ETF周报：上周沪深300ETF净申购超60亿元，创业板ETF领涨

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年04月29日ETF周报上周沪深300ETF净申购超60亿元，创业板ETF领涨核心观点金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：杨丽华021-60933159021-60933116zhangxinwei1@guosen.com.cnyanglihua@guosen.com.cnS0980520060001S0980521030002联系人：杨昕宇yangxinyu3@guosen.com.cn相关研究报告《基金周报-亚洲首批虚拟货币现货ETF获批，银行系公募苏新基金获批》——2024-04-28《多因子选股周报-反转因子表现出色，中证500指增组合年内超额9.52%》——2024-04-27《港股投资周报-南向资金持续流入，港股精选组合本周上涨6.94%》——2024-04-27《主动量化策略周报-基金重仓股回暖，优基增强组合年内排名主动股基前八分之一》——2024-04-27《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第142期）》——2024-04-26ETF业绩表现上周（2024年04月22日至2024年04月26日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为1.80%。宽基ETF中，创业板类ETF涨跌幅中位数为3.91%，收益最高。按板块划分，科技ETF涨跌幅中位数为3.98%，收益最高。按主题进行分类，5GETF涨跌幅中位数为5.83%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净申购133.05亿元，总体规模增加481.43亿元。在宽基ETF中，上周沪深300ETF净申购最多，为63.28亿元；按板块来看，周期ETF净赎回最少，为2.40亿元；按热点主题来看，红利ETF净申购最多，为7.45亿元。ETF基准指数估值情况在宽基ETF中，创业板类ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，消费、科技ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，军工、医药ETF的估值分位数相对较低。ETF融资融券情况上周一至周四股票型ETF融资余额由前周的392.78亿元上升至396.78亿元，融券余量由前周的49.08亿份下降至47.99亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中，科创板ETF和沪深300ETF的日均融资买入额较高，科创板ETF和中证1000ETF的日均融券卖出量较高。ETF管理人上周新成立4只ETF，为汇添富中证港股通高股息投资ETF、银华中证500质量成长ETF、广发上证50ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF。本周无ETF发行。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录相关热点回顾..................................................................4ETF业绩表现..................................................................4ETF规模变动及净申赎..........................................................5ETF基准指数估值情况..........................................................7ETF融资融券情况..............................................................8ETF管理人...................................................................10总结.........................................................................12附录.........................................................................12附录一：板块ETF列表................................................................12附录二：主题ETF列表................................................................18 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：上周不同资产类别ETF周度业绩.......................................................4图2：上周不同宽基ETF周度业绩...........................................................4图3：上周不同板块ETF周度业绩...........................................................5图4：上周不同主题ETF周度业绩...........................................................5图5：不同资产类别ETF规模（亿元，截至20240426）........................................5图6：不同宽基ETF规模（亿元，截至20240426）............................................5图7：不同板块ETF规模（亿元，截至20240426）............................................6图8：不同主题ETF规模（亿元，截至20240426）............................................6图9：上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模...........................................6图10：上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模..............................................6图11：上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图12：上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模..............................................7图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................7图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数................................................7图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................8图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数................................................8图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数................................................8图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数................................................8图19：最近一年融资余额（亿元）与融券余量（亿份）变动.....................................9图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20（亿元，截至20240426）.....................11图21：板块ETF列表.....................................................................13图22：主题ETF列表.....................................................................19表1：日均融资买入额最高的10只ETF.......................................................9表2：日均融券卖出量最高的10只ETF......................................................10表3：上周新成立基金、在发基金与待发行基金...............................................12 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4相关热点回顾美国商务部公布数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.6%，增幅较去年第四季度的3.4%明显收窄，预期2.4%；核心PCE物价指数年化初值环比上升3.7%，预期3.4%，去年四季度终值2.0%；实际个人消费支出初值环比上升2.5%，预期3.0%，去年四季度终值3.3%。4月24日，香港证监会正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港）、嘉实国际、博时国际旗下比特币现货ETF、以太币现货ETF在列。相关获批产品将拟定于4月29日发行，4月30日在港交所上市。商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。建议关注新能源汽车ETF投资机会。ETF业绩表现将ETF成立日至上市日之间视为建仓期，统计ETF上市之后的业绩表现，注意本文在计算ETF业绩时统一使用ETF的单位复权净值进行计算，相关ETF分类信息请参见附录。上周（2024年04月22日至2024年04月26日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为1.80%，创业板类、科创板、上证50、沪深300、中证500ETF的涨跌幅中位数分别为3.91%、2.95%、1.32%、1.22%、1.11%。跨境型、货币型、债券型、商品型ETF的涨跌幅中位数分别为7.31%、0.02%、-0.05%、-2.25%。图1：上周不同资产类别ETF周度业绩图2：上周不同宽基ETF周度业绩1资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理；说明：由于不能及时获取部分跨境ETF上周五的单位复权净值，因而使用其上周一至周四的收益进行统计。资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理分板块来看，上周股票型ETF中科技、大金融、消费、周期板块ETF的涨跌幅1创业板类ETF指创业板内的宽基指数ETF，例如创业板指、创业板50指数ETF等；科创板ETF指跟踪科创50指数的ETF。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5中位数分别为3.98%、3.96%、3.37%、-0.51%。按热点主题进行分类，股票型ETF中5G、证券、AIETF的涨跌幅中位数分别为5.83%、5.79%、5.48%，表现相对强势，红利、银行、新能车ETF的涨跌幅中位数分别为-3.45%、-1.17%、-0.61%，表现相对弱势。图3：上周不同板块ETF周度业绩图4：上周不同主题ETF周度业绩资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理ETF规模变动及净申赎截至上周五，股票型、跨境型、货币型ETF的规模分别为17983亿元、3169亿元、1924亿元，债券型、商品型ETF的规模相对较小，分别为967亿元、481亿元。宽基ETF