股票期权日报

期货研究报告|期权日报2023-12-13 股票期权日报 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 市场分析 周二（12月12日），沪指缩量攀升，收复3000点，券商股午后异动。上证指数收涨0.4%报3003.44点，创业板指跌0.62%，科创50指数跌0.97%，北证50涨1.22%，万得全A涨0.23%，万得微盘股指数涨0.99%。市场成交额7982亿元，北向资金实际净卖�50.24亿元。AI应用概念活跃，新智认知、云鼎科技等多股涨停。南京本地股午后崛起，南京商旅、南京港、南京公用等涨停。房地产股走强中交地产、大龙地产等涨停，保利发展涨超7%。中船系震荡上行，中船科技涨停。零售股反复活跃，南宁百货连续两日涨停。算力概念下挫，寒武纪-U跌超9%。 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为132万张，沪市300ETF期权成交量为87万张，深市300ETF期权成交量为16万张。 2.PCR方面，50ETF期权报0.75，近90日分位数为11.11%，处于近期较低位置；沪市 300ETF期权报0.75，近90日分位数为6.67%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报 0.79，近90日分位数为26.67%，处于近期较低位置。 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.57%，近90日分位数为44.44%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为10.60%，近90日分位数为16.67%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为10.64%，近90日分位数为16.67%，处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为15.28%，沪市300ETF期权为14.82%，深市 300ETF期权为15.29%。 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面，最新价报12.63点，近90日分位数为3.89%，处于近期较低位置。 行情观点 股票期权日报丨2023/12/13 周二（12月12日），沪指缩量攀升，收复3000点，券商股午后异动。上证指数收涨0.4%报3003.44点，创业板指跌0.62%，科创50指数跌0.97%，北证50涨1.22%，万得全A涨0.23%，万得微盘股指数涨0.99%。市场成交额7982亿元，北向资金实际净卖�50.24亿元。AI应用概念活跃，新智认知、云鼎科技等多股涨停。南京本地股午后崛起，南京商旅、南京港、南京公用等涨停。房地产股走强中交地产、大龙地产等涨停，保利发展涨超7%。中船系震荡上行，中船科技涨停。零售股反复活跃，南宁百货连续两日涨停。算力概念下挫，寒武纪-U跌超9%。 经济日历 表1:近期经济日历 日期时间国家/地区指标名称前值预期今值 资料来源：华泰期货研究院