股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 04月29日，上证综指涨跌幅0.79%，收于3113.04点，成交额5549.19亿元，深成指数涨跌幅2.22%，收于9673.76点，成交额6562.12亿元。中证1000指数涨跌幅2.39%，成交额2474.12亿元，其中开盘价5422.41，收盘价5545.23，当日最高价5550.21，最低价5422.41； 中证500指数涨跌幅1.98%，成交额2121.49亿元，其中开盘价5371.21，收盘价5478.49，当日最高价5488.28，最低价5371.21；沪深300指数涨跌幅1.11%，成交额3587.1亿元，其中开盘价3584.54，收盘价3623.91，当日最高价3645.82，最低价3578.76；上证50指数涨跌幅0.51%，成交额920.63亿元，其中开盘价2458.18，收盘价2474.34，当日最高价2492.93，最低价2453.48。 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 20 15 10 5 0 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨129.29点，电子,电力设备,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨106.37点，电力设备,电子等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨39.64点，电力设备,电子,医药生物等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨12.48点，非银金融,医药生物,银行等板块对指数向上拉动明显，煤炭,有色金属,石油石化等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 2018.76 15 13.9712.96 11.67 10.39 10 7.646.845.96 5 5.164.483.883.6 3.43.293.18 2.011.73 1.641.521.371.311.291.240.80.690.470.390.260.24 0 -0.27-0.56 -5 数据来源：Wind，光期研究所 2018.32 15.78 15 10 8.157.156.316.28 5.815.214.234.05 5 3.413.362.812.762.682.492.091.951.621.451.33 0.970.960.520.370.32 0 -0.31-0.62-0.67 -5-2.42 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 1412.25 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 7.36 5.84 4.73.943.47 2.732.591.641.37 0.60.530.50.440.30.230.220.120.02 -0.12-0.13-0.33-0.36-0.5-1.03-1.05 -1.65-1.8-2.22 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 65.45 4 2 3.31 2.912.72 2.172.01 1.7 0.890.830.63 0.42 0.210.180.120 0 -2 -4 -0.07-0.29 -1.16 -2 -3.16 -6 -4.4 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差9.06，IM01日均基差-38.89，IM02日均基差-127.03，IM03日均基差-197.22;IC00日均基差11.75，IC01日均基差-10.98，IC02日均基差-48.22，IC03日均基差-71.85;IF00日均基差9.27，IF01日均基差-0.68，IF02日均基差-31.99，IF03日均基差-22.58; IH00日均基差9.03，IH01日均基差-0.78，IH02日均基差-32.52，IH03日均基差-21.59; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 30 25 20 15 10 5 0 IM00_diff 000852.SH 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 5560 5540 5520 5500 5480 5460 5440 5420 5400 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 10 8 6 4 2 0 -2 -4 IC00_diff 000905.SH 25 20 15 10 5 0 -5 5520 5500 5480 5460 5440 5420 5400 5380 5360 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 3680 3660 3640 3620 3600 3580 3560 207 186 165 144 123 102 81 60 4-1 2-2 0-3 000300.SH IF00_diff IF01_cost IF02_cost IF03_cost 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IH00_diff 000016.SH 14 12 10 8 6 4 2 0 2520 2510 2500 2490 2480 2470 2460 2450 2440 2430 2420 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 00852.SH 5540.045 -142.236-59.7504 -82.4853 -44.8423-127.328-187.078 15:00 5544.711 -67.7761 -152.642 -198.001-84.8654 -130.225 -45.3599 14:45 5538.609 -73.3051 -160.357 -87.0516 -207.275 -46.9179-133.969 14:30 5531.602 -49.2286 14:15 5524.311 -48.6408 14:00 5530.955 -74.4803 -74.7654 -74.4638 -163.259 -164.069 -162.69 -88.7784 -89.3037 -88.2258 -212.323 -212.71 -211.918 -137.842 -137.944 -137.454 -49.064 13:45 5524.579 -73.648 -211.049-89.3054-162.953 -48.0952-137.401 13:30 -71.69935518.887 -136.404-208.104-86.9358-158.635 13:15 5528.242 -137.606-208.232-87.9551-158.581-70.6263 11:30 -137.757-207.508-88.2216-157.973-69.75125522.495 -49.5357 -49.6509 -49.4684 11:15 5507.509 -134.325-201.574-86.2714-153.521-67.2491 -48.0534 11:00 -146.945 -81.4849 -193.599 -128.139 10:45 5495.376 5501.392 -65.4367 -65.4606 -130.681-196.118-84.1787-149.615 -46.5023 -46.654 10:30 5477.838 -69.83 -160.171 -138.339-208.169-90.3411 10:15 -71.6143 -142.463-214.078-94.2693-165.884 -48.1939 -47.998 10:00 5453.113 5457.506 -73.5394 -149.62-223.16-100.687-174.226 -48.9336 09:45 IM02-03 IM01-03 IM01-02 IM00-03 IM00-02 IM00-01 Datetime IM0