量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-08-18 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(18.55%)，不锈钢(12.59%)，沪铅(9.90%)。 减少：沪锡(-7.75%)，鸡蛋(-6.64%)，沪深300股指期货(-4.95%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/102021/122022/22022/42022/6 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(18.55%)，不锈钢(12.59%)，沪铅(9.90%)。 减少：沪锡(-7.75%)，鸡蛋(-6.64%)，沪深300股指期货(-4.95%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(13.50%)，LPG(9.16%)，不锈钢(8.18%)。 减少：玉米淀粉(-7.87%)，沪锡(-7.50%)，鸡蛋(-6.48%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：花生，豆一，红枣，中证1000股指期货，玉米，纯碱，沪铝。 多头持仓减少，空头持仓增加：豆油，苹果，PVC，沪锌。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 板块/单位贵金属 有色金属黑色建材 化工 品种 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA橡胶PVC 持仓量持仓量(万)变化 29.10.1%85.83.3%42.62.1% 2.0-0.3% 26.5-2.5%37.5-0.6%11.54.8% 9.4-4.7%8.06.2% 121.70.3%322.72.0%122.81.3% 10.317.3% 6.5-1.7%4.0-1.3% 31.82.8%40.72.1% 0.0-3.0% 69.51.2%80.01.1%27.97.7% 227.1-4.0% 69.74.2% 101.51.6%293.82.0% 26.8-1.4% 102.51.3% 持仓保证持仓保证金(亿元)金变化 113.1-0.4% 67.41.6% 156.11.1% 6.4-1.2% 45.5-5.4%41.5-0.3%37.13.8%25.9-5.8% 8.45.6% 112.4-2.6%164.60.3% 61.8-0.6%10.914.3%15.4-4.5%21.8-4.9%13.71.5%18.40.3% 0.0-1.5% 28.90.4%33.40.2%12.95.3%45.0-5.4%33.23.9%62.11.0%59.31.4%33.7-1.5%35.30.1% 成交量(万)10.6 75.420.9 2.3 34.040.217.6 9.15.7 105.6271.9 70.820.3 6.44.6 16.423.4 0.0 55.071.139.2 153.7 58.857.0 225.1 21.7 132.3 成交量变化10.3% 46.4%21.6% -11.0%-19.1%-12.0% 20.8% -12.8% 7.5%5.9% -5.4%-3.0%78.7%-6.3%-8.5% -35.1%-24.7% -88.0% -20.6%-13.8% 13.4% -26.5% -3.4%17.1%25.1% -23.6% 2.1% 成交额(万元) 411.4494.1642.063.4420.2372.2299.5179.343.0730.31,079.6275.0154.977.3127.959.188.10.0208.4272.1151.6373.3232.9234.8620.3275.7419.1 成交额变化9.7% 43.9%20.5% -11.8%-21.3%-11.7% 19.6% -13.8% 6.9%3.0% -7.0%-4.9%73.8%-9.6% -11.9%-35.9%-26.0% -87.8% -21.2%-14.3% 11.0% -27.2% -3.7%16.5%24.6% -23.7% 1.3% 注册仓单数注册量 3,0361,482,7416,5013,54881,100109,1442,7662,71968,3211,50019,82918,6093,479 -770 22,851 8,197 -2,671 2,7622003,86218,96485,54013,419258,7001,995 仓单增减 -135-1,226-1,860-2,802-51-824-275-169-2,903-8001,801 - -1,155 -- -308 -19 - -185-368 - -700 -6 - -1,007-30-2,418 玻璃 126.3 .9% 34.5 1.2% 94.3 -19.0% 280.9 -19.5% 1,169 550 纤维板 0.3 5.2% 0.0 -5.3% 0.1 15.0% 0.1 15.4% 11 - 尿素 14.7 1.9% 5.8 -4.1% 11.4 14.9% 50.7 12.6% 878 - 纯碱 79.3 0.2% 34.6 -0.8% 133.8 -4.7% 618.0 -5.1% 1,019 -25 短纤 77.4 .3% 21.9 0.4% 28.2 2.4% 99.7 1.6% 1,867 -38 原油 8.2 .9% 81.7 5.6% 19.8 0.5% 1,327.2 1.2% 1,970,000 - 能源 燃油 52.2 3.0% 25.2 -3.9% 94.8 -6.5% 305.3 -7.4% 3,860 - LPG 11.2 .6% 15.2 9.6% 17.1 30.3% 179.3 32.3% 5,321 - 低硫燃料油 11.4 .3% 8.2 3.8% 17.0 11.5% 81.2 12.7% 7,010 - 白糖 78.1 .8% 31.4 2.3% 32.4 -7.0% 179.5 -7.6% 32,154 -239 软商品 棉花 86.5 .4% 56.5 -0.6% 110.9 9.7% 833.1 5.5% 13,368 -84 纸浆 34.0 1.3% 32.8 -2.1% 23.9 -24.4% 154.0 -25.2% 286,103 3 20号胶 9.3 1.5% 9.5 -1.6% 3.4 -27.8% 35.1 -27.8% 68,362 -404 豆一 17.1 .7% 12.2 1.0% 11.0 -14.4% 66.1 -14.0% 5,713 370 油脂油料 农产品金融 豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债2债 4.3-5.0% 58.1-0.7% 179.7-2.7% 27.3-0.7%43.52.1%62.1-1.6% 140.60.1% 31.3-0.5% 8.6-0.5% 16.8-8.8% 4.51.6% 23.1-5.0% 6.7-0.8% 30.9-2.4%18.3-5.4%10.5-3.3%20.70.8%13.4-0.2% 6.80.9% 1.9 50.470.027.811.962.346.028.344.3 6.33.46.2 146.0552.0273.8104.242.216.46.9 -5.1%-1.6%-3.4%-2.1%0.6%-3.0%-1.0%-0.5%-0.7%-8.4%0.3%-5.5%-0.5%-2.8%-6.3%-4.3%0.8%-0.1%0.9% 5.4 73.571.540.144.9 105.6 55.411.5 1.5 14.0 1.8 17.5 4.19.19.85.49.65.33.4 14.5%10.8%-3.1% 3.5% 22.3% 2.0% 31.2% -20.8%-30.8% -7.4%67.3%-0.2% 4.1% -10.3%-12.4%-15.8% -4.9%11.3%16.6% 26.6710.4268.3445.6126.7882.0149.5103.853.358.410.852.5594.61,167.21,233.2445.0979.8546.0691.1 14.4% 9.4% -3.2% 2.0% 21.8% 0.2% 30.0% -20.7%-31.0% -6.8%65.9%-0.7% 4.3% -10.3%-12.6%-16.1% -4.8%11.3%16.6% -11,27616,625 -955 700130,871 -- -11,063 1,500 ------- ---40-- -612 -1,567 --- -234 -------- 图表1：持仓、成交、仓单变化 1 - - -1 4 -7 2 3 3 - -0 资 料来源：同花顺iFind中信期货研究所 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 91 162 -72 1,024 -602 194 沪银 9,884 20,963 4,609 22,185 3,213 14,388 沪铜 2,456 5,589 2,203 1,937 1,463 1,721 沪锌 -5,165 568 -5,718 2,548 -4,540 -629 有色金属 沪铝 3,416 -1,493 4,4432,649 1181,892 2,7002,510 1,9291,922 沪镍 1,934 2,623 沪锡 -4,311 -4,268 -4,744 -4,099 -2,450 -2,698 沪铅 4,337 2,355 3,876 738 3,230 300 铁矿石 4,844 21,968 7,593 7,472 4,756 7,364 螺纹钢 68,220 5,714 52,681 -4,268 45,156 -13,616 热轧卷板 20,306 424 18,047 -2,457 17,649 -150 黑色建材 不锈钢焦煤 3,929464 2,368211 1,315 -203 2,256 -217 519-226 1,030 -137 焦炭 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 锰硅 6,622 3,015 7,228 4,595 3,228 178 硅铁 9,950 6,903 9,161 7,004 8,161 7,857 动力煤 -1 - - - - - 聚乙烯 9,365 17,243 3,947 12,351 3,075 1,153 聚丙烯 8,332 6,202 686 1,193 -1,206 3,106 苯乙烯 23,039 17,513 14,061 11,026 6,481 9,533 甲醇 -68,579 -86,675 -29,853 -65,102 -28,578 -58,341 乙二醇 25,651 30,393 9,388 22,688 8,461 13,906 化工 石油沥青 PTA 14,17234,476 4,2213,322 12,50227,453 3,456 -7,104 8,947 16,522 8,163-16,342 橡胶 -3,350 -1,674 -2,228 -1,574 -1,49