股指期货数据日报

股指期货数据日报 2023年10月9日 IF行情概要 IF成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 IF主力合约下跌0.3%，报收3690.6点。 IF四合约总成交92966手，较前日增加24555手；总持仓 276414手，较前日增加16392手。 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF成交IF持仓（右轴） 300,000 250,000 200,000 150,000 IF日内走势 IF主力合约升水5.87点，较前日下降5.61点；年化基差率为3.98%。 IF四合约分红影响分别为2.32点、2.59点、3.21点和3.5点。 单位：点 3,740 3,720 3,700 3,680 3,660 3,640 3,620 3,600 沪深300IF当月IF季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IF日内基差 IF基差 单位：点单位：点 80.00 60.00 40.00 20.00 IF当月IF下月IF季月IF下季 60 40 20 0 -20 -40 IF当月基差IF下月基差IF季月基差IF下季基差（右） 100 50 0 -50 - 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 -60 -100 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF年化移仓成本 IF分红影响 注：负值为移仓有收益单位：点 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% IF00-IF02IF00-IF03IF00-IF01（右） 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 10.0% 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红影响 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 沪深300 现货 3,684.73 当月 3,690.60 2023-10-20 11 2.32 5.87 0.2% 4.8% 下月 3,699.00 2023-11-17 39 2.59 14.27 0.4% 3.5% 季一 3,709.40 2023-12-15 67 3.21 24.67 0.7% 3.6% 季二 3,736.60 2024-03-15 158 3.50 51.87 1.4% 3.2% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% IF净空头持仓占比 IF2310主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 18,474 7,227 1 国泰君安 14,328 1,8 17 1 中信期货 19,720 2,902 2 中信期货 18,027 6,01 3 2 中信期货 12,213 2,467 2 国泰君安 14,888 1,8 09 3 海通期货 7,461 2,337 3 海通期货 6,849 -162 3 海通期货 7,140 -25 4 东证期货 5,635 1,037 4 华泰期货 4,388 575 4 华泰期货 5,655 98 5 国信期货 4,483 -461 5 浙商期货 4,342 -166 5 申银万国 5,035 159 6 银河期货 4,371 2,060 6 国投安信 3,847 207 6 东证期货 4,382 -601 7 华泰期货 3,785 -428 7 东证期货 3,795 344 7 中金期货 4,312 134 8 华闻期货 3,118 971 8 广发期货 3,338 519 8 银河期货 3,652 129 9 广发期货 3,096 1,161 9 银河期货 3,321 224 9 广发期货 3,187 203 10 永安期货 2,872 1,193 10 永安期货 2,585 -167 10 乾坤期货 2,751 -7 前五席位 54,080 16,153 前五席位 42,120 4,531 前五席位 52,438 4,943 前十席位 71,322 21,110 前十席位 59,006 5,658 前十席位 70,722 4,801 前二十席位 90,258 25,230 前二十席位 77,676 5,537 前二十席位 90,665 4,901 单位：手 25% 20% 15% 10% 5% 0% IF前五持仓IF前十持仓IF前二十持仓 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IF2403主要席位 IF2312主要席位 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 东证期货 1,169 307 1 中信期货 1,698 67 1 瑞银期货 4,351 18 2 中信期货 758 134 2 国泰君安 1,592 50 2 中信期货 3,220 145 3 海通期货 711 250 3 国投安信 1,373 -2 3 国泰君安 2,573 121 4 国泰君安 665 141 4 东证期货 1,060 119 4 华泰期货 2,013 23 5 华泰期货 350 147 5 宝城期货 1,033 28 5 中银期货 1,797 -3 6 国信期货 279 197 6 海通期货 817 198 6 海通期货 1,278 219 7 广发期货 204 97 7 大地期货 802 0 7 国信期货 1,195 150 8 弘业期货 183 -122 8 银河期货 778 54 8 广发期货 675 109 9 兴证期货 173 1 9 中信建投 757 3 9 东证期货 649 104 10 方正中期 153 4 10 平安期货 750 38 10 银河期货 434 19 前五席位 3,653 979 前五席位 6,756 262 前五席位 13,954 304 前十席位 4,645 1,156 前十席位 10,660 555 前十席位 18,185 905 前二十席位 5,779 1,552 前二十席位 15,103 826 前二十席位 20,621 963 名次会员名称成交量前上日增减 名次会员名称持买单量前上日增减 名次会员名称持卖单量前上日增减 1 国泰君安 6,866 2,458 1 中信期货 20,296 972 1 中信期货 23,248 824 2 中信期货 6,164 1,7 33 2 国泰君安 11,942 863 2 海通期货 16,723 539 3 海通期货 2,931 868 3 东证期货 5,057 325 3 国泰君安 14,789 357 4 东证期货 2,222 277 4 华泰期货 4,681 170 4 广发期货 13,931 -134 5 国信期货 1,689 456 5 永安期货 4,580 0 5 华泰期货 9,656 224 6 华泰期货 1,474 -199 6 海通期货 4,093 494 6 中金期货 6,792 -15 7 华闻期货 1,427 728 7 中信建投 3,369 100 7 国投安信 5,322 -18 8 中信建投 802 -203 8 广发期货 3,340 19 8 摩根大通 5,181 212 9 光大期货 741 410 9 南华期货 3,161 90 9 瑞银期货 4,097 12 10 申银万国 722 485 10 海证期货 3,116 18 10 东证期货 4,005 581 前五席位 19,872 5,792 前五席位 46,556 2,330 前五席位 78,347 1,810 前十席位 25,038 7,013 前十席位 63,635 3,051 前十席位 103,744 2,582 前二十席位 30,719 8,636 前二十席位 84,880 2,887 前二十席位 120,413 2,892 单位：手单位：手 IC行情概要 IC成交持仓 单位：点、手、亿元单位：点 收盘价+/- 5658.08-0.57% 5658.20-0.70% 5663.00-0.61% 5657.00-0.64% 5650.00-0.51% 成交量 9,003 38,748 5,447 12,283 3,915 +/- 成交额 1,091 439 62 139 44 +/-持仓量 8% +/- 持仓保证金 中证500 IC2310IC2311IC2312IC2403 13% 48% 79% 30% -3% 47% 78% 29% -3% 94,441 11,130 124,046 67,324 3,703 3,229 1,773 526 128.44 15.14 168.61 91.34 IC主力合约下跌0.7%，报收5658.2点。 IC日内走势 IC四合约总成交60393手，较前日增加17754手；总持仓296941手，较前日增加9231手。 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IC成交IC持仓（右轴） 340,000 320,000 300,000 280,000 260,000 240,000 IC主力合约升水0.12点，较前日下降4.11点；年化基差率为0.05%。 IC四合约分红影响分别为0.52点、0.7点、0.7点和1.62点。 单位：点 5,700 5,680 5,660 5,640 5,620 5,600 中证500IC当月IC季月 9:3010:0010:3011:0011:3013:3014:0014:3015:00 IC日内基差 IC基差 单位：点单位：点 20.00 15.00 10.00 5.00 -(5.00) IC当月IC下月IC季月(右)IC下季(右) 15.00 10.00 5.00 -(5.00) (10.00) (15.00) (20.00) 50 0 -50 -100 -150 IC当月基差IC下月基差IC季月基差IC下季基差（右） 50 0 -50 -100 -150 -200 9:30:0010:30:0011:30:0014:00:0015:00:00 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 IC年化移仓成本 IC分红影响 合约 收盘价 到期日 剩余天数 分红价值 升贴水点数 升贴水率 年化升贴水率 中证500 现货 5,658.08 当月 5,658.20 2023-10-20 11 0.52 0.12 0.0% 0.1% 下月 5,663.00 2023-11-17 39 0.70 4.92 0.1% 0.8% 季一 5,657.00 2023-12-15 67 0.70 -1.08 0.0% -0.1% 季二 5,650.00 2024-03-15 158 1.62 -8.08 -0.1% -0.3% 注：负值为移仓有收益单位：点 IC00-IC02IC00-IC03IC00-IC01（右） 10.0% 5.0% 0.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -5.0% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 -10.0% IC净空头持仓占比 IC2310主要席位 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 1/32/73/74/45/86/57/58/28/309/27 单位：手 名次会员名称成交量前上日增减名次会员名称持买单量前上日增减名次会员名称持卖单量前上日增 1中信期货 15,659 5,554 1中信期货 23,027 1,2