社保基金最新年报出炉，公募红利投资迎新利好

社保基金最新年报出炉，公募红利投资迎新利好 研究结论 基金市场热点跟踪：1.社保基金最新年报出炉：根据社保基金会最新发布2022年社保基金年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益16575.54亿元。2022年，社保基金投资收益额-1380.90亿元，投资收益率-5.07%，扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%。其中，已实现收益额829.52 亿元，已实现收益率3.43%，交易性资产公允价值变动额-2210.42亿元。2.公募红 利投资迎新利好：监管拟完善优化分红监管制度，红利基金也同步受到关注。9月 中证2000指数增强产品陆续上报 2023-09-17 科创100ETF正式成立吸金70亿，首只民 2023-09-10 营新能源REITs获受理多只中证2000增强策略ETF申报，沪深 2023-09-03 300ETF资金净流入超百亿 19日，证监会发布消息称，近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。其中提及鼓励基金公司发行红利基金产品，引导市场资金提升对上市公司现金分红的偏好。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共31只，较上期减少4只，股票型基金10只，混合型基金9只，债券型基金7只，国际（QDII）基金2只，FOF基金3只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集307.70亿元，较上期增加85.01亿元。其中，由陶祺管理的浦银安盛普恒利率债募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共14只，较上期减少7只。其中，股票型基金2只，混合型基金4只，债券型基金3只，FOF基金3只，混合型基金发行数目最多。上周共有67只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联基金（14只）、易方达基金（6只）、嘉实基金（5只）和财通证券资管（5只）。 基金业绩表现：上周(2023/9/25-2023/9/28)，普通股票型基金平均收益为-0.08%，混合型基金为-0.14%，债券型基金为0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.18%，量化对冲产品为0.11%。年初至今(2023/1/3-2023/9/28)，普通股票型基金平均收益为-7.58%，混合型基金为-6.62%，债券型基金为2.32%，量化产品中主动量化产品平均收益为-3.99%，量化对冲产品为0.20%。 场内基金动态：截止2023年9月28日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深 300，总规模2380亿元，其次为科创50规模1438亿元、中证500规模855亿 元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片、中国互联网50规模最大。上周(2023/9/25- 2023/9/28)，沪深300资金净流入最多48亿元，上证50、证券公司其次，中证 2000资金净流出最多9.43亿元；年初至今(2023/1/3-2023/9/28)，沪深300资金净 流入最多832亿，科创50、创业板指其次，证券公司资金净流出最多61亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年10月09日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【社保基金最新年报出炉】根据全国社会保障基金理事会（下称“社保基金会”）最新发布 2022年社保基金年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益 16575.54亿元。2022年，社保基金投资收益额-1380.90亿元，投资收益率-5.07%，扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%。其中，已实现收益额829.52亿元，已实现收益率3.43%，交易性资产公允价值变动额-2210.42亿元。 【公募红利投资迎新利好】监管拟完善优化分红监管制度，红利基金也同步受到关注。9月19日，证监会发布消息称，近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。其中提及鼓励基金公司发行红利基金产品，引导市场资金提升对上市公司现金分红的偏好。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1282只，共募集1.19万亿元；其中股票型基金新 成立327只，共募集1423.53亿元；混合型基金新成立359只，共募集1645.63亿元；债券型基 金新成立410只，共募集8183.22亿元；FOF基金共成立127只，共募集243.21亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立62只，共募集398.11亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共31只，较上期减少4只，股票型基金10只，混合型基金9只，债 券型基金7只，国际（QDII）基金2只，FOF基金3只，股票型基金成立数目最多。新基金共募 集307.70亿元，较上期增加85.01亿元。其中，由陶祺管理的浦银安盛普恒利率债募集规模最大， 为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了10只，共募集31.07亿元，8只被动指数型基金，2只增强指数型基金。混合型基金成立了9只，共募集31.91亿元，7只偏股混合型基金和2只偏债混合型基金。 债券型基金成立了7只，共募集236.51亿元，其中1只混合债券型二级基金和6只中长期纯债型基金。 国际（QDII）型基金成立2只，均为国际（QDII）股票型基金，共募集1.01亿元。 FOF型基金成立3只，其中2只混合型FOF基金，1只债券型混合FOF基金，共募集 7.20亿元。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模(亿元) 基金成立日 019543.OF 浦银安盛普恒利率债 陶祺 债券型基金 79.90 2023-09-27 017830.OF 国联泓安3个月定开A 石霄蒙 债券型基金 63.50 2023-09-27 018642.OF 金鹰添福纯债A 龙悦芳,王怀震 债券型基金 42.41 2023-09-25 019520.OF 路博迈中国绿色债券 魏丽 债券型基金 21.94 2023-09-26 018716.OF 工银瑞宁3个月定开A 姚璐伟 债券型基金 18.31 2023-09-26 018653.OF 万家国证2000指数增强A 乔亮 股票型基金 11.17 2023-09-26 018054.OF 鹏扬景添一年持有A 李沁,吴西燕 混合型基金 8.49 2023-09-26 563200.OF 富国中证2000ETF 金泽宇 股票型基金 8.23 2023-09-28 019106.OF 南方智信A 张延闽 混合型基金 6.44 2023-09-26 018640.OF 华安沣润A 吴文明 债券型基金 6.03 2023-09-25 019130.OF 天弘多元锐选一年持有A 杜广 混合型基金 4.63 2023-09-26 019027.OF 广发添福30天持有A 赵子良 债券型基金 4.42 2023-09-26 560020.OF 汇添富中证红利ETF 晏阳 股票型基金 3.38 2023-09-26 019003.OF 易方达科技智选A 蔡荣成 混合型基金 3.15 2023-09-26 019015.OF 中欧国企红利A 曲径 混合型基金 3.14 2023-09-25 018233.OF 浙商中证1000指数增强A 胡羿 股票型基金 2.90 2023-09-26 018812.OF 兴业稳健优选6个月持有A 朱小明 FOF基金 2.89 2023-09-26 562030.OF 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 张放 股票型基金 2.88 2023-09-26 018283.OF 华商先进制造A 伍文友 混合型基金 2.85 2023-09-26 017881.OF 工银精选回报A 盛震山 混合型基金 2.25 2023-09-26 018304.OF 华夏聚源优选三个月持有A 卢少强 FOF基金 2.20 2023-09-26 018399.OF 博时臻选楚汇三个月持有A 张鼎轩 FOF基金 2.12 2023-09-27 513190.SH 华夏中证港股通内地金融ETF 司帆 股票型基金 2.09 2023-09-25 019172.OF 摩根纳斯达克100指数A 毛时超 国际(QDII)基金 0.91 2023-09-25 018975.OF 中信建投消费升级A 孙文 混合型基金 0.64 2023-09-26 019309.OF 中航恒宇港股通价值优选A 龙川,王森 混合型基金 0.31 2023-09-27 019404.OF 华夏中证全指运输联接A 华龙 股票型基金 0.12 2023-09-27 019315.OF 易方达中证新能源联接A 张湛 股票型基金 0.10 2023-09-26 019167.OF 易方达中证物联网主题联接A 李栩 股票型基金 0.10 2023-09-26 019441.OF 万家纳斯达克100指数A 杨坤 国际(QDII)基金 0.10 2023-09-27 019632.OF 国泰中证半导体材料设备主题联接A 吴可凡 股票型基金 0.10 2023-09-26 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共14只，较上期减少7只。其中，股票型基金2只，混合型基金4 只，债券型基金3只，FOF基金3只，混合型基金发行数目最多。 新发行的2只股票型基金均为被动指数型基金，主要跟踪半导体和医疗指数。新发行的4只 混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金中1只为中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，1只被动指数型基金。3只FOF基金为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 序号 代码 名称 基金经理 投资类型 认购起始日期 1 018312.OF 易方达如意安诚六个月持有A 张振琪 FOF基金 2023-09-28 2 018682.OF 鑫元浩鑫增强A 陈浩,刘宇涛 债券型基金 2023-09-28 3 019410.OF 南方数字经济A 王博 混合型基金 2023-09-28 4 014309.OF 富国智信稳进12个月持有A 张子炎 FOF基金 2023-09-28 5 019551.OF 东海消费臻选A 李珂 混合型基金 2023-09-28 6 159502.O