基金市场周报：TMT主题基金领涨，大盘宽基ETF资金净流入

2023年11月5日 总量研究 TMT主题基金领涨，大盘宽基ETF资金净流入 ——基金市场周报20231105 要点 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.10.30-2023.11.3）美股大涨，国内权益市场指数上涨。行业方面，本周传媒、电子、食品饮料行业涨幅居前，建筑材料、房地产、钢铁行业跌幅 居前。基金市场方面，本周基金市场指数全线上涨，普通股票型基金领涨。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金25只，合计发行份额为 242.34亿份。其中债券型基金6只、混合型基金7只、股票型基金6只、 FOF基金2只、国际(QDII)基金4只。全市场新发行基金28只，从类型来 看，股票型基金12只、债券型基金7只、混合型基金6只、国际(QDII)基金 2只、FOF基金1只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周TMT、消费、医药主题基金表现占优，金融地产主题基金明显下跌。截至2023年11月3日，本 周TMT、消费、医药、行业均衡、行业轮动、国防军工、新能源、周期、金融地产行业主题基金指数涨跌幅分别为2.47%、1.58%、1.53%、1.02%、0.77%、0.06%、-0.39%、-1.01%、-1.16%。 主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为0.86%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为0.64%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.12%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.13%。 截至2023年11月3日，本周REITs综合指数下跌4.38%。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌1.97%，特许经营权类REITs指数下跌7.51%。细分项目指数方面，保障性租赁住房REITs指数下跌1.74%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为0.66%，资金净流出49.85亿元。港股ETF本周收益中位数为2.45%，资金净流入27.56亿元。跨境ETF本周收益中位数为4.84%，资金净流入7.21亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.27%，资金净流出7.83亿元。 宽基ETF方面，本周大盘主题ETF资金净流入明显，合计流入25.98亿元。行业ETF方面，本周金融地产主题ETF资金净流入明显，合计流入6.61亿元。 基金仓位高频监控：模型测算结果显示，本周主动偏股基金仓位边际趋暖，较上周上升0.09pcts。分行业来看，本周电子、农林牧渔、医药生物行业获主动资金大幅增配，汽车、食品饮料、传媒行业遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind,光大证券研究所，数据截至：2023年11月3日 相关研报主动偏股仓位基本持平，顺周期板块颇受青睐——2023Q3基金季报分析暨基金市场周报20231029 行业主题基金持续走弱，红利ETF资金稳步流入——基金市场周报20231020 险资获批开展ABS及REITs业务，黄金产业股票ETF即将发行——基金市场周报20231013 资金加仓大盘宽基ETF，主动基金仓位持续下探——基金市场周报20231008 回购系列指数发布在即，创新型浮动费率产品陆续揭开面纱——基金市场周报202309 22 股票型ETF持续净流出，医药主题基金涨幅居前——基金市场周报20230915 公募REITs一级市场持续发展，ETF产品竞争或将进一步加剧——基金市场周报20230908 二季度末主动偏股基金有哪些隐形重仓股？ ——基金市场周报20230901 目录 1、市场表现综述5 1.1、大类资产表现5 1.2、行业指数表现5 1.3、基金市场表现6 2、基金产品发行情况6 2.1、新成立基金6 2.2、新发行基金7 2.3、待发行基金8 2.4、基金报会和审批9 3、基金产品表现跟踪10 3.1、主动权益型基金10 3.2、股票被动指数型基金11 3.3、纯债型基金12 3.4、混合债券型基金12 3.5、REITs基金13 4、ETF市场跟踪14 5、基金仓位高频监控16 6、风险提示17 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序）5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序）5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序）6 图5：2012年以来各年度基金成立情况7 图6：2022年以来各月份基金成立情况7 图7：长期行业主题基金指数走势10 图8：长期行业主题基金指数表现（按本周收益率排序）10 图9：长期行业主题基金指数月度收益率10 图10：REITs底层资产指数表现13 图11：REITs细分项目指数表现13 图12：不同投资范围ETF的本周收益率（单位：%）14 图13：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图14：宽基ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图15：行业ETF的本周净流入（单位：亿元）14 图16：近一年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图17：近五年主动偏股基金高频仓位测算结果16 图18：主动偏股基金在各行业仓位的相对变化幅度17 表目录 表1：本周各类型基金成立情况6 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）7 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）8 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）8 表5：新增报会基金产品9 表6：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表7：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）11 表8：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表9：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）12 表10：REITs指数系列基日以来的业绩指标13 表11：本周不同类型国内股票ETF资金流入情况15 表12：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）15 表13：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）16 1、市场表现综述 1.1、大类资产表现 大类资产方面，本周美股大涨，国内权益市场指数上涨。具体来看，标普500上涨5.85%、创业板指上涨1.98%、恒生指数上涨1.53%、深证成指上涨0.85%、沪深300上涨0.61%、上证综指上涨0.43%、中证500上涨0.33%、中证全债上涨0.15%、COMEX黄金上涨0.07%、原油指数下跌5.44%。 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序）图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年11月3日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年11月3日 1.2、行业指数表现 行业方面，本周传媒、电子、食品饮料行业涨幅居前，建筑材料、房地产、钢铁行业跌幅居前。本周传媒、电子、食品饮料涨幅居前，分别上涨5.13%、4.32%、4.27%，建筑材料、房地产、钢铁行业跌幅居前，分别下跌2.12%、 1.84%、1.26%。 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年11月3日 1.3、基金市场表现 基金市场方面，本周基金市场指数全线上涨，普通股票型基金领涨。从本周表现看，普通股票型基金、偏股混合型基金、股票指数型基金、偏债混合型基金、中长期纯债型基金、混合债券型二级基金、混合债券型一级基金涨跌幅分别为1.04%、1.02%、0.67%、0.20%、0.12%、0.12%、0.08%。 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年11月3日 2、基金产品发行情况 2.1、新成立基金 本周国内市场新成立基金25只，合计发行份额为242.34亿份。其中债券型基 金6只、混合型基金7只、股票型基金6只、FOF基金2只、国际(QDII)基金 4只。本周新成立基金发行份额最大的是人保中债1-5年政策性金融债A(019192.OF)，发行份额为57.0亿份，人保中债1-5年政策性金融债A为债券型基金。 表1：本周各类型基金成立情况 基金类型 本周新成立基 份额 金数量（只）（亿份，本 份额占比 （本周） 今年以来成立份额 份额占比 周） 基金数量（亿份，今年（今年以来） （只）以来） 债券型基金 6 171.31 70.69% 277 5693.59 67.14% 混合型基金 7 32.20 13.29% 300 1369.87 16.15% 股票型基金 6 19.51 8.05% 258 1074.63 12.67% FOF基金 2 13.54 5.59% 101 219.63 2.59% 国际(QDII)基金 4 5.78 2.38% 52 95.96 1.13% REITs 0 0.00 0.00% 5 26.00 0.31% 另类投资基金 0 0.00 0.00% 2 0.28 0.00% 全部基金 25 242.34 100.00% 995 8479.97 100.00% 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年11月3日，注：部分基金产品暂时未披露发行份额 图5：2012年以来各年度基金成立情况图6：2022年以来各月份基金成立情况 资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年11月3日资料来源：Wind，光大证券研究所；数据截至：2023年11月3日 表2：本周新成立基金（按发行份额排序） 序号 基金代码 基金简称 基金成立日 投资类型 基金经理 发行份额(亿) 1 019192.OF 人保中债1-5年政策性金融债A 2023-11-02 债券型基金 程同朦 57 2 018903.OF 建信中债1-3年政金债指数A 2023-11-01 债券型基金 刘思 52 3 019372.OF 大成元丰多利A 2023-11-02 债券型基金 孙丹 29.55 4 019417.OF 中欧磐固A 2023-11-02 债券型基金 华李成 16.61 5 019521.OF 景顺长城价值发现A1 2023-10-31 混合型基金 鲍无可 13.01 6 019245.OF 鹏华易诚积极3个月持有A 2023-10-31 FOF基金 郑科 12.9 7 019579.OF 易方达安汇120天持有A 2023-10-31 债券型基金 梁莹 12.59 8 018990.OF 兴银智选消费A 2023-11-02 混合型基金 袁作栋 8.41 9 019124.OF 博道红利智航A 2023-10-31 股票型基金 杨梦 6.63 10 563330.SH 华泰柏瑞中证A股ETF 2023-10-30 股票型基金 柳军 6.35 11 018682.OF 鑫元浩鑫增强A 2023-11-02 债券型基金 陈浩,刘宇涛 3.56 12 019598.OF 平安中证港股通医药卫生综合联接A 2023-10-31 股票型基金 钱晶 3.53 13 019281.OF 华西优选成长一年持有 2023-11-01 混合型基金 李健伟 3.35 14 018229.OF 易方达全球优质企业A 2023-10-31 国际(QDII)基金 李剑锋 3.23 15 018752.OF 天弘阿尔法优选A 2023-11-01 混合型基金 谷琦彬 3 16 561780.OF 博时中证1000增强策略ETF 2023-11-02 股票型基金 杨振建 2.73 17 159518.OF 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF 2023-11-01 国际(QDII)基金 李直,张钟玉 2.34 18 018052.OF 鹏扬医疗健康A