ETF周报：上周消费板块ETF收益中位数2.55%，创业板宽基ETF净申购12.16亿元

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年09月18日ETF周报上周消费板块ETF收益中位数2.55%，创业板宽基ETF净申购12.16亿元核心观点金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：杨丽华021-60933159021-60933116zhangxinwei1@guosen.com.cnyanglihua@guosen.com.cnS0980520060001S0980521030002证券分析师：邹璐0755-81981313zoulu@guosen.com.cnS0980516080005相关研究报告《基金周报-16家公募申报中证2000指数增强基金，浮动费率基金费率设计出炉》——2023-09-17《多因子选股周报-估值因子表现出色，本周三大指数增强组合均跑赢基准》——2023-09-17《主动量化策略周报-四大主动量化组合今年以来均排名主动股基前1/5》——2023-09-16《港股投资周报-港股精选组合本周相对恒生指数超额2.43%》——2023-09-16《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第113期）》——2023-09-15ETF业绩表现上周（2023年09月11日至2023年09月15日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-0.84%。宽基ETF中，中证500ETF涨跌幅中位数为-0.08%，跌幅最小。按板块划分，消费ETF涨跌幅中位数为2.55%，收益最高。按主题进行分类，医药ETF涨跌幅中位数为3.26%，收益最高。ETF规模变动及净申赎上周股票型ETF净赎回56.16亿元，总体规模减少163.55亿元。在宽基ETF中，上周创业板类ETF净申购最多，为12.16亿元；按板块来看，大金融ETF净申购最多，为5.85亿元；按热点主题来看，证券ETF净申购最多，为3.22亿元。ETF基准指数估值情况在宽基ETF中，创业板类、科创板ETF的估值分位数相对较低；按板块来看，周期、消费ETF的估值分位数相对温和；按照细分主题来看，新能车、军工、银行ETF的估值分位数相对较低。与前周相比，医药ETF的估值分位数明显提升，军工ETF的估值分位数明显降低。ETF融资融券情况上周一至周四股票型ETF融资余额由前周的424.41亿元上升至444.86亿元，融券余量由前周的60.11亿份上升至61.67亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中，科创板ETF和证券ETF的日均融资买入额较高，科创板ETF和芯片ETF的日均融券卖出量较高。ETF管理人截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三。本周将有富国中证2000ETF、华夏中证半导体材料设备主题ETF共2只ETF开始发行。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录相关热点回顾..................................................................4ETF业绩表现...................................................................4ETF规模变动及净申赎...........................................................5ETF基准指数估值情况...........................................................7ETF融资融券情况...............................................................9ETF管理人....................................................................10总结.........................................................................12附录.........................................................................13附录一：板块ETF列表.................................................................13附录二：主题ETF列表.................................................................19 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：上周不同资产类别ETF周度业绩........................................................5图2：上周不同宽基ETF周度业绩............................................................5图3：上周不同板块ETF周度业绩............................................................5图4：上周不同主题ETF周度业绩............................................................5图5：不同资产类别ETF规模（亿元，截至20230915）..........................................6图6：不同宽基ETF规模（亿元，截至20230915）..............................................6图7：不同板块ETF规模（亿元，截至20230915）..............................................6图8：不同主题ETF规模（亿元，截至20230915）..............................................6图9：上周不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模............................................7图10：上周不同宽基ETF规模变动与净申赎规模...............................................7图11：上周不同板块ETF规模变动与净申赎规模...............................................7图12：上周不同主题ETF规模变动与净申赎规模...............................................7图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数.................................................8图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数.................................................8图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数.................................................8图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数.................................................8图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数.................................................9图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数.................................................9图19：最近一年融资余额（亿元）与融券余量（亿份）变动.....................................9图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20（亿元，截至20230915）........................11图21：板块ETF列表......................................................................13图22：主题ETF列表......................................................................19表1：日均融资买入额最高的10只ETF.......................................................10表2：日均融券卖出量最高的10只ETF.......................................................10表3：上周新成立基金、在发基金与待发行基金...............................................11 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4相关热点回顾中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），这是年内第二次降准，预计释放中长期流动性超过5000亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。国家统计局数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增4.5%，社会消费品零售总额同比增4.6%，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。1-8月，固定资产投资同比增长3.2%，房地产开发投资同比下降8.8%。中国汽车动力电池产业创新联盟11日发布2023年8月动力和储能电池月度数据，8月，我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%。其中动力电池产量占比为87.6%。销量方面，8月，我国动力和储能电池合计销量为65.0GWh，环比增长13.3%。其中动力电池销量为55.1GWh，环比增长3.7%；储能电池销量为9.9GWh，环比增长131.7%。建议关注电池产业相关ETF投资机会。欧洲中央银行14日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调25个基点。这是欧洲央行自去年7月以来连续第十次加息。欧洲央行预计，欧元区2023年、2024年和2025年通胀率分别为5.6%、3.2%和2.1%。同时，欧洲央行将欧元区2023年经济增长预期下调至0.7%，同时将2024年和2025年的增长预期分别调整为1.0%和1.5%。ETF业绩表现将ETF成立日至上市日之间视为建仓期，统计ETF上市之后的业绩表现，注意本文在计算ETF业绩时统一使用ETF的单位复权净值进行计算，相关ETF分类信息请参见附录。上周（2023年09月11日至2023年09月15日，下同）股票型ETF周度收益率中位数为-0.84%，中证500、上证50、沪深300、科创板、创业板类ETF的涨跌幅中位数分别为-0.08%、-0.17%、-0.82%、-1.61%、-2.30%。商品型、跨境型、债券型、货币型ETF的涨跌幅中位数分别为0.61%、0.17%、0.07%、0.02%。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图1：上周不同资产类别ETF周度业绩图2：上周不同宽基ETF周度业绩1资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理；说明：由于不能及时获取部分跨境ETF上周五的单位复权净值，因而使用其上周一至周四的收益进行统计。资料来源:Wind，国信证券经济研究所整理分板块来看，上周股票型ETF中消费、大金融、周期、科技板块ETF的涨跌幅中位数分别为2.55%、-0.78%、-1.02%、-2.18%。按热点主题进行分类，股票型ETF中医药、红利、银