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期货宏观及期权私募基金7月业绩回顾及投资前瞻：CTA大幅回暖，短期不宜追高

2023-08-24 洪洋,张剑辉国金证券 Gnomeshgh文J

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2023年7月，商品市场整体大幅反弹，期货宏观策略私募基金产品表现出较强反弹。其中，中长周期时序和截面策略表现良好，量化基本面策略也有一定幅度反弹。然而，短周期策略差异较大，由于波动率的下降，市场并没有给短周期CTA策略太好的交易机会，甚至有部分产品发生了较大回撤。因此，中期来看，我们认为CTA的运行环境已经相较过去的一年有明显的改善，但短期不宜追高CTA。建议配置方面，仍强调短周期CTA和优秀的主观CTA管理人优化组合波动的作用，尤其主观CTA有望在近期波动较大的国内定价品种上，获取相对CTA整体的超额收益。上海思勰投资管理有限公司的中周期CTA策略值得关注。

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期货宏观及期权私募基金7月业绩回顾及投资前瞻：CTA大幅回暖，短期不宜追高

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