流动性跟踪周报：R001上行至1.86%

这份报告详细分析了金融市场近期的流动性状况以及各种金融工具的动态。

一、流动性跟踪周报

• 主要关注因素：

  • 逆回购到期量：15670亿元
  • 政府债净缴款：1862亿元
  • 同业存单到期量：4047亿元

• 公开市场操作：

  • 净发行量：15560亿元
  • 7天期逆回购操作：15670亿元，到期2270亿元，净投放13400亿元
  • 1年期MLF操作：9950亿元，到期7790亿元，净投放2160亿元

• 货币市场利率变动：

  • DR001利率上行4.4bp至1.7%
  • DR007上行2.9bp至1.9%
  • R001上行4.2bp至1.9%
  • R007下行4.6bp至2.1%

• 银行间市场：

  • 成交额日均：78073亿元，较前周减少3839亿元
  • R001日均成交额69501亿元，占比90.2%
  • R007日均成交额6844亿元，占比8.9%

• 上交所新质押式国债回购：

  • 成交额日均：17199亿元，较前周上升25亿元
  • GC001日均成交额14584亿元，占比84.9%
  • GC007日均成交额1946亿元，占比11.3%

二、同业存单跟踪

• 一级市场：

  • 发行量：4995亿元，净融资额：1063亿元
  • 国有行、股份行、城商行、农商行发行量占比分别为37%、29%、27%、8%
  • 发行利差：国有行与股份行、农商行与股份行1年期存单发行利差分别下行1.0bp、1.3bp

• 二级市场：

  • 收益率分化，部分主体存单收益率上行或下行
  • 利差方面，1年期存单与1年期MLF利差变动较大

三、风险提示

• 政策不确定性
• 基本面变化超预期

此报告通过详细的定量分析，提供了当前市场流动性状况的全面概述，包括资金面、公开市场操作、货币市场利率、银行间市场交易情况以及同业存单的发行与交易情况，为投资者提供了重要的参考信息。