元。该基金曾于2024年4月17日起对A类基金份额实施限制，单日限购2万元；也曾于 2024年5月23日起对C类基金份额实施限制，单日限购50万元。因此，此次限购是时隔近两个月后的再度“升级”，且对A、C份额申购金额上限的调降幅度均不小。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共28只，股票型基金4只，混合型基金10 只，债券型基金12只，FOF基金2只。新基金共募集398.37亿元，较上期减少 140.56亿元。其中，由杨穆彬管理的中信保诚中债0-3年政金债A规模最大，为 80.00亿元。本期，国内新发行基金共16只，较上期减少9只。其中股票型基金8只，混合型基金3只，债券型基金3只，REITs基金2只。上周共有62只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：华夏基金（13只）、招商基金（7只）和国泰君安资管（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益0.41%，混合型基金为0.28%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.28%，量化对冲产品为-0.08%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.43%，混合型基金为-1.28%，债券型基金为2.08%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.30%，量化对冲产品为0.93%。 场内基金动态：截止2024年6月14日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5686亿元，其次为科创50规模1311亿元、上证50规模1205亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)、恒生互联网科技业规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，中证A50资金净流入最多30亿元，科创50、上证50、沪深300其次，中证短融净流出最多9亿元；年初至今，沪深300净流入最多2558亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多85亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年06月16日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【内地首批沙特ETF正式获批】2024年6月14日，首批2只境内投资沙特阿拉伯市场的ETF获批。证监会网站显示，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）均已获批，这两只产品分别于2023年12月13日、今年3月4日上报，均采取了和南方东英沙特阿拉伯ETF互挂产品的形式，即国内公募通过挂钩南方东英基金产品进行海外投资，预计南方东英基金也将上报挂钩国内指数的ETF产品，方便海外投资者布局A股。不同的是，华泰柏瑞旗下为沪港产品互挂，南方基金旗下则为深港产品互挂。 【国投瑞银白银期货限购升级】据国投瑞银基金公告，维护现有基金份额持有人利益，自6月11日起，旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（简称“国投瑞银白银期货”）中A类份额申购限额调整为1万元；C类份额申购限额调整为10万元。该基金曾于2024年4月17日 起对A类基金份额实施限制，单日限购2万元；也曾于2024年5月23日起对C类基金份额实施限制，单日限购50万元。因此，此次限购是时隔近两个月后的再度“升级”，且对A、C份额申购金额上限的调降幅度均不小。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1286只，共募集1.29万亿元；其中股票型基金新 成立417只，共募集1448.83亿元；混合型基金新成立313只，共募集934.76亿元；债券型基 金新成立420只，共募集10099.86亿元；FOF基金共成立82只，共募集143.93亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集243.24亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/06/18 23/07/18 23/08/18 23/09/18 23/10/18 23/11/18 23/12/18 24/01/1824/02/1824/03/18 24/04/18 0 24/05/18 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/06/1823/07/1823/08/1823/09/1823/10/1823/11/1823/12/1824/01/1824/02/1824/03/1824/04/1824/05/18 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 23/06/1823/07/1823/08/1823/09/1823/10/1823/11/1823/12/1824/01/1824/02/1824/03/1824/04/1824/05/18 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 0 单位(只) 7 6 5 4 3 2 1 0 23/06/1823/07/1823/08/1823/09/1823/10/1823/11/1823/12/1824/01/1824/02/1824/03/1824/04/1824/05/18 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共28只，股票型基金4只，混合型基金10只，债券型基金12只， FOF基金2只。新基金共募集398.37亿元，较上期减少140.56亿元。其中，由杨穆彬管理的中信保诚中债0-3年政金债A规模最大，为80.00亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了4只，共募集5.04亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了 10只，共募集33.56亿元，其中9只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。 债券型基金成立了12只，共募集352.49亿元，其中混合债券型二级基金2只，中长期纯债型基金7只，被动指数型债券基金3只。 FOF基金成立了2只，均为混合型FOF基金，共募集7.29亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021353.OF 中信保诚中债0-3年政金债A 80.00 2024-06-13 债券型基金 杨穆彬 2 021425.OF 长城月月鑫30天持有纯债A 74.88 2024-06-11 债券型基金 吴冰燕,邹德立 3 021229.OF 国联安中债0-3年政金债指数A 66.60 2024-06-14 债券型基金 张蕙显 4 021565.OF 南方中债0-3年农发行指数A 59.90 2024-06-13 债券型基金 董浩 5 021136.OF 广发集享A 17.07 2024-06-14 债券型基金 吴敌 6 020452.OF 红土创新丰和利率债A 16.41 2024-06-12 债券型基金 邱骏 7 021453.OF 泉果泰岩3个月定开A 16.30 2024-06-14 债券型基金 戴骏 8 019718.OF 摩根悦享回报6个月持有A 11.09 2024-06-12 混合型基金 陈圆明 9 020395.OF 国联安双月享60天持有纯债A 10.55 2024-06-12 债券型基金 洪阳玚,万莉 10 017669.OF 大成卓远视野A 8.00 2024-06-12 混合型基金 徐彦 11 019622.OF 财通资管康泽稳健养老目标一年持有 4.11 2024-06-12 FOF基金 张文君 12 020687.OF 长盛利鑫90天持有纯债A 3.79 2024-06-12 债券型基金 张建 13 021271.OF 华泰紫金远见回报12个月持有A 3.25 2024-06-14 混合型基金 查晓磊 14 020230.OF 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有 3.17 2024-06-12 FOF基金 何喆 15 019750.OF 海富通数字经济A 2.86 2024-06-13 混合型基金 杨宁嘉 16 560360.OF 万家中证软件服务ETF 2.64 2024-06-13 股票型基金 杨坤 17 020495.OF 建信研究精选A 2.64 2024-06-12 混合型基金 田元泉 18 021077.OF 永赢安源60天滚动持有A 2.58 2024-06-14 债券型基金 王宇超 19 019793.OF 华泰保兴嘉睿3个月持有A 2.36 2024-06-13 债券型基金 赵旭照,周咏梅 20 020416.OF 农银先进制造A 2.17 2024-06-13 混合型基金 陈富权,高晗 21 159318.OF 银华恒指港股通ETF 2.13 2024-06-13 股票型基金 李宜璇 22 021382.OF 博时科技驱动A 2.08 2024-06-12 混合型基金 黄继晨 23 014732.OF 德邦锐升A 2.05 2024-06-14 债券型基金 张铮烁 24 021202.OF 汇添富均衡回报A 0.83 2024-06