基金市场周报：医药行业主题基金领涨，股票ETF资金流入超千亿

2024年2月19日 总量研究 医药行业主题基金领涨，股票ETF资金流入超千亿 ——基金市场周报20240218 要点 市场表现综述：大类资产方面，上周（下文如无特殊说明，上周均指代2024.2.5-2024.2.8）国内权益市场指数实现反转，中证500指数领涨。行业方面，上周医药生物、国防军工、美容护理行业涨幅居前，建筑装饰、综合 行业呈现下跌。基金市场方面，上周基金市场指数全线上涨，股票指数型基金、普通股票型基金表现相对占优。 基金产品发行情况：上周国内市场新成立基金30只，合计发行份额为 255.59亿份。其中债券型基金11只、混合型基金9只、REITs1只、股票型 基金4只、FOF基金2只、国际(QDII)基金3只。全市场新发行基金17 只，从类型来看，股票型基金7只、债券型基金4只、混合型基金4只、国 际(QDII)基金2只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，上周行业主题基金指数全面大幅上涨，医药、国防军工、TMT主题基金领涨。截至2024年2月8日，上周医药、国防军工、TMT、新能源、行业均衡、行业轮动、周期、消 费、金融地产行业主题基金指数涨跌幅分别为10.22%、9.24%、8.81%、7.70%、6.93%、6.66%、6.56%、6.16%、3.30%。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为6.95%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为7.65%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.06%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.75%。 截至2024年2月8日，上周REITs综合指数上涨2.49%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨1.80%，特许经营权类REITs指数上涨3.05%。细分项目指数方面，生态环保REITs指数上涨3.70%。 ETF市场跟踪：股票型ETF上周收益中位数为8.11%，资金净流入1525.91亿元。港股ETF上周收益中位数为4.06%，资金净流出21.58亿元。跨境 ETF上周收益中位数为0.76%，资金净流入9.49亿元。商品型ETF上周收益中位数为-0.62%，资金净流出1.06亿元。 宽基ETF方面，上周大盘主题、中小盘主题ETF资金净流入明显，分别合计流入761.54亿元、704.85亿元。行业ETF方面，上周各行业ETF资金集体净流出。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示上周主动偏股基金仓位下降0.15pcts。医药生物、食品饮料、煤炭行业获资金增配，电子、汽车、公用事业板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2024年2月8日 相关研报2023Q4股混基金代销规模缩水，券商、保险渠道持续扩张——基金市场周报202402 04 资金持续加仓大盘宽基ETF，金融地产主题基金表现强势——基金市场周报20240128 公募基金四季报揭晓，持股相对分散、超配电子和医药——2023Q4基金季报分析暨基金市场周报20240123 个人养老金基金持续扩容，ETF互联互通名单再丰富——基金市场周报20240114 周期主题基金逆势上涨，ETF资金流入双创板块——基金市场周报20240107 基金年度业绩榜单出炉，2023年市场热点回顾——基金市场周报20231231 大盘宽基ETF百亿净流入，医药、电子获主动资金增配——基金市场周报20231224 科创板ETF获资金增配，北交所主题基金业绩领先——基金市场周报20231217 公募费率改革第二阶段启动，中证A50指数即将发布——基金市场周报20231210 TMT主题基金业绩领先，股票型ETF持续净流入——基金市场周报20231203 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现5 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况6 2.1、新成立基金6 2.2、新发行基金7 2.3、待发行基金8 2.4、基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金12 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17 图目录 图1：上周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按上周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按上周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2023年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按上周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的上周收益率（单位：%）14 图13：不同投资范围ETF的上周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的上周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的上周净流入（单位：亿元）14 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 表目录 表1：上周各类型基金成立情况6 表2：上周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：上周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金上周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金上周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金上周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金上周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：上周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：上周国内ETF资金净流入前十（按上周净流入排序）15 表13：上周国内ETF资金净流出前十（按上周净流入排序）16 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，上周（下文如无特殊说明，上周均指代2024.2.5-2024.2.8）国内权益市场指数实现反转，中证500指数领涨。具体来看，中证500上涨12.86%、创业板指上涨11.38%、深证成指上涨9.49%、沪深300上涨 5.83%、原油指数上涨5.78%、上证综指上涨4.97%、恒生指数上涨2.22%、标普500上涨0.79%、中证全债上涨0.07%、COMEX黄金下跌0.19%。 图1：上周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年2月8日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年2月8日 1.2、行业指数表现 行业方面，上周医药生物、国防军工、美容护理行业涨幅居前，建筑装饰、综合行业呈现下跌。上周医药生物、国防军工、美容护理行业涨幅居前，分别上 涨10.31%、9.26%、9.01%，建筑装饰、综合行业呈现下跌，分别下跌0.69%、0.58%。 图3：申万一级行业表现（按上周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年2月8日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，上周基金市场指数全线上涨，股票指数型基金、普通股票型基金表现相对占优。从上周表现看，股票指数型基金、普通股票型基金、偏股混合型基金、偏债混合型基金、混合债券型二级、混合债券型一级、短期纯债型 基金、中长期纯债型、货币市场基金涨跌幅分别为7.62%、6.87%、6.66%、1.39%、1.10%、0.27%、0.06%、0.06%、0.03%。 图4：各类基金指数表现（按上周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年2月8日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 上周国内市场新成立基金30只，合计发行份额为255.59亿份。其中债券型基 金11只、混合型基金9只、REITs1只、股票型基金4只、FOF基金2只、国 际(QDII)基金3只。上周新成立基金发行份额最大的是浦银安盛普安利率债 (020655.OF)，发行份额为79.9亿份，浦银安盛普安利率债为债券型基金。 表1：上周各类型基金成立情况 基金类型 上周新成立基 份额 金数量（只）（亿份，上 份额占比 （上周） 今年以来成立份额 份额占比 周） 基金数量（亿份，今年（今年以来） （只）以来） 债券型基金 11 209.92 82.13% 39 647.80 74.84% 混合型基金 9 22.69 8.88% 41 111.04 12.83% REITs 1 10.00 3.91% 3 18.00 2.08% 股票型基金 4 7.18 2.81% 44 73.12 8.45% FOF基金 2 3.35 1.31% 5 7.54 0.87% 国际(QDII)基金 3 2.44 0.96% 6 8.11 0.94% 全部基金 30 255.59 100.00% 138 865.61 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年2月8日；注：部分基金暂未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2023年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年2月8日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2024年2月8日 表2：上周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额(亿) 1 020655.OF 浦银安盛普安利率债 2024-02-06 债券型基金 章潇枫 79.9 2 020572.OF 万家稳航90天持有A 2024-02-06 债券型基金 陈奕雯 47.36 3 020565.OF 华夏鼎昭利率债A 2024-02-06 债券型基金 刘明宇,文世伦 32.9 4 020175.OF 国泰君安稳债增利A 2024-02-06 债券型基金 胡崇海,朱莹 10.93 5 180601.SZ 华夏华润商业REIT 2024-02-07 REITs 刘京虎,柳兰萱,郑韬 10 6 020536.OF 建信开元瑞享3个月持有A 2024-02-05 债券型基金 徐辉 9.35 7 020234.OF 海富通瑞鑫30天持有A 2024-02-06 债券型基金 刘田 8.36 8 019283.OF 南方睿阳稳健添利6个月持有A 2024-02-06 债券型基金 何康 7.77 9 020447.OF 鹏华双季红180天持有A 2024-02-06 债券型基金 张丽娟 6.3 10 018705.OF 财通鼎欣量化选股18个月定开 2024-02-06 混合型基金 朱海东 4.82 11 019342.OF 富国价值发现A 2024-02-06 混合型基金 刘莉莉 3.14 12 018712.OF 浦银安盛招睿精选3个月持有A 2024-02-06 FOF基金 陈曙亮 2.79 13 513910.OF 华夏中证港股通央企红利ETF 2024-02-07 股票型基金 鲁亚运 2.7 14 019392.OF 嘉实匠心严选A 2024-02-06 混合型基金 杨欢 2.56 15 020424.OF 方正富邦致盛A 2024-02-05 混合型基金 汤戈 2.53 16 020432.OF 上银聚泽益 2024-0