香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪： 1.香港首批合规虚拟资产ETF上市：2022年12月16日，南方东英比特币期货ETF（3066.HK）和南方东英以太币期货ETF（3068.HK）今日正式在香港交易所上市，成为亚洲首批成功上市的比特币和以太币期货ETF。 2.首只北证50指数基金正式成立：2022年12月16日，富国基金公告称富国北证50成份指数型基金（017521）于12月15日生效，标志着首只北证50指数基金正式成立。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金一共33只，较上期减少2只，其中，股票型基金7只，混合型基金10只，债券型基金11只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集279.19亿元，较上期降低 321.58亿元。其中，由魏建管理的长城永利A募集规模最大，为50.5亿元。本期，国内新发行基金一共30只，较上期增加2只。其中， 股票型基金9只，混合型基金4只，债券型基金13只，FOF 基金2只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.96%，混合型基金为-1.65%，债券型基金为-0.26%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.90%，量化对冲产品为-0.49%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-19.4%，混合型基金为-15.8%，债券型基金为0.6%。量化产品中主动量化产品平均收益为-18.7%，量化对冲产品为-3.8%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额变化不大，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.14亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长9.55亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额23.20亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额变化不大，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.70亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回2.65亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.34亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额变化不大，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.87亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长32.94亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.10亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长9.72亿，富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.04亿元。8. MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCI A50ETF总份额赎回1.17亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.53亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多7.77亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额10.44亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2022年12月18日 王星星 021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 嘉实基金首只REITs获受理，科创50ETF份额持续增长 2022-12-11 首只生物医药产业园REIT获批，科创50ETF份额增长35亿 2022-12-04 汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售 2022-11-27 银保监会发布个人养老金业务管理暂行办法，科创50ETF份额增长超30亿 2022-11-20 香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立 金融工程 | 动态跟踪 —— 香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 10 金融工程 | 动态跟踪 —— 香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【香港首批合规虚拟资产ETF上市】2022年12月16日，南方东英比特币期货ETF（3066.HK）和南方东英以太币期货ETF（3068.HK）今日正式在香港交易所上市，成为亚洲首批成功上市的比特币和以太币期货ETF。 港交所文件显示，南方东英比特币期货ETF的投资目标是通过主要投资于芝商所的比特币期货，采取主动投资策略，实现长期资本增长。 子基金并不直接投资于比特币。 概无保证子基金将会达致其投资目标。 子基金寻求通过主要投资于在芝加哥商品交易所交易的标准化、现金结算的比特币期货合约及/或微型比特币期货合约来实现其投资目标。南方东英以太币期货ETF的投资目标是通过主要投资于芝商所的以太币期货，采取主动投资策略，实现长期资本增长。 子基金并不直接投资于以太币。 概无保证子基金将会达致其投资目标。 子基金寻求通过主要投资于在芝加哥商品交易所交易的标准化、现金结算的以太币期货合约及/或微型以太币期货合约来实现其投资目标。 【首只北证50成份指数基金正式成立】2022年12月16日，富国基金公告称富国北证50成份指数型基金（017521）于12月15日生效，标志着首只北证50指数基金正式成立。基金合同显示，该基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1488只，共募集1.57万亿元；其中股票型基金新成立294只，共募集1529.01亿元；混合型基金新成立533只，共募集3159.29亿元；债券型基金新成立476只，共募集10062.53亿元；FOF基金共成立137只，共募集463.34亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯；统计周期：周频 金融工程 | 动态跟踪 —— 香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯；统计周期：周频 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金一共33只，较上期减少2只，其中，股票型基金7只，混合型基金10只，债券型基金11只，FOF基金3只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集279.19亿元，较上期降低 321.58亿元。其中，由魏建管理的长城永利A募集规模最大，为50.5亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了7只，共募集9.83亿元，6只指数型基金，主要跟踪了绿色能源、北证50成份、科创创业50和农业主题等主题方向，1只普通股票型基金嘉实信息产业A。债券型基金成立了11只，共募集189.08亿元，其中：2只为被动指数债券型基金，5只为中长期纯债型基金， 2只短期纯债型基金，2只混合债券型二级基金。混合型基金成立了10只，共募集41.41亿元，其中9只为偏股混合型基金。FOF基金成立了3只，分别为广发富信优选六个月持有A、嘉实领航聚优积极配置6个月持有A和博时五月佳5个月持有A。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共30只，较上期增加2只。其中， 股票型基金9只，混合型基金4只，债券型基金13只，FOF 基金2只，国际QDII基金1只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。 新发行的9只股票型基金均为指数型基金，分别跟踪基准为中证沪港深500、碳中和、科创板50、创业板50、科创板芯片
