基金周报：添富新加坡子公司获批，公募FOF年报持仓数据出炉

证券研究报告|2023年04月02日 基金周报 汇添富新加坡子公司获批，公募FOF年报持仓数据出炉 核心观点基金周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为1.94%、1.23%、1.22%，中证1000、上证综指、中证500收益靠后，收益分别为0.11%、0.22%、0.47%。从成交额来看，除上证综指、沪深300外，上周主要宽基指数均有所增加。行业方面，上周石油石化、农林牧渔、传媒收益靠前，收益分别为3.32%、2.37%、2.35%，建筑、综合、国防军工收益靠后，收益分别为-3.11%、-3.02%、-2.85%。 截至上周五，央行逆回购净投放资金8110亿元，逆回购到期3500亿元， 净公开市场投放11610亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大4.52BP。上周中证转债指数上涨0.02%，累计成交2293亿元，较前一周减少921亿元。 上周共上报33只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF，4只ETF，鹏华中证人工智能50ETF、西藏东财中证芯片产业ETF、招商上证科创板50成份增强策略ETF、广发中证云计算与大数据主题ETF等。 3月29日，证监会官网显示，核准汇添富基金在新加坡设立汇添富资产 管理（新加坡）有限公司，注册资本为1亿元人民币。 3月31日，证监会官网发布关于准予四只REITs产品变更注册的批复。 3月31日，国际独立投资研究机构晨星公布2023年度晨星（中国）基金奖获奖名单。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为1.02%、0.52%、0.73%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为4.58%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为2.49%、2.28%、1.99%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.01%，量化对冲型基金收益中位数为-0.11%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.89%，量化对冲型基金收益中位数为0.41%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金186只、目标日期基金98只、目标风险基金124只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.50%。 基金产品发行情况。上周新成立基金35只（含1只转型基金），合计 发行规模为308.70亿元，较前一周有所增加。此外，上周有22只基金 首次进入发行阶段，本周将有34只基金开始发行。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰 021-60933159 zhangxinwei1@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《港股投资周报-科技股医药跌，港股精选组合今年以来收益 -0.62%》——2023-04-01 《主动量化策略周报-超预期精选组合本周满仓上涨3.86%，今年以来排名主动股基前13%分位点》——2023-04-01 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第90期）》 ——2023-03-31 《私募基金周报-上周股票多头私募收益中位数0.98%，百亿私募调研聚焦食饮、汽车板块》——2023-03-29 《ETF周报-上周AI、5G主题ETF涨逾11%，芯片主题ETF 净赎回23亿元》——2023-03-26 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场6 债券市场9 可转债市场10 开放式公募基金表现11 普通公募基金11 量化公募基金11 FOF基金12 基金经理变更13 基金产品发行情况14 上周新成立基金14 上周首发基金15 本周待发行基金16 附：开放式公募基金前N名业绩明细18 免责声明21 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.03.31）6 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.03.31）7 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.03.31）8 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.03.31）9 图5：债券利率（截至2023.03.31）10 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.03.31）10 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.03.31）10 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数10 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.03.31）11 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.03.31）11 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.03.31）12 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.03.31）12 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.03.31）12 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）14 表1：上周公募基金申报情况（2023.03.27至2023.03.31)4 表2：Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖4 表3：FOF配置最多的主动权益基金TOP10（截至20221231）5 表4：FOF配置最多的债券型基金TOP10（截至20221231）5 表5：货币市场利率（截至2023.03.31）9 表6：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.03.31）10 表7：上周基金经理变更明细13 表8：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）15 表9：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）16 表10：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）17 表12：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.03.31）18 表13：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.03.31）19 表14：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.03.31）19 表15：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.03.31）20 表16：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.03.31）20 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报33只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF，4只ETF，鹏华中证人工智能50ETF、西藏东财中证芯片产业ETF、招商上证科创板50成份增强策略ETF、广发中证云计算与大数据主题ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.03.27至2023.03.31) 基金类型 指数型 债券型 混合型 股票型 FOF 股票指数 债券指数 ETF 联接 其他债券 定开债 数量 2 1 4 3 9 2 9 2 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 二、汇添富新加坡子公司获批设立 3月29日，证监会官网显示，核准汇添富基金在新加坡设立汇添富资产管理（新 加坡）有限公司，注册资本为1亿元人民币。三、首批REITs扩募项目获批 3月31日，证监会官网发布关于准予REITs产品变更注册的批复，分别为红土创新盐田港仓储物流REIT、博时招商蛇口产业园REIT、中金普洛斯仓储物流REIT、华安张江光大园REIT，这4只产品成为首批正式扩募的REITs。 四、Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖获奖名单揭晓 3月31日，国际独立投资研究机构晨星公布2023年度晨星（中国）基金奖获奖 名单。晨星（中国）年度基金奖评选对象是由中国证监会批准成立、至2022年 底具备3年以上业绩历史的中国开放式基金、且参选的同类基金数量不少于10 只。基金奖的评选方法包括定量筛选和定性评价。 晨星（中国）2023年度基金奖获奖者名单如下表所示。 表2：Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖 基金奖项 基金代码 获奖名单 股票型 000893.OF 工银创新动力股票 混合型 005233.OF 广发睿毅领先混合 积极债券型 000107.OF 富国稳健增强债券 普通债券型 217022.OF 招商产业债券 纯债型 000402.OF 工银纯债债券 注：基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议；如果基金有多个份额，表格中列示为 A类或A/B类份额代码。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 五、公募FOF年报持仓数据出炉 随着公募基金年报披露完毕，2022年报中FOF配置最多的基金是哪些？本文就市场关注度较高的几类基金分别统计了持有该基金的FOF数量和持有规模最多 的基金。表3展示了FOF配置最多的主动权益基金。按持有该基金的FOF数量来看，排名第一的基金是万民远先生管理的融通健康产业A，共被124只FOF持有，排名第二和第三的基金是林英睿先生管理的广发睿毅领先A、姜诚先生管理的中泰星元价值优选A，分别被84只、78只FOF持有。 按FOF持有规模来看，FOF持有规模最大的基金是万民远先生管理的融通健康产业A，持有规模为10.16亿元，排名第二和第三的基金分别是姜诚先生管理的中泰星元价值优选A、林英睿先生管理的广发睿毅领先A，持有规模分别为7.73亿元、7.37亿元。 表3：FOF配置最多的主动权益基金TOP10（截至20221231） 持有仓该基金的FOF 数量最多的基金 FOF持有规模最大的基金 基金代码 基金名称 基金经理 FOF数量 持有规模（亿元） 基金代码 基金名称 基金经理 FOF数量 持有规模（亿元） 000727.OF 融通健康产业A 万民远 124 10.16 000727.OF 融通健康产业A 万民远 124 10.16 005233.OF 广发睿毅领先A 林英睿 84 7.37 006567.OF 中泰星元价值优选A 姜诚 78 7.73 006567.OF 中泰星元价值优选A 姜诚 78 7.73 005233.OF 广发睿毅领先A 林英睿 84 7.37 166301.OF 华商新趋势优选 周海栋 75 6.88 166019.OF 中欧价值智选回报A 袁维德 45 7.16 519702.OF 交银趋势优先A 杨金金 70 4.55 166301.OF 华商新趋势优选 周海栋 75 6.88 006551.OF 中庚价值领航 丘栋荣 65 3.59 010115.OF 易方达远见成长A 武阳 13 6.8 007130.OF 中庚小盘价值 丘栋荣 64 5.45 166009.OF 中欧新动力A 王健 22 6.49 519133.OF 海富通改革驱动 周雪军 59 5.42 000628.OF 大成高新技术产业A 刘旭 49 6.48 519915.OF 富国消费主题A 王园园 57 4.37 002943.OF 广发多因子 唐晓斌,杨冬 28 6.41 002340.OF 富国价值优势 孙彬 51 2.24 003293.OF 易方达科瑞 杨嘉文 40 6.32 资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 表4展示了FOF配置最多的债券型基金。按持有该基金的FOF数量来看，排名第一的基金是黄莹洁女士管理的交银裕隆纯债A，共被67只FOF持有，排名第二和第三的基金分别是倪玉娟女士管理的博时富瑞纯债A、周潜玮先生和周慧女士共同管理的万家鑫璟纯债A，分别被46只、44只FOF持有。 按FOF持有规模来看，FOF持有规模最大的基金是黄莹洁女士管理的交银裕隆纯债A，持有规模为32.71亿元，排名第二和第三的基金分别是于海颖女士和魏玉敏女士共同管理的交银纯债AB、王帅先生管理的兴全稳泰A，持有规模分别为 26.03亿元、20.24亿元。 表4：FOF配置最多的债券型基金TOP10（截至20221231） 持有仓该基金的FOF数量最多的基金 FOF持有规模最大的基金 基金代码 基金名称 基金经理 FOF数量 持有规模（亿元） 基金代码 基金名称 基金经理 FOF数量 持有规模（亿元） 519782.OF 交银裕隆纯债A 黄莹洁 67 32.71 519782.OF 交银裕隆纯债A 黄莹洁