量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-23 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：甲醇(10.09%)，LPG(9.22%)，豆二(7.97%)。 减少：沪锡(-9.13%)，菜粕(-4.47%)，纯碱(-3.20%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：甲醇(10.09%)，LPG(9.22%)，豆二(7.97%)。 减少：沪锡(-9.13%)，菜粕(-4.47%)，纯碱(-3.20%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(9.91%)，LPG(9.59%)，甲醇(8.19%)。 减少：沪锡(-7.18%)，短纤(-3.40%)，硅铁(-3.05%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪铜，热轧卷板，乙二醇，豆一，花生，沪铅。多头持仓减少，空头持仓增加：沪锌，黄金，沪银，PTA。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属黄金 26.90.1% 111.20.1% 13.3-4.7% 547.4 -4.7% 2,790- 沪银沪铜国际铜沪锌 103.4-0.8% 43.7-0.6% 3.22.1% 17.8-1.2% 92.6-1.1% 184.1-1.0% 12.01.7% 29.3-1.5% 71.3-16.6% 12.3-28.4% 1.6-13.7% 14.2-21.8% 532.1 433.3 50.8 166.4 -16.9% -28.7% -14.1% -22.0% 2,032,20611,722 139,9916,196 22,823848 52,223-1,054 有色金属沪铝 -5. -6. 沪镍 47.30.6% 12.62.4% 53.20.4% 48.90.3% 24.9 16.0 2.6% -0.7% 233.3 326.7 2.4% -2.7% 203,8651,349 1,115-17 沪锡9.87% 29.8 -7.8% 15.1-14.2% 329.9 -15.3% 7,825403 沪铅铁矿石螺纹钢热轧卷板 9.8 142.3 295.7 117.3 1% -1.5% 0.8% -0.2% 10.5 166.4 163.3 65.6 -5.3% -1.5% 1.2% 0.1% 9.3 67.6 250.3 45.0 -7.3% 2.3% 16.1% -0.9% 71.5 610.0 1,064.7 193.6 -7.3% 2.1% 16.6% -0.6% 41,596-477 3,900- 52,464- 99,693-1,779 黑色建材 不锈钢 9.5-3.8% 11.2-4.3% 13.8-14.4% 116.3 -14.9% 103,392-961 焦煤10.72.8% 26.0 6.7% 12.5141.1% 152.0 150.4%-- 焦炭4.73.3% 27.3 5.4% 4.1 43.1% 119.4 45.8% 910- 锰硅36.2-0.9% 硅铁38.0-2.9% 16.5-0.9% 18.7-2.2% 18.0-25.8% 25.0-28.5% 68.4 103.2 -25.7% -27.9% 10,154-151 3,880- 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯 -#DIV/0! 63.7-0.5% 64.4-0.1% 28.2-0.2% -#DIV/0! 29.2-0.8% 28.2-0.3% 14.5-0.5% -#DIV/0! 31.6-7.2% 44.4-9.0% 20.8-13.9% -#DIV/0! 131.6-7.5% 176.7-9.1% 88.8-14.1% -- 1,321- 3,533531 1,294-15 甲醇乙二醇石油沥青 化工PTA橡胶PVC 232.86.7% 52.20.6% 65.10.8% 285.9-0.1% 36.9-2.9% 117.3-2.6% 49.78.7% 27.11.1% 36.81.6% 56.4-0.7% 46.6-2.3% 41.9-2.3% 235.0 32.1 63.5 205.2 36.2 100.1 %17.3% 38. 73.8 9% -7.1% 29.2% 6.3% 626.5 138.7 239.6 574.2 457.8 324.7 %17.9% 77.2 40.0% -7.5% 30.1% 6.7% 10,721- 16,157-250 74,0705,540 45,575-4,525 186,830-220 4,989- 玻璃161.5-2.1% 45.6-1.6% 89.1-23.5% 277.6 -23.1% 905-5 纤维板 0.21.6% 0.01.3% 0.1 -3.0% 0.1 -3.4% 250- 尿素31.92.2% 12.82.0% 17.2-14.8% 87.5 -14.8%-- 纯碱136.1-2.5% 81.4 -3.5% 128.1 2.3% 715.7 1.7% 1,187- 短纤57.5-2.7% 16.7-2.9% 28.9-18.7% 104.5 -18.8% 10,810- 原油 能源燃油 LPG 低硫燃料油 7.96.0% 57.42.9% 14.76.1% 16.77.4% 64.64.8% 25.02.3% 18.54.5% 9.74.9% 17.8 114.9 19.3 20.0 -2.0% -7.5% 47.3% 18.0% 965.1 334.9 188.3 77.8 -3.0% -8.1% 47.2% 15.1% 10,163,000- 35,240- 8,242650 27,330- 白糖 软商品棉花 95.1-0.2% 107.7-0.6% 40.0-0.3% 55.0-0.5% 31.7-24.5% 45.5-23.4% 189.2 330.2 -24.6% -23.4% 35,587120 11,975133 纸浆20号胶豆一豆二豆油 24.75.6% 11.12.6% 26.3-1.5% 8.15.4% 75.80.0% 24.24.6% 11.43.4% 17.7-1.5% 3.44.5% 60.3-0.3% 24.7 6.6 16.3 9.5 49.5 34.1% 33.2% 27.3% 26.4% 4.6% 162.1 67.8 91.7 44.0 438.7 32.7% 34.2% 27.4% 25.5% 4.3% 248,377-237 27,207- 8,065289 -- 11,214- 油脂油料 农产品 金融 豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 220.7-0.7% 37.24.1% 78.2-2.7% 79.61.0% 154.60.9% 27.43.3% 8.3-2.0% 23.04.9% 6.40.5% 34.01.3% 13.51.5% 28.00.9% 20.4-0.7% 12.5-2.1% 19.20.5% 11.42.0% 5.75.6% 85.3-1.3% 33.54.0% 22.3-3.5% 78.61.1% 53.00.9% 24.73.9% 34.8-2.8% 9.25.9% 4.00.2% 9.41.1% 278.21.0% 493.80.6% 300.6-0.9% 124.5-2.4% 38.40.6% 13.82.0% 5.75.6% 71.4 56.7 51.2 75.7 40.2 14.6 2.5 15.0 2.0 18.6 4.8 6.4 8.8 5.8 7.3 4.9 3.0 -20.2% 47.8% -17.0% 9.4% 31.9% 5.3% -14.0% 107.2% -27.9% 37.9% 7.7% 6.7% 5.7% -6.0% 3.1% -14.1% -7.4% 275.8 565.9 163.1 624.3 114.9 132.7 70.0 66.0 10.6 56.6 657.9 808.5 1,081.4 486.3 725.9 496.5 600.5 -20.7% 47.8% -17.7% 9.5% 31.7% 6.0% -14.8% 109.8% -28.1% 37.7% 7.5% 6.6% 5.5% -6.4% 3.1% -14.1% -7.4% 17,306-10 -- -- -- 57,056- -- 320- 3317 4,919247 13,695- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -501 691 -645 788 -1,044 417 沪银 -699 2,531 -5,059 2,171 -4,379 2,775 沪铜 1,886 -1,571 1,663 -1,738 1,444 -2,608 沪锌 -444 196 -596 488 -1,327 -1,656 有色金属 沪铝沪镍 5343,226 1,6773,771 1,0572,637 -376 2,946 5241,179 7743,081 沪锡 -5,310 -4,240 -2,561 -631 -2,040 -85 沪铅 48 -799 -846 452 1,619 -577 铁矿石 -11,585 -3,755 -7,096 -2,859 -5,863 -2,746 螺纹钢 32,373 33,858 35,626 13,282 11,740 12,898 热轧卷板 3,052 -803 4,489 2,343 663 3,874 黑色建材 不锈钢焦煤 -1,141 1,707 -498 3,136 -1,027 1,072 -778640 -1,803961 -32174 焦炭 1,506 1,299 669 532 593 583 锰硅 -568 -1,596 457 6 -1,546 14 硅铁 -4,626 -8,751 -1,027 -10,297 -1,850 -5,400 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -3,113 -2,737 -3,707 107 -2,479 668 聚丙烯 -4,443 -10,186 -3,427 -3,248 -4,526 -158 苯乙烯 1,108 3,860 -321 2,437 -103 1,653 甲醇 135,137 116,451 142,081 98,540 119,246 61,775 乙二醇 2,444 -1,177 -617 -496 -1,458 -1,218 化工 石油沥青 12,577 6,019 14,874 -23,045 10,828112