全球波动率数据及外汇综合报告：关注美联储货币政策会议纪要

全球波动率数据及外汇综合报告 2024年2月20日星期二 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 交易咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 关注美联储货币政策会议纪要 宏观要闻分析： 关注美联储货币政策会议纪要：本周经济数据偏少，关注美欧2月制造业和服务业PMI数据，美初请失业金人数表现；风险事件重点关注美联储货币政策会议纪要和美联储官员讲话。美国经济整体偏下行态势或逐步显现，美国2月制造业和服务业PMI或出现回落，初请失业金人数继续走升，为美联储政策转向宽松提供新的依据，但是不会改变近期美联储官员的偏鹰派讲话，美联储官员讲话仍会偏鹰派，强调未来降息的可能以及当前通胀的不确定性带来的政策维持高位的必要性，美联储会议纪要预计会中性略偏鹰，强鹰出现概率低，当前已经被市场所计价，故对美元指数和美债收益率的利多影响相对有限。欧元区经济处于底部有边际修复的迹象，预计2月制造业和服务业PMI将会继续边际好转，对于欧洲央行货币政策而言形成利好影响，预计欧洲央行6月降息可能性大。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美国市场休市，美元指数呈现震荡运行态势，美元指数跌0.02%报104.25。美元指数近期表现偏强，但是再度突破105关口可能性小；美元指数反弹空间有限，后续将延续震荡偏弱走势，关注美联储政策调整预期。欧元/美元，美元指数小幅回落利多欧元，欧元兑美元涨0.02%报1.0779。近期强调欧元回落不改整体偏 强行情，欧洲央行维持偏鹰货币政策基调，叠加美指高位后续会回落，欧元震荡走强行情将会持续，涨至1.12上方可能性大，下方关注1.07，逢低做多依然合适。英镑/美元：英镑呈现震荡调整态势，英镑兑美元跌0.06%报1.2597。英镑冲高回落但是不改整体偏强行情，随着美元指数高位回落，英镑上行行情将会持续，英镑再度回到涨至1.3上方可能性依然较大，下方关注1.25，逢低做多依然合适。美元/日元：尽管美元指数表现偏弱形成利多，美元兑日元跌0.04%报150.14。日元再度大幅贬值可能性偏小，日元继续下跌空间已经相对有限，可继续布局日元多单。美元/离岸人民币：人民币延续震荡运行行情，美元兑离岸人民币跌0.02%至7.2113。政策差与经济差等 因素影响下，上方再度回到7.3上方可能性小，美元/人民币随着美指高位回落预期将 会走强，未来回到7以内概率大；中美基本面的变化趋势，两国货币政策调整预期，美元指数走势以及中美贸易关系等因素考量，2024年人民币将会呈现升值走势，主运行区间为6.7-7.3。 一、全球波动率综合数据1 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4995.06 4954.23 40.83 0.82% 149.41 3.08% 100.00% 100.00% 无 罗素2000指数 1950.359 1953.628 -3.27 -0.17% 3.02 0.15% 52.06% 84.05% 道琼斯工业平均指数 38677.36 38521.36 156.00 0.40% 527.06 1.38% 100.00% 100.00% 纳斯达克100指数 17755.07 17572.73 182.34 1.04% 617.83 3.61% 100.00% 100.00% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4678.85 4690.87 -12.02 -0.26% 30.45 0.66% 99.87% 99.96% 无 富时100指数 7628.75 7681.01 -52.26 -0.68% -1.82 -0.02% 83.09% 91.76% 德国DAX指数 16921.96 17033.24 -111.28 -0.65% 18.20 0.11% 99.47% 99.84% 法国CAC指数 7611.26 7638.97 -27.71 -0.36% -45.49 -0.59% 99.33% 99.80% 亚洲主要股指 香港恒生指数 16081.89 16136.87 -54.98 -0.34% 596.82 3.85% 3.33% 1.00% 无 日经225指数 36273.75 36119.92 153.83 0.43% 262.29 0.73% 99.47% 99.84% 印度国家证券交易所NSE指数 21930.5 21929.4 1.10 0.01% 204.80 0.94% 99.73% 99.92% 沪深300股票指数 3343.63 3311.69 31.94 0.96% 128.28 3.99% 4.26% 26.07% 上证综指 2829.696 2789.486 40.21 1.44% 41.15 1.48% 1.20% 19.71% 深证成指 8708.24 8460.38 247.86 2.93% 495.40 6.03% 1.46% 15.91% 主要外汇变动 美元指数 104.057 104.213 -0.16 -0.15% 0.78 0.76% 54.19% 78.29% 无 欧元/美元指数 1.0772 1.0755 0.00 0.16% -0.01 -0.92% 48.14% 29.13% 美元/日元指数 148.18 147.94 0.24 0.16% 1.75 1.20% 15.98% 57.50% 美元/人民币指数 7.2128 7.2014 0.01 0.16% 0.02 0.35% 78.50% 93.00% 英镑/美元指数 1.2626 1.2598 0.00 0.22% -0.01 -0.93% 23.17% 6.96% 美元/印度卢比指数 82.97 83.0563 -0.09 -0.10% -0.07 -0.09% 74.17% 92.24% 美元/俄罗斯卢布指数 91.2752 90.675 0.60 0.66% 1.42 1.58% 57.12% 75.93% 美元/港元指数 7.819 7.8226 -0.00 -0.05% -0.00 -0.01% 39.28% 81.65% 美元/巴西雷亚尔指数 4.9711 4.9594 0.01 0.24% 0.02 0.32% 81.09% 90.76% 国债收益率 10年期美债收益率 4.0979 4.1211 -0.0232 -0.56% 0.2177 5.61% 85.22% 95.56% 无 3个月美债收益率 5.3597 5.378 -0.0183 -0.34% -0.0018 -0.03% 82.22% 94.66% 核心美债收益率差值 -1.2618 -1.2569 -0.0049 0.2195 -14.82% 17.58% 5.28% 10年期中国国债收益率 2.425 2.424 0.0010 0.04% -0.0090 -0.37% 0.40% 0.12% 避险资产及比特币 黄金价格 2037.68 2035.36 2.32 0.11% -17.31 -0.84% 96.94% 99.00% 无 10年期美债收益率 4.0979 4.1211 -0.02 -0.56% 0.22 5.61% 85.22% 95.56% 美元/日元指数 148.04 148.18 -0.14 -0.09% 1.61 1.10% 15.98% 57.50% 美元/瑞士法郎指数 0.8737 0.8744 -0.00 -0.08% 0.02 1.85% 比特币 44419.08 44188.32 230.76 0.52% 1390.18 3.23% 97.34% 89.72% 大宗商品类指数 商品指数 96.6545 96.6324 0.02 0.02% -1.91 -1.93% 21.30% 62.53% 无 贵金属分类指数 216.7292 216.968 -0.24 -0.11% -3.08 -1.40% 48.47% 78.89% 工业金属分类指数 310.119 312.1164 -2.00 -0.64% -11.18 -3.48% 7.46% 72.21% 能源业分类指数 30.6723 30.5041 0.17 0.55% -0.71 -2.26% 23.57% 19.15% 农业分类指数 60.6233 60.5973 0.03 0.04% -0.89 -1.45% 28.23% 68.61% MSCI指数 MSCI美国 4761.30 4722.29 39.01 0.83% 142.40 3.08% 100.00% 100.00% 无 MSCI欧洲 163.12 163.53 -0.41 -0.25% 0.04 0.02% 99.60% 99.88% MSCI中国 52.43 52.50 -0.07 -0.13% 2.37 4.73% 3.20% 2.24% MSCI新兴市场 1002.55 999.86 2.69 0.27% 26.75 2.74% 45.94% 46.62% MSCI金砖四国指数 253.36 253.18 0.18 0.07% 7.96 3.24% 17.98% 19.83% 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 12.83 13.06 -0.23 -1.76% -1.52 -10.59% 3.06% 21.07% 无 罗素2000波动率指数（RVX） 22.51 22.76 -0.25 -1.10% -0.59 -2.55% 25.57% 60.24% 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 11.64 11.87 -0.23 -1.94% -0.97 -7.69% 4.53% 11.54% 纳斯达克100波动率指数（VXN） 16.94 17.31 -0.37 -2.14% -1.31 -7.18% 3.46% 32.27% 美国综合波动率指数 15.98 16.25 -0.27 -1.66% -1.10 -6.43% 8.46% 36.95% 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 13.64 13.61 0.03 0.19% -1.18 -7.95% 3.33% 11.60% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 13.32 13.09 0.23 1.76% -0.84 -5.93% 2.93% 6.04% 法国CAC波动率指数（VCAC） 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合