首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募

首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批中证A50ETF获批：据基金公司反馈消息，2月2日，10家公募基金上报的中证A50ETF获批，沪深两交所各将有5只产品。易方达、华泰柏瑞、摩根、嘉实、工银瑞信5家基金获批的中证A50ETF将在上交所上市；平安、大成、银华、华宝、富国5家基金申报的中证A50ETF将在深交所上市。中证A50指数于1月2日发布，该指数是从各行业龙头上市公司中，选取市值最大的50只个股作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司的整体表现，中证50指 数个股的平均流通市值约为1376亿元。2.REITs产品现超募：近日，首批消费基础 电子社保卡上线“个人养老金”功能，多家公募基金出手自购 2024-01-29 首批回购系列指数ETF申报，基金密集增 2024-01-21 设D类份额ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持 2024-01-15 续扩大 设施REITs陆续发行，两只先发产品再现超募的火爆场面。1月30日，华夏金茂商业REIT发布的认购申请确认比例结果公告显示，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为49.04%；公众投资者采用全程比例配售，实际确认比例为94.41%。同日，嘉实物美消费REIT发布认购申请确认比例结果公告。其中，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为75.95%；公众投资者也采用全程比例配售，实际确认比例为71.64%。此外，华夏华润商业REIT于1月30日至2月2日正式发售，发 售价格为6.902元/份，拟募资总额为69.02亿元。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共29只，较上期减少7只，其中股票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金11只，REITs基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集171.40亿元，较上期减少107.33亿元。其中，由王佳骏管理的东方红汇享A募集规模最大，为61.35亿元。本期，国内新发行基金一共20只，较上期减少5只。其中，股票型基金5只，混合型基金8只，债券型基金3只，REITs1只，混合型基金发行数目最多。上周共有96只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中银基金（11只）、鹏扬基金（10只）、和平安基金（9只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-7.45%，混合型基金为-5.73%，债券型基金为-0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为-8.96%，量化对冲产品为-0.04%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-15.47%，混合型基金为-12.05%，债券型基金为-0.04%，量化产品中主动量化产品平均收益为-14.60%，量化对冲产品为0.44%。 场内基金动态：截止2024年2月2日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模4037亿元，其次为科创50规模1207亿元、上证50规模1047亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多338亿元，上证50、创业板指其次，光伏产业净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多1458亿，上证50、创业板指其次，中证1000资金净流出最多74亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年02月05日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【首批中证A50ETF获批】据基金公司反馈消息，2月2日，10家公募基金上报的中证A50ETF获批，沪深两交所各将有5只产品。易方达、华泰柏瑞、摩根、嘉实、工银瑞信5家基金获批的中证A50ETF将在上交所上市；平安、大成、银华、华宝、富国5家基金申报的中证A50ETF将在深交所上市。中证A50指数于1月2日发布，该指数是从各行业龙头上市公司中，选取市值最大的50只个股作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司的整体表现， 中证50指数个股的平均流通市值约为1376亿元。 【REITs产品现超募】近日，首批消费基础设施REITs陆续发行，两只先发产品再现超募的火爆场面。1月30日，华夏金茂商业REIT发布的认购申请确认比例结果公告显示，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为49.04%；公众投资者采用全程比例配售，实际确认比例为94.41%。同日，嘉实物美消费REIT发布认购申请确认比例结果公告。其中，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为75.95%；公众投资者也采用全程比例配售，实际确认比例为71.64%。此外，华夏华润商业REIT于1月30日至2月2日正式发售，发售价格为6.902元/份，拟募资总额为69.02亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1304只，共募集1.18万亿元；其中股票型基金新 成立372只，共募集1414.41亿元；混合型基金新成立363只，共募集1479.02亿元；债券型基 金新成立388只，共募集8419.84亿元；FOF基金共成立112只，共募集209.28亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集260.31亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 120 100 80 60 40 20 0 23/02/1223/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/12 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 23/02/1223/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/02/1223/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/12 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 单位(只) 10 208 156 104 52 0 23/02/12 23/03/12 23/04/12 23/05/12 23/06/12 23/07/12 23/08/12 23/09/12 23/10/1223/11/1223/12/12 0 24/01/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共29只，较上期减少7只，其中股票型基金9只，混合型基金7只， 债券型基金11只，REITs基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集171.40亿元，较上期减少107.33亿元。其中，由王佳骏管理的东方红汇享A募集规模最大，为61.35亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了9只，共募集6.25亿元，9只被动指数型基金。混合型基金成立了7 只，共募集20.91亿元，7只偏股混合型基金。 债券型基金成立了11只，共募集124.03亿元，其中1只被动指数型基金、6只混合债券型二级基金和4只中长期纯债型基金。 REITs基金成立2只，共募集20.21亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 020284.OF 东方红汇享A 61.35 2024-01-31 债券型基金 王佳骏 2 020228.OF 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 21.01 2024-01-31 债券型基金 吕莉萍,张琪 3 019962.OF 国联安月享30天持有纯债A 15.95 2024-01-30 债券型基金 洪阳玚,万莉 4 508017.SH 华夏金茂商业REIT 10.68 2024-01-31 REITs 刘伟杰,吕灵卓,谭琳 5 020337.OF 富达90天持有A 9.83 2024-01-30 债券型基金 成皓 6 508011.SH 嘉实物美消费REIT 9.53 2024-01-31 REITs 魏少艺,文占雅,张文静 7 020347.OF 景顺长城卓越成长A 5.53 2024-02-01 混合型基金 农冰立 8 020387.OF 兴业稳福120天持有A 5.48 2024-01-30 债券型基金 刘禹含 9 018644.OF 金鹰悦享A 4.03 2024-01-30 债券型基金 林暐 10 018999.OF 万家趋势领先A 3.86 2024-02-01 混合型基金 叶勇 11 020303.OF 信澳星亮智选A 3.15 2024-01-30 混合型基金 冯玺祥 12 020046.OF 广发添盈180天持有A 3.04 2024-01-30 债券型基金 郎振东 13 019943.OF 兴业恒益6个月持有A 3.04 2024-02-01 债券型基金 蔡艳菲,周鸣 14 159563.OF 华夏创业板综合ETF 2.83 2024-02-01 股票型基金 华龙,孙然晔 15 020364.OF 博时卓越成长A 2.77 2024-01-30 混合型基金 田俊维 16 019497.OF 博道明远A 2.65 2024-01-30 混合型基金 袁争光 17 019322.OF 中信建投致远A 2.30 2024-01-30 混合型基金 杨志武 18 159566.OF 易方达国证新能源电池ETF 2.21 2024-01-31 股票型基金 李栩 19 019575.OF 太平科创精选A 0.66 2024-01-30 混合型基金 杨行远 20 020411.OF 永赢中证沪深港黄金产业股票联接A 0.46 2024-02-01 股票型基金 刘庭宇,章赟 21 020093.OF 泰康国证公共卫生与健康联接A 0.21 2024-01-31 股票型基金 魏军 22 020195.OF 汇添富中证红利联接A 0.13 2024-01-30 股票型基金 孙浩