首批科创100指增产品获批,南方基金推出指数基金I份额 研究结论 基金市场热点跟踪:1.首批科创100指增产品获批:4月8日,中信保诚基金、浦银安盛基金、万家基金、永赢基金上报的上证科创板100指数增强型基金正式获批,这是业内首批场外科创100指增产品。3月14日,万家基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、永赢基金四家基金公司集体申报上证科创板100指数产品。该批产品从接收材料到如今获批,不到1个月时间。科创板100指数成分股集中在电子、计算机、电力设备、医药生物等领域,具备鲜明的规模特征、产业分布和成长属 性,能够捕捉科创新锐中的潜力与成长机会。2.南方基金推出指数基金I份额:近 期,南方基金公告对南方纳斯达克、南方500联接等15只指数基金产品新增超低费率的I类份额。南方基金新设的I份额在费率上采取了统一的设置:0申购费、持有7天及以上0赎回费,销售服务费0.1%/年,同时,南方基金公告针对相关I份额的产品销售服务费打1折,相当于仅为0.01%/年。对比了全市场指数基金费率,此类I份额的销售服务费目前已是行业最低水平。 基金发行动态:本期,国内新成立基金共16只,较上期增加6只,股票型基金7只,债券型基金7只,国际(QDII)基金2只。新基金共募集223.83亿元,较上期增加162.52亿元。其中,由李金柳管理的富国瑞夏纯债A募集规模最大,为79.90亿元。本期,国内新发行基金一共40只,较上期增加21只。其中,股票型基金23只,混合型基金9只,债券型基金7只,REITs基金1只。上周共有65只基金发生基金经理变更,其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有:创金合信基金(9只)、兴证全球(7只)和东证资管基金(5只)。 基金业绩表现:上周,普通股票型基金平均收益为-1.72%,混合型基金为-1.16%,债券型基金为0.18%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.76%,量化对冲产品为0.30%。年初至今,普通股票型基金平均收益为-4.14%,混合型基金为-2.50%,债券型基金为1.38%,量化产品中主动量化产品平均收益为-4.36%,量化对冲产品为1.27%。 场内基金动态:截止2024年4月12日,规模最大的ETF跟踪标的为沪深300,总规模5536亿元,其次为科创50规模1244亿元、上证50规模1164亿元,股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大,股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大,纳斯达克100是规模最大的境外股票指数,SGE黄金9999是规模最大的商品指数,中证短融是规模最大的债券指数。上周,SGE黄金9999资金净流入最多61亿元,证券公司、中债-中高等级公司债利差因子净价(总值)指数其次,沪深300净流出最多49亿元;年初至今,沪深300净流入最多2554亿,中证500、上证50其次,科创100净流出最多76亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到,未来存在失效风险,建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年04月14日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860519020001香港证监会牌照:BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 多只基金恢复大额申购,首只A50指增产 品获批 海外养老金巨头布局中国,多类基金产品宣布降费 汇添富首只中新ETF互通产品在新上市, 多只基金宣布降费 2024-04-07 2024-04-06 2024-03-24 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更7 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【首批科创100指增产品获批】4月8日,中信保诚基金、浦银安盛基金、万家基金、永赢 基金上报的上证科创板100指数增强型基金正式获批,这是业内首批场外科创100指增产品。3 月14日,万家基金、中信保诚基金、浦银安盛基金、永赢基金四家基金公司集体申报上证科创板 100指数产品。该批产品从接收材料到如今获批,不到1个月时间。科创板100指数成分股集中在电子、计算机、电力设备、医药生物等领域,具备鲜明的规模特征、产业分布和成长属性,能够捕捉科创新锐中的潜力与成长机会。 【南方基金推出指数基金I份额】近期,南方基金公告对南方纳斯达克、南方500联接等15只指数基金产品新增超低费率的I类份额。南方基金新设的I份额在费率上采取了统一的设置:0申购费、持有7天及以上0赎回费,销售服务费0.1%/年,同时,南方基金公告针对相关I份额的产品销售服务费打1折,相当于仅为0.01%/年。对比了全市场指数基金费率,此类I份额的销售服务费目前已是行业最低水平。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年,公募基金市场共成立新基金1265只,共募集1.15万亿元;其中股票型基金新 成立383只,共募集1435.22亿元;混合型基金新成立324只,共募集1114.42亿元;债券型基 金新成立399只,共募集8578.65亿元;FOF基金共成立98只,共募集159.24亿元,其他 (QDII基金与REITs基金)共成立61只,共募集219.12亿元。具体如下: 图1:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金) 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 图2:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金)(续) 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期,国内新成立基金共16只,较上期增加6只,股票型基金7只,债券型基金7只,国际 (QDII)基金2只。新基金共募集223.83亿元,较上期增加162.52亿元。其中,由李金柳管理的富国瑞夏纯债A募集规模最大,为79.90亿元。在新成立的基金中: 股票型基金成立了7只,共募集10.84亿元,均为被动指数型基金。 债券型基金成立了7只,共募集207.68亿元,其中混合债券型一级基金1只,被动指数型债券基金1只,中长期纯债型基金5只。 国际(QDII)基金成立了2只,共募集5.31亿元,均为国际(QDII)股票型基金。具体成立明细如下: 图3:上周新成立的基金列表(只包含初始基金) 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期,国内新发行基金一共40只,较上期增加21只。其中,股票型基金23只,混合型基金 9只,债券型基金7只,REITs基金1只。 新发行的23只股票型基金,其中20只被动指数型基金,3只普通股票型基金,被动指数基金主要跟踪中证沪深港黄金产业、中证全指通信设备、中证红利、中证油气资源、中证沪港深物联网主题、中证全指集成电路、中证A50、国证消费电子、中证汽车零部件、中证机器人指数等。新发行9只混合型基金,其中8只偏股混合型基金,1只偏债混合型基金。新发行的7只债券型 基金中4只为中长期纯债型基金,2只混合债券型二级基金基金,1只被动指数型债券基金。具体发行明细如下: 图4:上周新发行的基金列表(只包含初始基金) 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 2.3基金经理变更 上周共有65只基金发生基金经理变更,其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有:创金合信基金(9只)、兴证全球(7只)和东证资管基金(5只)。 图5:上周发生基金经理变更的基金列表(只包含初始基金) 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金,指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名,其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周,普通股票型基金平均收益为-1.72%,混合型基金为-1.16%,债券型基金为0.18%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.76%,量化对冲产品为0.30%。 图6:上周各类型基金平均收益 0.18% 0.30% -1.72% -1.16% -1.76% -1.81% -2.58% -2.95% 普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲型基金沪深300中证500中证1000 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 图7:上周各类型基金累计收益 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 排名 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 广发资源优选A 4.62% 西部利得策略优选A 6.95% 民生加银转债优选A 1.81% 2 广发沪港深新机遇 3.63% 西部利得新动力A 6.91% 工银可转债优选A 1.76% 3 万家周期驱动A 3.02% 前海开源金银珠宝A 6.22% 融通可转债A 1.52% 4 广发优势增长 2.73% 东方周期优选 6.21% 宝盈融源可转债A 1.45% 5 创金合信资源主题A 2.69% 东方阿尔法兴科一年持有A 4.99% 西部利得鑫泓增强A 1.32% 6 前海开源沪港深非周期A 2.67% 华富永鑫A 4.90% 金信民旺A 1.32% 7 摩根安全战略A 2.62% 金鹰周期优选A 3.75% 汇添富双利增强A 1.14% 8 金信消费升级A 2.62% 景顺长城支柱产业 3.69% 海通鑫悦A 1.02% 9 摩根时代睿选A 2.61% 景顺长城周期优选A 3.67% 景顺长城景颐招利6个月持有A 1.00% 10 建信高股息主题 2.50% 诺德新盛A 3.54% 中邮睿信增强 0.97% 排名 主动量化基金 量化对冲基金 指数增强型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称相对基准超额收益 1 博时阿尔法回报A 2.37% 广发对冲套利 0.86% 2000ETF增强 2.53% 2 嘉实事件驱动 1.83% 中邮绝对收益策略 0.83% 民生加银国证2000指数增强A 2.03% 3 财通鼎欣量化选股18个月定开 1.48% 华夏安泰对冲策略3个月定开 0.66% 海富通创业板增强A 1.74% 4 华泰柏瑞港股通量化 1.10% 国联智选对冲策略3个月定开 0.63% 汇添富上证50基本面增强A 1.61% 5 富国新机遇A 1.04% 工银绝对收益A 0.55% 建信精工制造指数增强 1.60% 6 长盛量化红利策略A 0.84% 大成绝对收益A 0.49% 1000增强ETF天弘 1.55% 7 长盛医疗行业A 0.72% 光大阳光对冲策略6个月持有A 0.44% 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.51% 8 宏利绩优增长A 0.62% 嘉实绝对收益策略A 0.43% 中欧沪深300指数增强A 1.39% 9 汇安成长优选A 0.55% 富国绝对收益多策略A 0.41% 中欧国证2000指数增强A 1.37% 10 中欧国企红利A 0.54% 申万菱信量化对冲策略 0.40% 申万菱信中证500指数增强A 1.25% 数据来源:东方证券研究所&Wind资讯 3.2年初至今业绩 年初至今,普通股票型基金平均收益为-4.14%,混合型基金为-2.50%,债券型基金为1.38%,量化产品中主动量化产品平均收益为-4.36%,量化对冲产品为1.27%。 普通股票型基金中广发资源优选A收益最高28.37%,混合型基金中