股票期权日报

期货研究报告|期权日报2023-12-18 股票期权日报 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 市场分析 周五（12月15日），三大指数高开后呈现震荡态势，三大指数尽管盘初集体翻绿，但午盘全线收涨，北向资金“加仓”超50亿元；午后A股震荡下探，三大指数再次转跌，北向资金转为净卖�。上证指数收跌0.56%报2942.56点，创业板指跌0.65%，万得全A跌0.45%。市场成交额7485.3亿元，北向资金实际净卖�41.66亿元。国企改革概念持续发酵，南宁百货、南京公用等涨停。文化传媒逆势大涨，中南文化、�版传媒等涨停。短剧游戏概念走强，因赛集团、中广天择、引力传媒等涨停。房地产板块冲高回落，上实发展、京能置业等涨停。光伏概念震荡上行，通润装备、江苏新能涨停。医药生物行业领跌，通化金马跌停。个股方面，“最贵ST股”*ST左江连续3天20cm跌停，股价跌破100元。 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为249万张，沪市300ETF期权成交量为149万张，深市300ETF期权成交量为27万张。 2.PCR方面，50ETF期权报0.95，近90日分位数为93.33%，处于近期较高位置；沪市 300ETF期权报0.97，近90日分位数为87.78%，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.79，近90日分位数为24.44%，处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为14.06%，近90日分位数为61.11%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为10.98%，近90日分位数为22.22%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为11.17%，近90日分位数为23.33%，处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.72%，沪市300ETF期权为16.19%，深市 300ETF期权为16.35%。 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面，最新价报12.48点，近90日分位数为5.56%，处于近期较低位置。 行情观点 股票期权日报丨2023/12/18 周五（12月15日），三大指数高开后呈现震荡态势，三大指数尽管盘初集体翻绿，但午盘全线收涨，北向资金“加仓”超50亿元；午后A股震荡下探，三大指数再次转跌，北向资金转为净卖�。上证指数收跌0.56%报2942.56点，创业板指跌0.65%，万得全A跌0.45%。市场成交额7485.3亿元，北向资金实际净卖�41.66亿元。国企改革概念持续发酵，南宁百货、南京公用等涨停。文化传媒逆势大涨，中南文化、�版传媒等涨停。短剧游戏概念走强，因赛集团、中广天择、引力传媒等涨停。房地产板块冲高回落，上实发展、京能置业等涨停。光伏概念震荡上行，通润装备、江苏新能涨停。医药生物行业领跌，通化金马跌停。个股方面，“最贵ST股”*ST左江连续3天20cm跌停，股价跌破100元。 经济日历 表1:近期经济日历 日期时间国家/地区指标名称前值预期今值 资料来源：华泰期货研究院