恒生中国企业2024中期財務報告

恒生中国企业指数上市基金恒生科技指数ETF 中期财务报告 2024 目录 中期财务报告20242 投资组合（未经审核）3 投资组合变动表（未经审核）7 简明资产负债表（未经审核）10 简明全面收入表（未经审核）11 简明权益变动表╱属于单位持有人之资产净值变动表（未经审核）12 派息披露（未经审核）14 指数及上市基金之表现（未经审核）15 上市基金每日收市价及每单位资产净值之比较（未经审核）16 指数成份股披露（未经审核）18 上市基金就指数成份股额外投资比重限制之报告（未经审核）19 管理及行政20 中期财务报告2024 恒生投资指数基金系列 恒生中国企业指数上市基金（股份代号：2828/82828）恒生科技指数ETF（股份代号：3032） 本中期财务报告已采用上市基金的年报中所采用的相同会计政策及计算方法。 投资组合（未经审核） 2024年6月30日 投资 恒生中国企业指数上市基金 单位数目 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 香港交易所上市股票综合企业中国中信 21,660,388 153,788,755 0.69% 非必需性消费安踏体育用品比亚迪吉利汽车海底捞国际控股海尔智家理想汽车李宁申洲国际集团携程集团小鹏汽车 4,218,0043,106,78417,983,5994,979,7837,236,7004,107,9716,927,7962,462,358509,0154,781,790 316,350,300720,773,888158,075,83569,916,153188,877,870288,790,361117,079,753188,247,269190,677,019141,301,895 1.42% 3.23% 0.71% 0.31% 0.85% 1.29% 0.53% 0.84% 0.85%0.63% 2,380,090,343 10.66% 必需性消费中国蒙牛乳业华润啤酒农夫山泉 9,376,369 4,830,974 5,997,977 131,269,166 126,813,067 222,225,048 0.59% 0.57% 0.99% 480,307,281 2.15% 能源业中国石油化工中国神华能源中国海洋石油中国石油天然气 72,602,094 10,059,277 46,467,175 62,840,050 367,366,596361,631,0081,040,864,720496,436,395 1.65%1.62% 4.66% 2.22% 2,266,298,719 10.15% 金融业中国农业银行中国银行交通银行 中国建设银行中国人寿保险招商银行 中国工商银行中国平安保险中国邮政储蓄银行 86,972,657249,053,29526,068,461322,216,22322,162,45811,621,913232,649,08019,963,11326,612,233 290,488,675 958,855,186 159,799,666 1,859,187,607 244,673,536 411,996,816 1,079,491,731 706,694,200 121,884,027 1.30% 4.29% 0.72% 8.33% 1.10% 1.84% 4.83% 3.16% 0.55% 5,833,071,444 26.12% 医疗保健业石药集团京东健康股份有限公司中国生物制药 26,589,265 3,324,240 33,597,074 165,385,228 70,640,10089,704,188 0.74%0.32% 0.40% 325,729,516 1.46% 投资组合（未经审核）（续） 2024年6月30日 投资 恒生中国企业指数上市基金 单位数目 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 工业京东物流舜宇光学科技 7,885,486 2,123,344 66,080,373 102,451,348 0.29% 0.46% 168,531,721 0.75% 信息科技业阿里巴巴集团百度 京东集团快手科技联想集团美团 网易中芯国际商汤集团腾讯控股小米集团 23,997,4172,106,4114,735,0619,070,92824,013,82216,153,4022,058,01612,456,98969,777,0014,858,06152,012,758 1,691,817,899179,571,538489,131,801418,623,327264,632,3181,794,642,962306,850,186213,263,65292,105,6411,809,141,916857,170,252 7.58% 0.80% 2.19% 1.87% 1.19% 8.04% 1.37% 0.96% 0.41% 8.10% 3.84% 8,116,951,492 36.35% 原材料业紫金矿业集团 16,231,282 267,491,527 1.20% 地产建筑业中国海外发展华润置地龙湖集团 11,408,785 9,557,172 7,053,972 154,474,949253,742,91675,618,580 0.69% 1.13% 0.34% 483,836,445 2.16% 电讯业中国移动中国联通 18,313,515 18,225,787 1,410,140,655 130,678,893 6.31% 0.59% 1,540,819,548 6.90% 公用事业新奥能源 2,358,335 151,758,857 0.68% 所有股票 22,168,675,648 99.27% 投资组合（未经审核）（续） 2024年6月30日 投资 恒生中国企业指数上市基金 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融资产期货合约标的资产HangSengChinaEnterprisesIndexETFFuturesJul2024恒生中国企业指数 合约数量80 名义市场价值25,060,000 位置长仓 交易对手香港上海汇丰银行有限公司 56,114 0.00% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 22,168,731,762 99.27% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债期货合约标的资产 合约数量 名义市场价值 位置 交易对手 HangSengChinaEnterprisesIndexETF 香港上海 FuturesJul2024恒生中国企业指数 26 8,144,500 长仓 汇丰银行有限公司 (84,450) (0.00%) HangSengChinaEnterprisesIndexETF 香港上海 FuturesJul2024恒生中国企业指数 65 20,361,250 长仓 汇丰银行有限公司 (352,199) (0.00%) HangSengChinaEnterprisesIndexETF 香港上海 FuturesJul2024恒生中国企业指数 343 107,444,750 长仓 汇丰银行有限公司 (2,078,150) (0.01%) 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (2,514,799) (0.01%) 总投资市值 22,166,216,963 99.26% 总投资成本－21,938,881,744港元） 其他资产净值 165,214,790 0.74% 属于单位持有人之资产净值 22,331,431,753 100.00% （ 投资组合（未经审核）（续） 2024年6月30日 投资 恒生科技指数ETF 单位数目 市值（港元） 占属于单位持有人之资产净值之百分比 香港交易所上市股票非必需性消费阅文集团东方甄选海尔智家理想汽车蔚来集团同程旅行控股携程集团小鹏汽车 830,298832,1864,382,5582,487,849246,8842,240,308308,2532,895,919 20,881,995 10,502,188 114,384,764 174,895,785 8,406,400 34,814,386 115,471,574 85,574,406 0.68% 0.34% 3.75% 5.74%0.28% 1.14% 3.79% 2.81% 564,931,498 18.53% 金融业众安在线财产保险 1,536,584 20,866,811 0.69% 医疗保健业阿里健康信息技术京东健康股份有限公司平安健康医疗科技 11,612,170 2,013,222 1,104,646 36,346,092 42,780,968 12,637,150 1.19% 1.40% 0.42% 91,764,210 3.01% 工业舜宇光学科技 1,286,098 62,054,228 2.04% 信息科技业阿里巴巴集团百度哔哩哔哩比亚迪电子华虹半导体京东集团金蝶国际金山软件快手科技联想集团美团网易中芯国际商汤集团腾讯控股微博小米集团 3,395,4401,274,637531,4931,421,8711,179,6262,213,3485,509,6851,690,9374,653,08514,544,0082,285,5031,246,3927,544,04642,227,384687,4238,73214,589,688 239,378,520108,662,80467,446,46255,452,96926,010,753228,638,84840,330,89438,130,630214,739,873160,274,968253,919,383185,837,047129,154,06855,740,147255,996,325531,779240,438,058 7.85%3.57% 2.21%1.82% 0.85% 7.50% 1.32%1.25% 7.05% 5.26%8.33% 6.10% 4.24% 1.83% 8.40% 0.02% 7.89% 2,300,683,528 75.49% 总投资市值 总投资成本－3,908,833,068港元） 其他资产净值 3,040,300,275 7,442,226 99.76% 0.24% 属于单位持有人之资产净值 3,047,742,501 100.00% （ 投资组合变动表（未经审核） 2024年1月1日至2024年6月30日期间 投资 恒生中国企业指数上市基金 单位数目 2024年1月1日 增加 减少 单位数目 2024年6月30日 香港交易所上市股票综合企业中国中信 33,855,208 63,326,042 75,520,862 21,660,388 非必需性消费安踏体育用品比亚迪吉利汽车海底捞国际控股海尔智家理想汽车李宁申洲国际集团携程集团小鹏汽车中升控股 6,593,2724,855,51228,108,1137,784,00911,311,0606,413,10011,044,1313,848,651636,3505,244,2043,895,486 12,331,093 9,083,631 52,580,307 14,562,248 21,156,036 12,008,441 20,481,187 7,200,272 1,520,718 13,540,093 2,147,600 14,706,361 10,832,35962,704,82117,366,474 25,230,396 14,313,570 24,597,522 8,586,565 1,648,053 14,002,507 6,043,086 4,218,0043,106,78417,983,5994,979,7837,236,7004,107,9716,927,7962,462,358509,0154,781,790– 必需性消费中国蒙牛乳业华润