股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年10月16日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IF主力合约下跌1.08%，报收3628.8点。 IF四合约总成交92765手，较前日增加17364手；总持仓 275573手，较前日增加9264手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF成交IF持仓（右轴） 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约升水2.2点，较前日下降5.39点；年化基差率为3.04%。 IF四合约分红影响分别为0.02点、2.39点、3.02点和3.27点。 单位：点 3,720 3,700 3,680 3,660 3,640 3,620 3,600 3,580 3,560 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 80.00 60.00 40.00 20.00 - (20.00) IF当月IF下月IF季月IF下季 60 40 20 0 -20 -40 -60 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 -100 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,626.60 当月 3,628.80 2023-10-20 4 0.02 2.20 0.1% 4.4% 下月 3,634.80 2023-11-17 32 2.39 8.20 0.2% 2.5% 季一 3,641.80 2023-12-15 60 3.02 15.20 0.4% 2.5% 季二 3,667.00 2024-03-15 151 3.27 40.40 1.1% 2.6% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2310主要席位 单位：手 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持卖单量 前上日增减 -3 985 -252 -167 1,592 303 -64 -130 -239 -3,774 69,903 前二十席位 -1,030 62,793 前二十席位 11,304 77,161 前二十席位 -3,200 56,503 前十席位 -50 47,030 前十席位 9,061 61,906 前十席位 -2,428 41,874 前五席位 33,379 前五席位 7,082 46,908 前五席位 117 2,336 广发期货 10 273 2,365 国信期货 10 23 2,450 光大期货 10 2,473 国投安信 9 289 2,487 广发期货 9 228 2,522 广发期货 9 -731 2,863 华泰期货 8 -84 2,775 银河期货 8 2,880 银河期货 8 3,320 东证期货 7 -338 2,963 国投安信 7 3,539 申银万国 7 36 3,637 银河期货 6 49 3,061 浙商期货 6 3,607 华泰期货 6 4,051 中金期货 5 210 3,392 东证期货 5 668 4,884 东证期货 5 -361 4,133 申银万国 4 -240 3,661 华泰期货 4 849 5,216 国信期货 4 -688 6,037 海通期货 3 -243 5,150 海通期货 3 6,601 海通期货 3 11,816 国泰君安 2 226 10,521 中信期货 2 1,236 14,417 国泰君安 2 -1,124 15,837 中信期货 1 -192 10,655 国泰君安 1 3,344 15,790 中信期货 1 名次会员名称持买单量前上日增减 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF2403主要席位 IF2312主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 东证期货 1,429 192 1 中信期货 1,884 168 1 瑞银期货 4,363 0 2 中信期货 1,231 214 2 国泰君安 1,876 210 2 中信期货 3,931 421 3 国泰君安 725 342 3 东证期货 1,486 386 3 国泰君安 2,694 115 4 海通期货 648 112 4 国投安信 1,276 -6 4 华泰期货 2,192 -28 5 国信期货 582 185 5 宝城期货 1,040 5 5 中银期货 1,840 12 6 华泰期货 358 -57 6 海通期货 912 113 6 海通期货 1,349 127 7 国金期货 163 114 7 平安期货 809 0 7 国信期货 1,253 158 8 广发期货 142 57 8 中信建投 801 22 8 广发期货 1,037 48 9 中泰期货 129 65 9 大地期货 796 -7 9 东证期货 731 217 10 弘业期货 109 4 10 银河期货 782 5 10 银河期货 459 11 前五席位 4,615 1,045 前五席位 7,562 763 前五席位 15,020 520 前十席位 5,516 1,228 前十席位 11,662 896 前十席位 19,849 1,081 前二十席位 6,329 1,459 前二十席位 16,288 999 前二十席位 22,440 1,142 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 中信期货 6,434 1,816 1 中信期货 20,319 320 1 中信期货 24,228 1,222 2 国泰君安 6,162 782 2 国泰君安 12,654 1,022 2 海通期货 17,731 1,070 3 海通期货 3,402 921 3 东证期货 5,271 451 3 国泰君安 15,850 586 4 东证期货 2,273 526 4 永安期货 5,198 -18 4 广发期货 14,054 -2 5 国信期货 2,270 847 5 华泰期货 4,902 349 5 华泰期货 10,820 476 6 华泰期货 1,877 563 6 海通期货 4,400 664 6 中金期货 6,651 -29 7 华闻期货 1,228 -2 7 广发期货 3,452 -142 7 摩根大通 6,463 0 8 中信建投 1,042 -337 8 中信建投 3,333 71 8 国投安信 5,501 50 9 国富期货 846 581 9 南华期货 3,326 132 9 乾坤期货 4,287 725 10 广发期货 834 -254 10 申银万国 3,015 289 10 东证期货 4,199 422 前五席位 20,541 4,892 前五席位 48,344 2,124 前五席位 82,683 3,352 前十席位 26,368 5,443 前十席位 65,870 3,138 前十席位 109,784 4,520 前二十席位 32,793 7,210 前二十席位 88,034 3,373 前二十席位 127,429 4,661 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 收盘价+/- 成交量 8,987 +/- 成交额+/-持仓量 1,077-3% +/- 持仓 中证5005580.67 -0.94% 1% 单位：点、手、亿元单位：点 IC2310 5586.20 -0.88% 38,082 35% 42 IC2311 5590.00 -0.84% 12,170 IC2312 5592.20 -0.7 IC2403 IC主力合约下跌0.88%，报收5586.2点。 IC日内走势 IC四合约总成交70570手，较前日增加21460手；总持仓297839手，较前日增加8014手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IC成交IC持仓（右轴） 340,000 320,000 300,000 280,000 260,000 240,000 IC主力合约升水5.53点，较前日下降4.89点；年化基差率为4.96%。 IC四合约分红影响分别为0.38点、0.48点、0.48点和1.23点。 单位：点 5,700 5,650 5,600 中证500IC当月IC季月 5,550 5,500 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 15.00 10.00 5.00 - (5.00) (10.00) (15.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) 20.00 15.00 10.00 5.00 -(5.00) (10.00) (15.00) (20.00) 50 0 -50 -100 -150 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,580.67 当月 5,586.20 2023-10-20 4 0.38 5.53 0.1% 7.2% 下月 5,590.00 2023-11-17 32 0.48 9.33 0.2% 1.8% 季一 5,592.20 2023-12-15 60 0.48 11.53 0.2% 1.2% 季二 5,584.00 2024-03-15 151 1.23 3.33 0.1% 0.1% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2310主要席位 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货 15,978 5,343 1中信期货 14,182 -1,743 1中信期货 14,404 2国泰君安 11,893 2,145 2国投安信 8,016 -805 2国泰君安 3海通期货 6,280 2,299 3海通期货 7,875 -737 3海通 4东证期货 3,697 1,144 4国泰