量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 2023-05-16 交易所会员持仓 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(23.79%)，豆二(11.89%)，沪锌(8.64%)。 减少：不锈钢(-5.97%)，玉米淀粉(-5.03%)，上证50股指期货(-3.63%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 180 115 111 140 107 103 100 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/5 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(23.79%)，豆二(11.89%)，沪锌(8.64%)。 减少：不锈钢(-5.97%)，玉米淀粉(-5.03%)，上证50股指期货(-3.63%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：生猪(39.35%)，豆二(14.52%)，苹果(9.12%)。 减少：不锈钢(-14.54%)，玻璃(-6.27%)，甲醇(-3.97%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：热轧卷板，红枣，焦煤，沪铅，棉花，黄金，2年期国债期货，豆粕，花生。 多头持仓减少，空头持仓增加：聚丙烯，沪铝，玉米，PVC，乙二醇，螺纹钢，菜油。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅 41.1-1.3% 111.21.8% 49.01.6% 4.61.6% 22.57.1% 51.6-0.9% 18.18.0% 10.50.4% 8.8-6.1% 170.5-1.4% 100.00.9% 148.6-0.2% 12.1-1.3% 22.15.7% 43.6-2.0% 35.64.7% 29.2-0.4% 6.4-10.4% 22.8-13.3% 107.1-9.8% 21.8-18.1% 2.3-19.1% 24.9-9.5% 33.6-17.7% 42.028.4% 21.60.6% 5.8-26.0% 1,034.8-13.3% 874.1-10.0% 705.0-18.2% 66.3-19.1% 258.4-10.0% 304.0-17.3% 693.625.4% 430.50.7% 43.7-25.9% 2,754- 1,730,035-41,215 61,666145 7,556- 13,286-931 107,101-4,687 1,163-30 8,499-151 34,365- 黑色建材 不锈钢 铁矿石 152.3 1.0% 144.1 2.3% 95.9 -19.4% 696.4 -18.3% 3,300 1,100 螺纹钢 295.9 0.7% 140.5 1.0% 201.1 -30.9% 736.2 -30.7% 111,207 -5,448 热轧卷板 116.0 -0.6% 56.3 -0.5% 52.5 -38.5% 195.9 -38.4% 37,158 - 15.9% 54,368 -1,189 焦煤 18.2 -2.7% 30.1 -2.1% 13.3 -15.2% 110.3 -14.7% 500 100 焦炭锰硅硅铁 13.5-3.2% 5.30.0% 49.04.6% 55.85.0% 10.0 23.5 20.1 25.1 -9.1% 0.8% 2.9% 3.7% 24.9 4.2 26.7 29.8 18.7% -1.5% 27.1% 46.2% 186.2 93.4 91.1 109.8 -0.7% 25.3% 44.8% 1,050-10 13,681- 26,320829 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖 棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 -#DIV/0! 72.1-0.1% 96.9-0.1% 41.42.6% 255.9-2.5% 63.70.3% 57.9-3.9% 306.90.7% 34.1-3.3% 137.50.1% 175.2-3.6% 0.111.5% 53.9-0.5% 202.31.5% 77.61.7% 6.6-7.2% 51.70.8% 18.92.3% 14.71.9% 123.71.1% 108.6-0.5% 42.9-3.6% 11.2-1.5% 22.4-3.3% 7.75.4% 104.82.8% 257.3-0.2% 46.70.2% 94.22.8% 95.22.2% 168.7-0.5% 17.86.7% 10.60.9% 27.3-0.2% 6.4-0.7% 36.9-4.0% 17.1-2.6% 28.7-1.1% 20.6-2.4% 12.4-4.2% 20.7-1.2% 12.1-0.5% 6.7-0.7% -#DIV/0! 19.70.4% 24.40.0% 12.92.7% 46.5-1.8% 22.0-0.8% 25.0-2.7% 58.60.7% 42.5-3.7% 28.50.3% 50.3-5.7% 0.09.5% 16.3-0.3% 65.70.1% 21.81.7% 49.9-5.9% 22.52.7% 12.31.8% 6.63.5% 72.41.2% 62.40.3% 22.4-5.9% 10.7-2.4% 8.9-3.8% 2.66.4% 54.32.8% 64.20.8% 34.41.2% 25.84.3% 52.82.3% 34.50.2% 15.05.7% 34.01.8% 9.00.3% 4.2-0.8% 6.5-3.0% 265.1-3.4% 418.1-1.7% 294.5-2.8% 118.7-4.4% 42.0-1.2% 14.8-0.5% 6.8-0.8% -#DIV/0! 41.6-20.2% 52.1-13.8% 34.06.3% 135.7-12.7% 44.1-16.1% 50.5-20.1% 190.3-23.9% 45.3-24.4% 106.3-8.8% 175.7-36.9% 0.252.1% 30.2-15.9% 298.9-23.8% 23.0-26.2% 16.5-25.1% 119.0-2.5% 14.3-14.1% 18.5-5.0% 90.4-44.0% 92.6-10.9% 45.8-26.4% 6.8-18.7% 23.2-4.8% 13.7-4.3% 91.2-16.9% 135.7-13.8% 79.9-18.2% 85.3-25.5% 94.3-10.0% 64.5-30.8% 13.036.1% 4.27.1% 12.1-17.0% 3.3-29.2% 23.0-32.5% 5.9-22.7% 7.4-10.1% 8.0-22.5% 5.6-21.6% 10.54.6% 7.4-0.4% 4.02.3% -#DIV/0!161.9-19.8% 186.3-13.7% 132.16.4% 305.3-11.9% 190.6-17.0% 182.8-19.0% 499.8-23.7% 563.7-24.1% 311.0-8.6% 561.5-38.4% 0.349.9% 112.8-15.7% 1,095.6-24.6% 80.0-26.3% 833.9-24.1% 347.8-0.6% 116.3-14.4% 69.2-3.6% 616.1-43.8% 732.1-9.8% 239.4-26.5% 65.3-18.6% 116.3-5.3% 56.5-2.9% 667.7-16.8% 478.9-13.0% 650.8-17.4% 259.9-24.5% 647.3-9.9% 163.0-30.3% 109.334.8% 110.47.8% 49.8-16.9% 17.8-29.5% 66.3-31.7% 762.6-22.6% 901.0-9.7% 951.6-21.9% 450.0-20.8% 1,061.74.5% 757.2-0.4% 805.22.2% -- 2,56960 4,049- 420-60 12,0412,000 10,711- 73,760- 42,081917 181,760-210 11,655839 1,567-10 205- 2,636-35 1,816-58 9,148- 11,001,000- 15,870- 3,505- 1,200- 64,534-187 16,547-40 333,1752,799 61,488302 12,255-200 1,100- 13,00050 13,84761 1,800-1,438 1,122- 4,388- 58,0552,336 -- -- 83 15,960-6 5,470-15 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 品种 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 101-462 23-234 7195,145 -393-128 7453,566 沪银 8,59117,161 有色金属 沪铜沪锌 8,2235,303 10,3286,823 7,7783,1097,3074,808-1,0073745,6434,8152,3471,726-382,024 6,5732,2895,1853,296 -975-6,254 2,7693,9661,7391,571 -1,369-365 沪铝 -8401,683 沪镍沪锡 7,5056,9922,4082,525 沪铅 219-496 黑色建材 铁矿石 20,03313,124 19,4916,161-14,1326,50823-9,226-1,705-5,670-66-1,272-38954012,4737,7209,58811,818 17,2026,449-6,600-4,838-1,881-6,208-4,781-768426-2,093-534639,0338,1988,5814,624 螺纹钢热轧卷板 -5,03410,455 1,375-3,782 不锈钢 -2,450-6,043 焦煤 400-3,389 焦炭锰硅硅铁 8911,49418,6578,50615,94213,052 化