科创100、中证2000指数正式发布，多家公募递交申请材料

科创100、中证2000指数正式发布，多家公募递交申请材料 研究结论 基金市场热点跟踪：1.沪深交易所修订发布指数基金开发指引:2023年8月10日，在中国证监会指导下，沪深交易所修订发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》（以下简称《指数基金开发指引》），并自发布之日起施行。本次修订缩短了非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间，将非 宽基股票指数产品的指数发布时间从6个月缩短为3个月。2.多家公募递交科创板 100指数、中证2000指数ETF申请材料:上证科创板100指数和中证2000指数分 别于2023年8月7日和2023年8月11日正式发布，其后多家公募基金于上周上报相关ETF产品。3.首批科创板成长ETF正式获批：上周，由易方达基金与广发基金申报的上证科创板成长ETF正式获批，两只产品均将于2023年8月14日开始募集发行。4.华泰柏瑞沪深300ETF规模破千亿：据wind数据显示，截至2023年8月11日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）总规模已超过1062亿元，成为国内股票 ETF领域历史上首只单只规模破千亿的产品。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金20只，较上期增加2只，股票型基金3只，混合型基金8只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。混合型基金成立数目最多。新基金共募集139.74亿元，较上期减少4.44亿元。其 中，由李刚和卓勇管理的惠升和安纯债A规模最大为80.00亿元。2.新发行基金： 本期，国内新发行基金共23只，较上期减少3只。其中，股票型基金3只，混合型 基金8只，债券型基金9只，FOF基金3只。债券型基金发行数目最多。3.基金经 理变更：上周共有67只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多 的基金公司有：招商基金（9只）、财通资管（9只）和南华基金（4只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-3.05%，混合型基金为-2.52%，债券型基金为-0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.99%，量化对冲产品为-0.30%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-4.06%，混合型基金为-3.61%，债券型基金为2.44%，量化产品中主动量化产品平均收益为-1.59%，量化对冲产品为-0.45%。 场内基金动态：截止2023年8月11日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深 300，总规模2117亿元，其次为科创50规模1224亿元、中证500规模773亿 元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多174亿元，中证500、科创50其次，央企现代能源资金净流出最多23亿 元；年初至今，沪深300资金净流入最多459亿，科创50、创业板指其次，中证 500资金净流出最多138亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年08月13日 证券分析师杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 证券分析师邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 联系人 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 中融基金更名为国联基金，沪深300ETF 规模突破2000亿 招商资管公募牌照获批，央企现代能源 ETF正式成立 公募基金二季度规模增长超万亿，科创 50ETF年内资金净流入突破300亿 FOF专业买手偏好哪些基金之2023Q2季报解析 2023-08-06 2023-07-30 2023-07-23 2023-07-23 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金5 2.2新发行基金6 2.3基金经理变更7 三、基金业绩表现8 3.1上周业绩8 3.2年初至今业绩9 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【沪深交易所修订发布指数基金开发指引】2023年8月10日，在中国证监会指导下，沪深 交易所修订发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》（以下简称《指数基金开发指引》），并自发布之日起施行。本次修订缩短了非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间，将非宽基股票指数产品的指数发布时间从6个月缩短为3个月。 【多家公募递交上证科创板100指数、中证2000指数ETF申请材料】2023年8月10日， 根据证监会官网披露，博时基金、鹏华基金、国泰基金、银华基金在内的4家基金公司递交的上证科创板100ETF的申请材料已接收。上证科创板100指数已于8月7日正式发布，4家公司递交材料日距离上证科创板100指数的正式发布仅仅3天。上证科创板100指数是继上证科创50指数之后，科创板的第二只宽基指数。 2023年8月11日，中证规模指数系列迎来扩容，中证2000指数正式发布，进一步丰富了规模指数的体系层次。同日晚间证监会官网显示，华夏基金、嘉实基金、易方达基金、南方基金、博时基金、国泰基金等10家公募上报中证2000交易型开放式指数证券投资基金，目前10只产品申请材料已被接收。 【首批科创板成长ETF正式获批】上周，由易方达基金与广发基金申报的上证科创板成长 ETF正式获批。这是自2022年11月上交所和中证指数有限公司正式发布上证科创板成长指数以 来，首批跟踪该指数的基金产品获批即将问世，两只产品均将于2023年8月14日开始募集发行。 上证科创板成长指数是从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。 【华泰柏瑞沪深300ETF规模破千亿】2023年，万亿级股票ETF市场见证着历史性时刻。截至7月中旬，全市场股票ETF总规模首次超越1.5万亿，标志着ETF市场活力的持续提升。不足两月，又迎来单只股票ETF规模突破千亿的重要时刻。据wind数据显示，截至2023年8月11日，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）总规模已超过1062亿元，成为国内股票ETF领域历史上首只单只规模破千亿的产品。这体现了投资者对优质ETF产品的持续认可与市场需求的蓬勃增长。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1266只，共募集1.24万亿元； 1）其中股票型基金新成立296只，共募集1395.52亿元； 2）混合型基金新成立359只，共募集1808.35亿元； 3）债券型基金新成立416只，共募集8467.04亿元； 4）FOF基金共成立128只，共募集257.69亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立67只，共募集477.76亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 160 140 120 100 80 60 40 20 0 22/08/2122/09/2122/10/2122/11/2122/12/2123/01/2123/02/2123/03/2123/04/2123/05/2123/06/2123/07/21 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/08/2122/09/2122/10/2122/11/2122/12/2123/01/2123/02/2123/03/2123/04/2123/05/2123/06/2123/07/21 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/08/2122/09/2122/10/2122/11/2122/12/2123/01/2123/02/2123/03/2123/04/2123/05/2123/06/2123/07/21 单位(亿元) 25 FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(只) 10 208 156 104 52 0 22/08/21 22/09/2122/10/21 22/11/21 22/12/21 23/01/2123/02/21 23/03/21 23/04/21 23/05/2123/06/21 0 23/07/21 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金20只，较上期增加2只，股票型基金3只，混合型基金8只，债券型基金6 只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。混合型基金成立数目最多。新基金共募集139.74亿元，较上期减少4.44亿元。其中，由李刚和卓勇管理的惠升和安纯债A规模最大为80.00亿元。在新成立的基金中： 1)股票型基金成立了3只，共募集4.49亿元，2只被动指数型基金，1只增强指数型基金。 2)混合型基金成立了8只，共募集8.33亿元，6只偏股混合型基金，2只偏债混合型基金 3)债券型基金成立6只，共募集111.33亿元，5只中长期纯债型基金，1只混合债券型一级基金。 4)FOF基金成立2只，共募集7.13亿元；国际(QDII)基金1只，共募集8.46亿元。具体成立明细如下： 19 018428.OF 摩根双季鑫6个月持有A 杜习杰,恩学海,吴春杰 FOF基金 0.15 2023/8/8 20 018167.OF 国泰中证有色金属矿业主题联接A 吴可凡 股票型基金 0.10 2023/8/11 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 018858.OF 惠升和安纯债A 李刚,卓勇 债券型基金 80.00 2023/8/9 2 018255.OF 国泰鑫鸿一年定开 丁士恒 债券型基金 20.00 2023/8/11 3 159699.OF 广发恒生消费ETF 刘杰 国际(QDII)基金 8.46 2023/8/10 4 018511.OF 东方红欣和积极3个月持有A 邓炯鹏 FOF基金 6.98 2023/8/10 5 018579.OF 鑫元国证2000指数增强A 刘宇涛 股票型基金 4.18 2023/8/10 6 018444.OF 东财瑞利A 王宇飞 债券型基金 3.67 2023/8/9 7 018414.OF 南方稳瑞90天持有A 王景明 债券型基金 3.65 2023/8/9 8 017912.OF 华夏稳进增益一年持有A 宋洋 混合型基金 2.44 2023/8/11 9 017608.OF 汇添富远景成长一年持有A 谢昌旭 混合型基金 2.17 2023/8/9 10 018718.OF 中银证券安澈A 王文华 债券型基金 2.00 2023/8/11 11 017284.OF 中航瑞苏纯债A 李祥源 债券型基金 2.00 2023/8/7 12 018582.OF 华泰紫金碳中和A 王海山 混合型基金 1.11 2023/8/