北欧 - 波罗的海区域报告 ： 技术援助报告 - 北欧 - 波罗的海技术援助项目金融流动分析 ， 反洗钱 / CFT 监督和金融稳定

北欧-波罗的海区域报告 货币基金组织国家报告第23/320号 技术援助报告-正常-平衡技术援助项目：财务流程分析、AML/CFT监督和财务稳定性 2023年9月 这份关于北欧-波罗的海区域的技术援助报告是由国际货币基金组织的一个工作人员小组编写的。它基于2023年9月完成时的现有信息。 本报告的副本可从以下位置向公众提供 国际货币基金组织出版服务邮政信箱92780华盛顿特区 20090电话：（202）623-7430传真：(202)623- 7201 E-mail:publications@imf.orgWeb:http://www.imf.org 国际货币基金组织华盛顿特区 ©2023国际货币基金组织 技术援助报告 区域报告 北欧-波罗的海技术援助项目金融流动分析，反洗钱/CFT监督和金融稳定 2023年9月 编制人: 格蕾丝·杰克逊，马克西姆·马克维奇，皮埃尔·巴丁，亚历ft大·马尔登，安托万·布瑞特（顾问），圣地亚哥·德西多·莫拉和IndulekhaThomas 撰写部门： 法律部 免责声明 本文件的内容是国际货币基金组织工作人员应北欧-波罗的海区域当局(“裁谈会受援方”)的技术援助请求向他们提供的技术咨询。除非CD接受方明确反对披露，本文件（全部或部分）或其摘要可由IMF向IMF丹麦执行董事披露，爱沙尼亚、芬兰、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、挪威和瑞典，向货币基金组织其他执行主任及其工作人员，以及裁谈会受援国的其他机构或机构，并应他们的请求，向世界银行工作人员，以及其他有正当利益的技术援助提供者和捐助者(见《工作人员关于传播能力发展信息的业务指南》)。将本报告（全部或部分）发布或披露给除裁谈会受援国机构或机构以外的货币基金组织以外的各方，世界银行工作人员，其他技术援助提供者和具有合法利益的捐助者应得到裁谈会受援国和货币基金组织法律部的明确同意。 本出版物中表达的分析和政策考虑是国际货币基金组织法律部的分析和政策考虑。 会员/合作伙伴 丹麦爱沙尼亚芬兰冰岛 拉脱维亚立陶宛挪威瑞典 目录 缩写和缩写7 介绍8 风险和背景9 北极地区金融流动的金融完整性分析11 A.宏观趋势：金融流动总量11 B.区域内流动16 C.高风险国家的区域金融流动18 D.可能存在较高ML风险的国家20 E.代理银行流动30 F.金融机构之间的流动33 跨境财务完整性风险与AML/CFT监管35 A.银行监管ML/TF风险评估：跨境ML/TF风险39 B.对银行进行反洗钱/CFT监督和增强预防措施的有效性47 C.AML/CFT监管合作和信息共享53 D.加密资产和加密资产服务提供商61 AML/CFT失败和财务稳定68 附件一、使用支付数据和机器学习的财务完整性监测数据和用于隔离森林模型的变量74 附件二:金融完整性事件对银行业金融稳定性影响的方法学评价——以北偏区为例78 A.文献调查78 B.不当行为成本和金融稳定78 C.概念框架79 D.用于压力测试和风险分析的财务完整性情景：估计方法和校准81 E.限制和可能的扩展89 附件三：丹麦-执行摘要90 A.背景90 B.资金流动分析90 C.ML/TF风险评估91 D.AML/CFT监督92 E.虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASPS)92 附件四：爱沙尼亚-执行摘要93 A.背景93 B.资金流动分析93 C.ML/TF风险评估94 D.AML/CFT监督94 E.虚拟资产（VAS)和虚拟资产服务提供商(VASPS)95 附件五：芬兰-执行摘要96 A.背景96 B.资金流动分析96 C.ML/TF风险评估97 D.AML/CFT监督97 E.虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASPS)98 附件六：冰岛-执行摘要99 A.背景99 B.资金流动分析99 C.ML/TF风险评估100 D.AML/CFT监督100 E.虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VAs和VASP)100 附件七：拉脱维亚-执行摘要101 A.背景101 B.资金流动分析101 C.ML/TF风险评估102 D.AML/CFT监督102 E.虚拟资产服务提供商(VASP)103 附件八：立陶宛-执行摘要104 A.背景104 B.资金流动分析104 C.ML/TF风险评估105 D.AML/CFT监督105 E.虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASPS)106 附件九：挪威-执行摘要107 A.背景107 B.资金流动分析107 C.ML/TF风险评估108 D.AML/CFT监督108 E.虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)109 附件十：瑞典-执行摘要110 A.背景110 B.资金流动分析110 C.ML/TF风险评估111 D.AML/CFT监督111 E.虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASPS)112 参考文献113 箱 1：英国脱欧和北欧-波罗的海金融流动14 2.IMF经济基本面分析22 3.数据分析在实体风险和评估中的应用47 4.在监管活动中使用数据分析50 5.私人-私人信息Sharin58 6.欧盟反洗钱局（AMLA）60 7.政策和监管框架：国际和区域发展61 8.加密资产法律框架中的剩余差距62 9.估计FI问题的影响，瑞典银行在2月201的例子84 10.通过条件分析评估传染病86 Figures 1.区域流入、流出和净流量，2013-2022年7月（美元B）12 2.2013-2022年7月北欧-波罗的海国家总流量12 3.按国家划分的北欧-波罗的海总流量超过5亿美元，2020-2022年7月13 4.北欧-波罗的海流入、流出和净流量，英国，2013-2022年7月14 5.2013-2022年7月与独联体国家的北欧-波罗的海流入、流出和净流量15 6.精选国家分组的总流量，2020年至2022年7月15 7.2013-2022年7月按国家份额划分的北欧-波罗的海总流量16 8.按国家划分的区域内流动和弦图，17 9.自2020年以来，FATF、欧盟高风险国家和欧盟非合作税务司法管辖区的总流动(美元乙)19 10.高风险国家的流动在总体流动中的份额20 11.北欧-波罗的海流入、流出和爱尔兰净流量，2013-2022年7月24 12.卢森堡北欧-波罗的海流入、流出和净流量，2013-2022年7月）24 13.北欧-波罗的海流入、流出和瑞士净流量，2013-2022年7月）25 14.2013-2022年7月离岸金融中心的流入、流出和净流量（美元B）25 15.离岸金融中心的金融总流量占地区总流量的比例26 14.2013-2022年7月离岸金融中心的流入、流出和净流量（美元B）26 16.按国家划分的具有金融中心的北欧-波罗的海流量（美元B）26 17.流入-北欧-波罗的海区域的异常值，2020-2022年7月29 18.2020-2022年7月北欧-波罗的海区域的外流-异常值30 19.2013-2022年7月区域代理银行流动的价值和数量（美元B）31 20.按占比计算，2020年至2022年7月通过北欧-波罗的海区域的代理银行流量的最大发起人和接收者33 21.北欧-波罗的海MT202流入、流出和净流量，2013-2022年7月34 22.MT202与美国的流入、流出和净流量，2013年-2022年7月（美元Tr）34 23.MT202按国家划分的流出量，2013年至2022年7月35 24.MT202按国家/地区划分的流入量，2013年至2022年7月35 25.NRA中ML风险最高的部门和提及次数37 26.FATF关于金融机构监管建议的技术合规性（2014-2019）和后续评估技术合规性的改进（2019-2022）38 27.主管监督ML/TF风险评估模型39 28.固有风险评估模型41 29.关键固有风险因素说明42 30.固有风险评估中的产品风险权重（匿名）44 31.跨区域收集的跨境交易数据45 32.最小参与模型的示例48 33.主题检查涉及的主题52 34.AML学院参与和EBA监测方法及选择标准54 35.保诚与AML/CFT监管机构之间的合作59 36.该地区的CASP人口（匿名）61 37.国家一级的良好做法：识别非法CASP活动的工具包64 38.关于活动规模和CASP特定特征的信息66 39.股价大幅下跌69 40.增加信用风险69 41.CDS利差增加70 42.以一家银行面临股价大幅下跌为条件的股票价格变动70 43.存款变动71 44.存款径流率71 45.应力场景中的冲击72 46.短期传输通道80 47.中期传输通道81 48.标识流程图83 49.相对权益业绩85 50.相对CDS性能85 51.存款变动88 52.应力场景中的冲击88 53.2013-2022年7月丹麦以金融中心为中心的流量占整体流量的比例91 54.爱沙尼亚与高风险国家的流量占整体流量的份额，2013-2022年7月94 55.2013-2022年7月芬兰以金融中心为中心的流量占整体流量的比例97 56.拉脱维亚2013-2022年7月流入、流出和净流量101 57.立陶宛的流入、流出和净流量，2013-2022年7月104 58.金融中心的总流量占总流量的百分比108 59.2013-2022年7月瑞典以金融中心为中心的流量占整体流量的比例111 TABLES 1.2020-2022年7月区域内总流量占总流量的比例17 2.经济基本面结果23 3.离群值支付在总体流动中的份额28 4.代理银行业务的重要性32 5.最近的财务完整性问题83 6.以面临ML的银行（成行）为条件的股票价格预期每周变化87 7.面临ML的银行（行）有条件的5年CDS利差的预期每周变化87 首字母缩略词和缩写 反洗钱反洗钱 AMLA欧盟反洗钱局意大利BdI银行国际清算银行 CA加密资产 CASP加密资产服务提供商泰国银行 CDD客户尽职调查CDS信用违约掉期打击资助恐怖主义 独联体独立国家联合体 DNBDeNederlandsche银行 EBA欧洲银行管理局 ECEuropeanCommissionEDD增强尽职调查 EEA欧洲经济区 ESRB欧洲系统性风险委员会FATF金融行动特别工作组FI财务完整性 FIU金融情报股 FSAP金融部门评估计划GDP国内生产总值新加坡金融管理局 MER相互评估报告 加密资产中的MiCA市场 ML洗钱 NBC北欧-波罗的海选区 NRA国家风险评估IFC国际金融中心OFC其他金融公司PEP政治上暴露的人PPP公私伙伴关系STR可疑交易 TF恐怖主义融资 Introduction 最近的洗钱案件暴露了跨境支付的金融完整性风险，以及对金融稳定的潜在影响，北欧-波罗的海一体化金融部门，吸引了国际社会对反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）的监督。 该项目的目的是对北欧-波罗的海区域（包括丹麦，爱沙尼亚，芬兰，冰岛，拉脱维亚，立陶宛，挪威和瑞典（北欧-波罗的海选区或NBC））的跨境洗钱（ML）威胁和脆弱性进行分析，并发布最终报告，其中包含减轻潜在风险的建议。 反洗钱/CFT有关当局，包括北欧波罗的海区域的反洗钱/CFT监管机构和金融情报单位（FIU），已授权货币基金组织进行分析并编写本报告，因为当局表示希望改善与其他机构的合作跨境当局，特别是在涉及反洗钱/CFT风险监管方面。 本区域报告分析了北欧-波罗的海区域反洗钱/CFT制度的某些方面。它侧重于新的金融流动分析（基于跨境支付数据）导致的主要洗钱威胁，与银行业和加密资产服务提供商的AML/CFT监管相关的漏洞以及金融诚信失败对金融稳定的潜在影响。1它还提出了建议，以加强反洗钱/CFT框架在这三个领域的有效性，同时区分哪些属于反洗钱/CFT国际标准以及哪些被认为是良好做法。 货币基金组织小组感谢当局在项目和任务期间向特派团小组提供的投入、援助和合作。 1该报告是在先生的监督和指导下编写的ChadyElKhory(基金组织法律部副处长)。作者要感谢欧洲