香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立

香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立 研究结论 基金市场热点跟踪：1.香港首批合规虚拟资产ETF上市：2022年12月16日，南方东英比特币期货ETF（3066.HK）和南方东英以太币期货ETF（3068.HK）今日正式在香港交易所上市，成为亚洲首批成功上市的比特币和以太币期货ETF。2.首 只北证50指数基金正式成立：2022年12月16日，富国基金公告称富国北证50成 份指数型基金（017521）于12月15日生效，标志着首只北证50指数基金正式成立。 基金发行动态：本期，国内新成立基金一共33只，较上期减少2只，其中，股票型基金7只，混合型基金10只，债券型基金11只，FOF基金3只，国际QDII基金1 只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集279.19亿元，较上期降低321.58亿元。其中，由魏建管理的长城永利A募集规模最大，为50.5亿元。本期，国内新发行基金一共30只，较上期增加2只。其中，股票型基金9只，混合 型基金4只，债券型基金13只，FOF基金2只，国际QDII基金1只，REITs基金 1只，债券型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.96%，混合型基金为-1.65%，债券型基金为-0.26%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.90%，量化对冲产品 为-0.49%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-19.4%，混合型基金为-15.8%，债券型基金为0.6%。量化产品中主动量化产品平均收益为-18.7%，量化对冲产品为 -3.8%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额变化不大，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.14亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长9.55亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均 成交额23.20亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额变化不大，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.70亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回2.65亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均 成交额14.34亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额变化不大，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.87亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长32.94亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均 成交额20.10亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长9.72亿，富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.04亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回1.17亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.53亿元。9.非宽基ETF： 规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多7.77亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额 10.44亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2022年12月18日 王星星021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 嘉实基金首只REITs获受理，科创50ETF份额持续增长 2022-12-11 首只生物医药产业园REIT获批，科创 2022-12-04 50ETF份额增长35亿汇百川基金管理公司获准，首批8只北证 2022-11-27 50成份指数基金火速获批本周发售银保监会发布个人养老金业务管理暂行办 2022-11-20 法，科创50ETF份额增长超30亿 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态8 风险提示10 一、基金市场热点跟踪 【香港首批合规虚拟资产ETF上市】2022年12月16日，南方东英比特币期货ETF （3066.HK）和南方东英以太币期货ETF（3068.HK）今日正式在香港交易所上市，成为亚洲首批成功上市的比特币和以太币期货ETF。 港交所文件显示，南方东英比特币期货ETF的投资目标是通过主要投资于芝商所的比特币期货，采取主动投资策略，实现长期资本增长。子基金并不直接投资于比特币。概无保证子基金将会达致其投资目标。子基金寻求通过主要投资于在芝加哥商品交易所交易的标准化、现金结算的比特币期货合约及/或微型比特币期货合约来实现其投资目标。南方东英以太币期货ETF的投资目标是通过主要投资于芝商所的以太币期货，采取主动投资策略，实现长期资本增长。子基金并不直接投资于以太币。概无保证子基金将会达致其投资目标。子基金寻求通过主要投资于在芝加哥商品交易所交易的标准化、现金结算的以太币期货合约及/或微型以太币期货合约来实现其投资目标。 【首只北证50成份指数基金正式成立】2022年12月16日，富国基金公告称富国北证50成 份指数型基金（017521）于12月15日生效，标志着首只北证50指数基金正式成立。基金合同显示，该基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1488只，共募集1.57万亿元；其中股票型基金新 成立294只，共募集1529.01亿元；混合型基金新成立533只，共募集3159.29亿元；债券型基 金新成立476只，共募集10062.53亿元；FOF基金共成立137只，共募集463.34亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯；统计周期：周频 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯；统计周期：周频 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金一共33只，较上期减少2只，其中，股票型基金7只，混合型基金 10只，债券型基金11只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金成 立数目最多。新基金共募集279.19亿元，较上期降低321.58亿元。其中，由魏建管理的长城永利A募集规模最大，为50.5亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了7只，共募集9.83亿元，6只指数型基金，主要跟踪了绿色能源、北证50成份、科创创业50和农业主题等主题方向，1只普通股票型基金嘉实信息产业A。债券型基金成立了11只，共募集189.08亿元，其中：2只为被动指数债券型基金，5只为中长期纯债型基金，2只短期纯债型基金，2只混合债券型二级基金。混合型基金成立了10只，共募集41.41亿元，其中9只为偏股混合型基金。FOF基金成立了3只，分别为广发富信优选六个月持有A、嘉实领航聚优积极配置6个月持有A和博时五月佳5个月持有A。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共30只，较上期增加2只。其中，股票型基金9只，混合型基金4 只，债券型基金13只，FOF基金2只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。 新发行的9只股票型基金均为指数型基金，分别跟踪基准为中证沪港深500、碳中和、科创板50、创业板50、科创板芯片和中证银行AH价格优选等主题。新发行的4只混合型基金中，3只为偏股混合型基金。新发行的13只债券型基金中，2只为被动指数型债基，8只为中长期纯债型基金，1只短期纯债型基金，2只混合债券型二级基金。2只FOF基金分别为华安养老目标日期2050五年持有和南方养老目标日期2060五年持有。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-1.96%，混合型基金为-1.65%，债券型基金为-0.26%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.90%，量化对冲产品为-0.49%。 图5：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图6：上周各类型基金累计收益 排名 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 金信消费升级A 5.29% 融通新机遇 11.51% 民生加银嘉盈 6.07% 2 招商景气精选A 3.13% 融通通鑫 10.97% 博时裕景纯债 3.08% 3 招商行业精选 2.96% 华富灵活配置 5.19% 融通四季添利A 1.99% 4 招商产业精选A 2.89% 广发鑫睿一年持有A 3.53% 前海联合淳安3年定开债券 1.40% 5 招商科技动力3个月滚动持有A 2.85% 易方达瑞享I 3.49% 融通债券AB 1.26% 6 长城量化精选A 2.74% 广发聚富 3.07% 前海开源中债1-3年国开行A 0.50% 7 长信消费精选行业量化A 2.46% 广发多策略 2.85% 东兴连裕6个月滚动A 0.43% 8 北信瑞丰优选成长 1.86% 招商优质成长 2.84% 中海中短债 0.33% 9 银华农业产业A 1.77% 广发睿毅领先A 2.66% 融通收益增强A 0.23% 10 嘉实农业产业A 1.46% 广发睿恒进取一年持有A 2.61% 平安元和90天滚动短债A 0.19% 排名 主动量化基金 量化对冲基金 指数增强型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 相对基准超额收益 1 长城量化精选A 2.74% 工银优选对冲A 0.15% 鑫元中证1000指数增强A 2.29% 2 长信消费精选行业量化A 2.46% 华夏安泰对冲策略3个月定开 0.01% 国联安中证1000指数增强A 1.91% 3 长盛医疗行业 1.16% 南方绝对收益策略 0.00% 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.42% 4 银华食品饮料A 1.16% 中金绝对收益策略 -0.08% 浙商港股通中华预期高股息指数增强A 1.17% 5 长江量化消费精选A 0.84% 嘉实绝对收益策略A -0.22% 嘉实中证1000指数增强A 1.16% 6 金信量化精选 0.75% 大成绝对收益A -0.24% 华泰紫金沪深300指数增强A 1.06% 7 华泰柏瑞港股通量化 0.49% 海富通安益对冲A -0.26% 长城中证500指数增强A 0.99% 8 浙商大数据智选消费A 0.26% 富国量化对冲策略三个月A -0.39%