公募基金管理规模重返27万亿，券商ETF份额增加明显

公募基金管理规模重返27万亿，券商 ETF份额增加明显 研究结论 基金市场热点跟踪：1.中证指数有限公司宣布沪深300等指数样本定期调整方案：2023年5月26日，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数的样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于6月9日收 市后正式生效。2.首只银行理财权益类公募产品规定净值低于1元不收管理费：招银 理财发行的招卓价值精选权益类理财计划产品（类公募基金），该产品打破了常规的不论涨跌固定收费模式，产品说明书中规定产品累计净值低于1.00元（不含） 时，暂停收取管理费，等回到1元后再恢复收取。3.2023年4月公募基金管理规模 重返27万亿元：2023年5月26日，中国证券投资基金业协会发布2023年4月公 募基金市场数据，截至2023年4月底，公募基金资产净值合计27.29万亿元。4.证 首批公募REITs扩募方案获通过，沪深 2023-05-21 300ETF资金持续净流入首批3只央企股东回报ETF周一正式发 2023-05-14 行，科技主题ETF份额增长明显多家公募上报全球半导体方向ETF，科创 2023-05-07 50ETF份额持续增长富达基金首只产品正式成立，创业板及科 2023-05-03 创板ETF份额大幅增长 监会核准设立摩根士丹利期货（中国）有限公司：2023年5月26日，证监会官网 发布，为贯彻落实扩大期货市场对外开放相关工作部署，近日，证监会依法核准 MorganStanley（摩根士丹利）在北京市设立摩根士丹利期货（中国）有限公司。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金26只，较上期减少7只，股票型基金8只，混合型基金4只，债券型基金7只，FOF基金5只，国际QDII基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集151.04亿元，较上期减少27.06亿元。其中，由陶铄,黄河管理的汇添富中证国新央企股东回报ETF债募集规模最大，为 26.89亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共16只，较上期减少4只。其 中，股票型基金3只，混合型基金5只，债券型基金6只，FOF基金1只，国际 (QDII)基金1只，债券型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有43只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国泰基金（9 只）、长信基金（5只）和中欧基金（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.93%，混合型基金为-0.74%，债券型基金为0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.72%，量化对冲产品为0.13%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.02%，混合型基金为-1.49%，债券型基金为1.69%，量化产品中主动量化产品平均收益为0.61%，量化对冲产品为0.08%。 场内基金动态：截止2023年5月26日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模1465亿元，其次为科创50规模984亿元、中证500规模694亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，证券公司资金净流入最多43亿元，科创50、中证500其次，上证50资金净流出最多18亿元；年初至今，创业板指资金净流入最多195亿，恒生科技、科创50其次，中证500资金净流出最多211亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年05月28日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【中证指数有限公司宣布沪深300等指数样本定期调整方案】2023年5月26日，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数的样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于6月9日收市后正式生效。 根据指数规则，经指数专家委员会审议，沪深300指数更换9只样本，晶科能源、中油资本 等调入指数；中证500指数更换50只样本，盛新锂能、盛美上海等调入指数；中证1000指数更 换100只样本，安井食品、华厦眼科等调入指数。除以上指数之外，其他指数的样本也将进行相应的调整。 【首只银行理财权益类公募产品规定净值低于1元不收管理费】招银理财发行的招卓价值精选权益类理财计划产品（类公募基金），该产品打破了常规的不论涨跌固定收费模式，产品说明书中规定产品累计净值低于1.00元（不含）时，暂停收取管理费，等回到1元后再恢复收取。 【中基协：2023年4月公募基金管理规模重返27万亿元】2023年5月26日，中国证券投 资基金业协会发布2023年4月公募基金市场数据。截至2023年4月底，我国境内共有基金管理 公司143家，其中，外商投资基金管理公司47家(包括中外合资和外商独资)，内资基金管理公司 96家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.29万亿元。相比2023年3月份，公募基金4月份的单月规模增加6163.77亿元，环比增长2.31%，4月份公募基金整体份额达到25.26万亿份，环比增长3.1%。 【证监会核准设立摩根士丹利期货（中国）有限公司】2023年5月26日，证监会官网发布，为贯彻落实扩大期货市场对外开放相关工作部署，近日，证监会依法核准MorganStanley（摩根士丹利）在北京市设立摩根士丹利期货（中国）有限公司。下一步，证监会将继续深化期货市场对外开放，支持符合条件的境外机构投资境内期货公司，不断提升期货市场运行质量，服务实体经济高质量发展。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1337只，共募集1.48万亿元； 其中股票型基金新成立296只，共募集1779.19亿元； 混合型基金新成立388只，共募集2084.77亿元； 债券型基金新成立453只，共募集10017.68亿元； FOF基金共成立137只，共募集318.87亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立63只，共募集561.01亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 350 300 250 200 150 100 50 0 22/06/0522/07/0522/08/0522/09/0522/10/0522/11/0522/12/0523/01/0523/02/0523/03/0523/04/0523/05/05 单位(只) 20 15 10 5 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 140 120 100 80 60 40 20 0 22/06/0522/07/0522/08/0522/09/0522/10/0522/11/0522/12/0523/01/0523/02/0523/03/0523/04/0523/05/05 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 单位(只) 25 20 15 10 5 0 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 22/06/0522/07/0522/08/0522/09/0522/10/0522/11/0522/12/0523/01/0523/02/0523/03/0523/04/0523/05/05 单位(只) 25 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 20 15 10 5 0 单位(只) 10 8 6 4 2 0 22/06/0522/07/0522/08/0522/09/0522/10/0522/11/0522/12/0523/01/0523/02/0523/03/0523/04/0523/05/05 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金26只，较上期减少7只，股票型基金8只，混合型基金4只，债券型基金7只，FOF基金5只，国际QDII基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集151.04亿元，较上期减少27.06亿元。其中，由陶铄,黄河管理的汇添富中证国新央企股东回报ETF债募集规模最大，为26.89亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了8只，共募集67.11亿元，6只被动指数型基金，1只增强指数型基金，1只普通股票型基金。 混合型基金成立了4只，共募集8.58亿元，2只偏股混合型产品，2只偏债混合型基金。 债券型基金成立7只，共募集56.70亿元，4只中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金，2只短期纯债型基金。 FOF型基金成立5只，为混合型FOF基金，共募集11.93亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 基金简称 基金经理 投资类型 发行规模 基金成立日 1 560070.OF 汇添富中证国新央企股东回报ETF 陶铄,黄河 股票型基金 26.89 2023/5/24 2 560700.OF 广发中证国新央企股东回报ETF 晏阳,乐无穹 股票型基金 20.00 2023/5/24 3 561960.OF 招商中证国新央企股东回报ETF 罗国庆 股票型基金 20.00 2023/5/24 4 018067.OF 国金中债1-5年政策性金融债A 刘重杰 债券型基金 20.00 2023/5/25 5 017545.OF 弘毅远方中短债A 谢雨芮 债券型基金 15.81 2023/5/23 6 018458.OF 华润元大润享三个月定开A 张军 债券型基金 6.60 2023/5/23 7 562930.OF 易方达中证软件服务ETF 李文程 股票型基金 5.15 2023/5/22 8 018207.OF 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A 黄亦磊 股票型基金 4.87 2023/5/23 9 017864.OF 财通资管博宏积极6个月持有A 朱征星 FOF基金 4.30 2023/5/23 10 017970.OF 摩根海外稳健配置 李文良 国际(QDII)基金 3.43 2023/5/23 11 017160.OF 中欧颐享平衡养老目标三年持有 唐屹兵 FOF基金 3.00 2023/5/23 12 018292.OF 华夏国证2000指数增强A 伍臣东 股票型基金 2.96 2023/5/23 13 017710.OF 富国增利A 陈文扬 债券型基金 2.84 2023/5/24 14 018250.OF 华泰保兴科睿一年持有A 钱亚风云 混合型基金 2.74 2023/5/23 15 018248.OF 中欧致