恒生中国企业2023中期財務報告

恒生中国企业指数上市基金恒生科技指数ETF 中期财务报告 2023 目录 中期财务报告20232 投资组合（未经审核）3 投资组合变动表（未经审核）7 简明资产负债表（未经审核）10 简明全面收入表（未经审核）11 简明权益变动表╱属于单位持有人之资产净值变动表（未经审核）12 派息披露（未经审核）14 指数及上市基金之表现（未经审核）15 上市基金每日收市价及每单位资产净值之比较（未经审核）16 指数成份股披露（未经审核）18 上市基金就指数成份股额外投资比重限制之报告（未经审核）19 管理及行政20 中期财务报告2023 恒生投资指数基金系列 恒生中国企业指数上市基金(股份代号：2828/82828)恒生科技指数ETF(股份代号：3032) 本中期财务报告已采用上市基金的年报中所采用的相同会计政策及计算方法。 投资组合（未经审核） 2023年6月30日 投资 恒生中国企业指数上市基金 单位数目 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 香港交易所上市股票综合企业中国中信 25,758,400 240,841,040 0.93% 非必需性消费安踏体育用品比亚迪吉利汽车海底捞国际控股海尔智家理想汽车李宁申洲国际集团小鹏汽车中升控股 4,805,6303,499,906 21,372,231 6,909,6108,631,058 4,430,076 8,402,771 2,928,185 4,280,402 2,551,823 384,690,681 874,976,500 204,318,528 119,121,676 212,755,580 600,275,298 354,176,798 218,881,829 214,020,100 76,427,099 1.48% 3.36% 0.78% 0.46% 0.82% 2.31%1.36% 0.84% 0.82%0.29% 3,259,644,089 12.52% 必需性消费中国蒙牛乳业华润啤酒农夫山泉 11,200,034 5,745,109 7,132,787 330,401,003 296,447,624 308,493,038 1.27% 1.14% 1.19% 935,341,665 3.60% 能源中国石油化工中国神华能源中国海洋石油中国石油天然气 87,768,229 11,962,610 55,258,692 74,729,105 402,856,171 286,504,510 618,897,350 405,031,749 1.55% 1.10% 2.38% 1.56% 1,713,289,780 6.59% 金融中国农业银行中国银行交通银行中国建设银行中国人寿保险招商银行中国工商银行中国平安保险中国邮政储蓄银行 108,871,723 296,174,585 31,001,574 383,181,054 26,355,684 13,820,719 261,296,699 22,420,681 35,163,236 335,324,907929,988,197160,898,1691,942,727,944344,205,233492,017,5961,092,220,2021,117,670,948169,486,798 1.29% 3.57% 0.62%7.46% 1.32%1.89% 4.20%4.29% 0.65% 6,584,539,994 25.29% 医疗保健石药集团京东健康股份有限公司中国生物制药 31,699,629 3,942,124 39,972,055 215,874,473 194,938,032 136,304,708 0.83% 0.75% 0.52% 547,117,213 2.10% 投资组合（未经审核）（续） 2023年6月30日 投资 恒生中国企业指数上市基金 单位数目 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 工业京东物流舜宇光学科技信义光能控股 9,355,047 2,525,217 17,339,078 114,318,674 197,345,709 156,918,656 0.44% 0.76% 0.60% 468,583,039 1.80% 信息科技 阿里巴巴集团百度 京东集团快手科技联想集团美团 网易中芯国际商汤集团腾讯控股小米集团 25,701,302 2,504,874 6,154,5229,206,418 25,773,568 17,399,188 2,447,315 14,778,679 59,270,696 6,405,003 61,933,397 2,086,945,722332,647,267814,858,713493,003,684210,570,0512,127,920,692373,460,269301,485,052122,690,3412,123,898,995663,926,016 8.02% 1.28%3.13%1.89%0.81% 8.18% 1.43% 1.16% 0.47% 8.16% 2.55% 9,651,406,802 37.08% 地产建筑中国海外发展华润置地碧桂园服务控股龙湖集团 13,567,966 11,366,687 7,765,552 6,738,882 231,740,859 377,374,008 78,587,386 128,308,313 0.89% 1.45% 0.30% 0.49% 816,010,566 3.13% 电讯中国移动 21,744,857 1,392,758,091 5.35% 公用事业新奥能源 2,804,269 273,696,654 1.05% 所有股票 25,883,228,933 99.44% 投资组合（未经审核）（续） 2023年6月30日 恒生中国企业指数上市基金 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融资产期货合约标的资产HangSengChinaEnterprisesIndexETFHangSengChinaFuturesJul2023EnterprisesIndex 合约大小8 名义市场价值2,541,200 位置长仓 交易对手TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 10,800 0.00% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 25,883,239,733 99.44% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债期货合约标的资产 合约大小 名义市场价值 位置 交易对手 HangSengChina TheHongkongand EnterprisesIndexETFHangSengChina ShanghaiBanking FuturesJul2023EnterprisesIndex 782 248,402,300 长仓 CorporationLimited (234,913) (0.00%) HangSengChina TheHongkongand EnterprisesIndexETFHangSengChina ShanghaiBanking FuturesJul2023EnterprisesIndex 20 6,353,000 长仓 CorporationLimited (19,150) (0.00%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (254,063) (0.00%) 总投资市值 总投资成本－26,785,932,041港元） 25,882,985,670 99.44% 其他资产净值 146,261,488 0.56% 属于单位持有人之资产净值 26,029,247,158 100.00% （ 投资组合（未经审核）（续） 2023年6月30日 投资 恒生科技指数ETF 单位数目 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 香港交易所上市股票非必需性消费阅文集团海尔智家理想汽车蔚来集团携程集团小鹏汽车 654,2883,489,2371,790,84872,437195,7551,730,438 21,558,789 86,009,692 242,659,904 5,494,346 53,362,813 86,521,900 0.78% 3.11% 8.78% 0.20% 1.93%3.13% 495,607,444 17.93% 金融众安在线财产保险 1,218,169 25,947,000 0.94% 医疗健康阿里健康信息技术 京东健康股份有限公司平安健康医疗科技 7,735,0861,593,576879,286 36,432,255 78,802,333 16,653,677 1.32% 2.85%0.60% 131,888,265 4.77% 工业瑞声科技舜宇光学科技 1,027,039 1,020,848 18,938,599 79,779,271 0.69%2.89% 98,717,870 3.58% 信息科技 阿里巴巴集团百度 哔哩哔哩比亚迪电子万国数据华虹半导体京东集团金蝶国际金山软件快手科技联想集团美团网易中芯国际商汤集团腾讯控股微博小米集团 2,647,4961,012,597386,4731,127,591544,584935,2591,604,7733,975,0441,365,5383,721,73410,419,7151,792,276989,4715,974,55723,960,781659,8267,03519,868,355 214,976,675134,472,88245,101,39926,723,9075,827,04923,942,630212,471,94541,658,46142,126,847199,298,85685,129,071219,195,355150,993,275121,880,96349,598,817218,798,302721,791212,988,766 7.78% 4.87% 1.63% 0.97% 0.21% 0.87% 7.69% 1.51% 1.52% 7.21% 3.08% 7.93% 5.47% 4.41% 1.80% 7.92% 0.03% 7.71% 2,005,906,991 72.61% 总投资市值 总投资成本－3,616,046,074港元） 其他资产净值 2,758,067,5704,654,578 99.83%0.17% 属于单位持有人之资产净值 2,762,722,148 100.00% （ 投资组合变动表（未经审核） 2023年1月1日至2023年6月30日期间 投资 恒生中国企业指数上市基金 单位数目 2023年1月1日 增加 减少 单位数目 2023年6月30日 香港交易所上市股票综合企业中国中信 35,678,918 62,052,395 71,972,913 25,758,400 非必需性消费安踏体育用品比亚迪吉利汽车海底捞国际控股海尔智家理想汽车李宁 申洲国际集团特海国际小鹏汽车中升控股 6,655,9584,578,40429,603,9339,570,72911,965,9702,496,68511,561,8574,056,0221 –3,552,685 11,575,749 8,405,736 51,486,398 16,643,770 20,808,881 11,076,367 20,170,280 7,054,727 –11,022,572 6,171,518 13,426,0779,484,23459,718,10019,304,88924,143,7939,142,97623,329,3668,182,56416,742,1707,172,380 4,805,630 3,499,906 21,372,231 6,909,6108,631,058 4,430,076 8,402,771 2,928,185