巴巴多斯 ： 技术援助报告 - 金融稳定报告

技术援助报告 BARBADOS 金融稳定报告 2023年9月 编制人 PetrJakubik MEMBERS 安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大、英属维尔京群岛、 开曼群岛、库拉索岛、多米尼加、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣马丁岛、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛 合作伙伴 加拿大、联合王国、欧洲联盟、荷兰、墨西哥、美国国际开发署、加勒比开发银行、东加勒比中央银行 免责声明 “本文件的内容是国际货币基金组织工作人员应巴巴多斯中央银行和巴巴多斯金融服务委员会(“裁谈会接受者”)的技术援助请求向其提供的技术咨询。本文件(全部或部分)或其摘要可由货币基金组织向货币基金组织巴巴多斯执行董事、其他货币基金组织执行董事及其工作人员披露。以及裁谈会受援方的其他机构或机构，并应他们的请求，向世界银行工作人员和其他有合法利益的技术援助提供者和捐助者，包括CARTAC指导委员会成员，除非裁谈会受援方明确反对这种披露(见传播技术援助信息的操作指南) 。将本报告（全部或部分）发布或披露给国际货币基金组织以外的各方，但裁谈会受援国、世界银行工作人员、其他技术援助提供者和具有合法利益的捐助者，包括CARTAC指导委员会成员，应得到裁谈会受援国和国际货币基金组织货币和资本市场部门的明确同意。." MEMBERS 安圭拉安提瓜和巴布达 百慕大英属维尔京群岛 阿鲁巴巴哈马巴巴多斯伯利兹 开曼群岛库拉索岛多米尼加格林纳达 圭亚那海地牙买加蒙特塞拉特圣基茨和 尼维斯 圣卢西亚 圣马丁岛圣文森特和格林纳丁斯苏里南特立尼达和多巴哥特克斯和凯科斯群岛 合作伙伴 Secretalíade 加拿大英国援助欧盟荷兰外交部 HaciendayCré ditoPúblico 美国援助加勒比发展 银行 东加勒比中央银行 执行摘要 该任务的重点是加强巴巴多斯中央银行（CBB）和巴巴多斯金融服务委员会（FSC）的联合金融稳定报告（FSR）。它审查了最新可用的FSR，并讨论了背景分析工具包。在此基础上，在CBB和FSC举行了为期一周的联合访问，由CBB主持，包括有针对性的研讨会和会议。 FSR是CBB和FSC在金融稳定领域的联合旗舰产品。除了技术方面，该任务还展示了合作，讨论和汇集各种经济和金融观点的重要性。由于FSR是必不可少的沟通工具，因此提供易于读者理解的前瞻性，坦率和一致的金融稳定性风险评估至关重要。 访问团向CBB和FSC提供了一些建议。这些内容涵盖了FSR及其相关FSR流程的内容和结构，CBB和FSC的内部和外部沟通，金融稳定性分析工具包的开发，经济研究的增强以及数据源和统计数据的使用。这些结果反映了CBB和FSC关于金融稳定议程的组织结构以及由商业银行（占金融体系总资产的52％[TFA]）和信贷联盟（占TFA的11％）主导的巴巴多斯金融体系的组成。但是金融系统的其他部分也很重要-保险公司（TFA的14％），共同基金（TFA的10％），养老基金（TFA的9％）以及金融和信托公司（TFA的4％）。 制定详细的FSR生产计划至关重要，可以促进改进，并在参与生产的不同团队之间实现协同作用。Thisplanneedstoincludevariousstepsandsetafirmpublicationdate.Toprovidemoreup-to-dateinformation,theCBBandFSCshouldalsoaimforsemiallyannualFSRreleasesinthemediumtolongterm. CBB和FSC应制定联合沟通战略，将报告确立为关键的金融稳定沟通工具。它需要根据易于读者理解的前瞻性、坦率和一致的金融稳定风险评估来包含中心风险故事。可以通过几种方式加强报告，以提高整体结构和可读性。特别是，报告的结构应该改变为遵循自上而下的方法。 CBB和FSC应继续努力加强金融稳定性分析工具包。尽管在过去几年中，这两个机构的团队在开发金融稳定性分析方面做出了巨大的努力，但该工具包需要进一步增强，以识别，监测和评估所有相关的金融稳定性风险。应修订现有的金融稳定性分析工具包，以消除现有的重叠。鉴于FSC的资源有限，应由CBB牵头。 自上而下的压力测试是定期进行的，并将其纳入接受存款机构和保险公司的报告中，但CBB和FSC应在方法改进方面进一步开展工作。在实施涵盖银行，信用合作社，金融和信托以及保险公司的压力测试方面取得了良好进展。此外，他们还受益于2021年2月CARTAC在宏观压力测试方面的技术援助。偿付能力压力测试可以进一步阐述，特别是对于信用风险。市场一致情景的预测和其他计量经济学模型的发展将允许从静态资产负债表压力测试转向动态资产负债表压力测试，应用相同的时间范围。此外，FSR中的压力测试结果应强调金融体系对系统性风险的抵御能力，并确定解决系统性风险来源的措施/工具。 此外，重要的是加强相关的经济研究。与会者进一步强调，应探索和利用所有可用的数据来源，以确定和评估关键的金融稳定风险。在这方面，应探索使用信贷登记册进行统计和金融稳定工作的可能性。同时，可以通过不同的行业调查来解决现有的数据差距。最后，CBB可能与FSC一起，应该发起讨论并准备用于处理大数据的数据仓库和软件/工具的实施计划（例如Procedre，监管数据)在机构内。 Recommendations 优先级 Timeframe1 报告的组织和业务设置及其沟通 1.编制不同步骤日期的FSR生产计划，并确定最终出版日期。考虑将FSR的主要职责分配给CBB，同时保持与FSC在数据和分析方面的合作。 高 近期 2.为报告制定沟通策略，以确立FSR作为关键沟通工具。该策略可能包括新闻发布会、演讲、与市场参与者和分析师的讨论。 高 近期 3.在开始报告起草之前组织跨部门讨论，并在起草过程中予以维护。 高 近期 4.旨在确定中长期半年度FSR释放的目标。 介质 中长期 报告的结构 5.报告应反映更广泛的宏观背景和更前瞻性的观点，报告需要精简，以传达中心故事，其中关键信息清晰易懂，供读者对巴巴多斯金融系统了解有限的读者理解。 高 近期 6.将报告的结构改为自上而下的方法；从关键风险开始，然后更详细地阐述它们。在每个段落中添加任务说明/主题，并在适当时使用方框和附件。 高 近期 1近期：<12个月；中期：12至24个月。 Recommendations 优先级 Timeframe1 7.修订后的报告应包括以下几节: (1)前言，(2)执行摘要，(3)巴巴多斯金融稳定的主要风险概述，(4)内部和外部宏观经济环境和潜在隐含尾部风险的评估，(5)包括房地产市场在内的实体部门评估，以及(6)包括金融体系基础设施在内的所有部门的金融部门评估。 高 近期 报告内容包括分析工具包和数据来源 8.包括对监管框架、任何潜在的计划变化以及可能影响金融稳定风险的政策行动的讨论。 高 近期 9.分析实体部门是吸收存款机构信用风险的关键要素，这些机构在巴巴多斯的金融体系中占主导地位。 高 近期 10.修订现有的金融稳定评估框架，以消除重叠，并进一步加强现有的压力测试方法。 介质 中期 11.明确通报不同数据来源的截止日期，利用现有最新信息，包括市场数据。探索迄今尚未使用的所有现有数据来源，如破产数据，并在行业内发起调查，以解决现有数据差距。 高 中期 12.建立进行经济研究的能力，包括雇用更多具有必要技能的工作人员，以支持金融稳定分析和评估。 高 中期 13.调查并准备一项执行计划，以便将来将信贷登记册用于统计和金融稳定工作，包括计算违约率。 介质 中期 14.组织讨论，并为将来处理大数据（如监督数据）的数据仓库和软件/工具制定实施计划。 介质 中期 目录 首字母缩略词和缩写5 前言6 I.导言7 II.金融稳定报告的关键要素9 III.报告的组织和运作设置及其沟通11 报告的组织和运作设置11 内部和外部沟通11 IV.报告的结构13 V.报告内容，包括分析工具包和数据源15 报告内容15 金融稳定分析工具包16 数据来源和统计数据18 五、结论20 首字母缩略词和缩写 AFSI综合金融稳定指数BDIC巴巴多斯存款保险公司BSI银行稳定指数 加勒比区域技术援助中心CBB巴巴多斯中央银行 FSC巴巴多斯金融服务委员会 FSR金融稳定报告国内生产总值 默认情况下的LGD损失 LTI贷款收入比LTV贷款价值比不良贷款 PD违约概率 TFA金融资产总额 前言 应CBB和FSC的要求，已于2023年1月30日至2月3日亲自进行了CARTAC访问，以协助当局加强其金融稳定报告（FSR ）。 这次访问是由PetrJakubik先生（LTX）进行的。筹备会议是通过电话进行的。 访问团会见了代理CBB州长AlwynJordan，FSC首席执行官（首席执行官）WarrickWard先生，CBB研究与经济分析部主任AntonBelgrave先生，FSC研究与政策经理MelissaBurrowes女士，以及为FSR做出贡献的所有团队。访问团感谢所有CBB和FSC员工的合作和富有成效的讨论。 I.Introduction 1.任务的主要目的是加强CBB和FSC的联合FSR。FSR是CBB，FSC和巴巴多斯存款保险公司（BDIC）之间合作的结果。在过去的十年中，它每年不断出版。该任务反映了最新的可用版本，该版本于2022年10月发布，涵盖2021年。总体而言，该报告的定期发布为市场投资者和公众提供了积极信号。 巴巴多斯的金融体系由商业银行和信用合作社主导，占TFA的63％。此外，保险公司，共同基金和养老基金发挥着重要作用。这种组成清楚地确定了优先事项和所需的努力。截至2021年底，巴巴多斯金融体系的金融资产总额占GDP的275%。金融部门主要基于接受存款的机构，特别是商业银行（TFA的52％）和信用合作社（TFA的11％）。然而，其他非银行金融机构也发挥着重要作用，包括保险公司(TFA的14%)、共同基金(TFA的10%)、养老基金(TFA的9%)以及金融和信托公司(TFA的4%)。过去几年，CBB和FSC在建立和监测定期遵循的关键金融稳定指标方面取得了逐步进展。然而，需要做进一步的工作来推进对银行业的分析，并增强目前对信用社、保险公司和养老基金进行金融稳定性分析的更有限的能力。 图1.金融部门资产分布 资料来源：巴巴多斯中央银行和巴巴多斯金融服务委员会，左边的小组是基于2021年底的数据。 2.这次访问反映了CBB和FSC的组织结构。CBB由州长领导，现任州长于2023年3月1日担任该职位。因此，在技术援助任务期间，银行由代理行长（任务时的副行长）代表。金融稳定的角色分配给研究与经济分析部。FSC由首席执行官领导，财务稳定职责委托给研究与政策团队。 3.在访问之前，CARTAC金融稳定顾问审查了最新的FSR。与研究与经济分析部（CBB）主任和研究与政策经理（FSC）进行了讨论。 4.这项筹备工作构成了特派团的基础，其中包括有针对性的讲习班和会议。为期三天的关于FSR审查结果和金融稳定性分析和评估最佳实践的研讨会有团队参与FSR流程。作为补充，所有团队分别与CARTAC金融稳定顾问之间举行了为期一天的有针对性的会议。研究与经济分析部（CBB）主任和研究与政策经理（FSC）参加了所有会议/讨论和培训课程。与代理总督先生的总结会议AlwyJorda(CBB)，首席执行官沃里克沃德（FSC）;研究与经济分析部（CBB）主任和研究与政策（FSC）经理进行了。这次最后一次会议介绍并讨论了特派团的高级别成果。总体而言，CBB和FSC管理层在任务期间都非常支持，并同意整个任务期间提出的建议。 II.金融稳定报告的关键要素 5.访问团强调了基于最佳国际做法的良好FSR的关键要素。2讨论了本报告中最重要的方面和差距。在这方面，涵盖了以下内容:目标、目标和原因；总体评估；问题的